近年來,隨著我國金融業(yè)的蓬勃發(fā)展,商業(yè)銀行作為金融業(yè)的重要組成部分也得到了迅猛的發(fā)展。外部環(huán)境的不斷發(fā)展變化,給處于快速發(fā)展期的商業(yè)銀行提供了多種多樣的機(jī)會,但隨之而來的復(fù)雜多變的風(fēng)險也使傳統(tǒng)的商業(yè)銀行的管理方法面臨挑戰(zhàn)。為了在以市場為導(dǎo)向的環(huán)境中生存,積極應(yīng)對同行業(yè)的競爭,保證未來的持續(xù)健康發(fā)展,商業(yè)銀行必須加強(qiáng)金融風(fēng)險管理能力。同時,商業(yè)銀行經(jīng)營重點(diǎn)不斷向市場的轉(zhuǎn)移,也使得金融市場風(fēng)險日益成為商業(yè)銀行最重要的風(fēng)險之一。而長期以來,我國對于商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的市場風(fēng)險的探討和研究相對匱乏,因而使其成為了商業(yè)銀行風(fēng)險管理鏈條上的一個薄弱環(huán)節(jié)。本文正是基于這樣的背景下,將研究的基本內(nèi)容定位于構(gòu)建商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理的完整體系,從對商業(yè)銀行市場風(fēng)險的理論和管理現(xiàn)狀的分析入手,通過比較,探索出適合度量商業(yè)銀行市場風(fēng)險的一致性風(fēng)險度量模型——ES模型,然后引入市場風(fēng)險管理的實踐進(jìn)行深入探討,其中包括市場風(fēng)險的識別、度量和管理控制對策等。最終,通過研究形成市場風(fēng)險管理體系,這將對我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理起到一定的借鑒作用。 

【文章來源】：沈陽航空航天大學(xué)遼寧省

【文章頁數(shù)】：71 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

論文結(jié)構(gòu)安排

圖 2.1 市場風(fēng)險概率分布特征度量具有一定的客觀性以通過對一定風(fēng)險參數(shù)的定量測度，用合適的模型，量，是可以進(jìn)行客觀的評測的。銀行市場風(fēng)險管理背景和現(xiàn)狀銀行市場風(fēng)險管理由美、英、法、德、意大利、比利時、加拿大、意大建立了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會，簡稱“巴塞爾委員會融監(jiān)管方面取得了卓越的成績，成為具有全球權(quán)威的險管理方面的文件已然成為了具有廣泛適用性的國際塞爾委員會頒布了《資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定》，到了國內(nèi)外商業(yè)銀行的普遍認(rèn)同。

結(jié)果為大于 VaR 求解結(jié)果水平下的期望損失。利用這兩應(yīng)得到的度量結(jié)果為商業(yè)銀行相關(guān)部門提供參考，并以險度量的模型中，VaR 和 ES 都涉及到置信度和持有期的于最終的度量結(jié)果都有相應(yīng)的影響。因此，需要在實證研察，選取合適的參數(shù)進(jìn)行計量[43]。失一定的情況下，置信度越高，產(chǎn)生損失的幾率越小，此，在進(jìn)行商業(yè)銀行投資決策的時候，選取較高的的置。但是，由于不同的投資者和管理者的風(fēng)險態(tài)度不盡相同同，如風(fēng)險態(tài)度偏好積極的投資者和管理者應(yīng)在保證投資信度就可以進(jìn)行投資的決策，從而獲得較高的風(fēng)險收益。業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)選取 99%作為模型計量的置信度。因此，下了 99%為置信度來進(jìn)行計量。

【參考文獻(xiàn)】：
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碩士論文
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本文編號：3037881