近年來(lái),隨著我國(guó)金融業(yè)的蓬勃發(fā)展,商業(yè)銀行作為金融業(yè)的重要組成部分也得到了迅猛的發(fā)展。外部環(huán)境的不斷發(fā)展變化,給處于快速發(fā)展期的商業(yè)銀行提供了多種多樣的機(jī)會(huì),但隨之而來(lái)的復(fù)雜多變的風(fēng)險(xiǎn)也使傳統(tǒng)的商業(yè)銀行的管理方法面臨挑戰(zhàn)。為了在以市場(chǎng)為導(dǎo)向的環(huán)境中生存,積極應(yīng)對(duì)同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),保證未來(lái)的持續(xù)健康發(fā)展,商業(yè)銀行必須加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理能力。同時(shí),商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)不斷向市場(chǎng)的轉(zhuǎn)移,也使得金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)日益成為商業(yè)銀行最重要的風(fēng)險(xiǎn)之一。而長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)對(duì)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的探討和研究相對(duì)匱乏,因而使其成為了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理鏈條上的一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)。本文正是基于這樣的背景下,將研究的基本內(nèi)容定位于構(gòu)建商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的完整體系,從對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的理論和管理現(xiàn)狀的分析入手,通過(guò)比較,探索出適合度量商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一致性風(fēng)險(xiǎn)度量模型——ES模型,然后引入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐進(jìn)行深入探討,其中包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、度量和管理控制對(duì)策等。最終,通過(guò)研究形成市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系,這將對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理起到一定的借鑒作用。 

【文章來(lái)源】：沈陽(yáng)航空航天大學(xué)遼寧省

【文章頁(yè)數(shù)】：71 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

論文結(jié)構(gòu)安排

圖 2.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概率分布特征度量具有一定的客觀性以通過(guò)對(duì)一定風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的定量測(cè)度，用合適的模型，量，是可以進(jìn)行客觀的評(píng)測(cè)的。銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理背景和現(xiàn)狀銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理由美、英、法、德、意大利、比利時(shí)、加拿大、意大建立了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)，簡(jiǎn)稱“巴塞爾委員會(huì)融監(jiān)管方面取得了卓越的成績(jī)，成為具有全球權(quán)威的險(xiǎn)管理方面的文件已然成為了具有廣泛適用性的國(guó)際塞爾委員會(huì)頒布了《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，到了國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行的普遍認(rèn)同。

結(jié)果為大于 VaR 求解結(jié)果水平下的期望損失。利用這兩應(yīng)得到的度量結(jié)果為商業(yè)銀行相關(guān)部門(mén)提供參考，并以險(xiǎn)度量的模型中，VaR 和 ES 都涉及到置信度和持有期的于最終的度量結(jié)果都有相應(yīng)的影響。因此，需要在實(shí)證研察，選取合適的參數(shù)進(jìn)行計(jì)量[43]。失一定的情況下，置信度越高，產(chǎn)生損失的幾率越小，此，在進(jìn)行商業(yè)銀行投資決策的時(shí)候，選取較高的的置。但是，由于不同的投資者和管理者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度不盡相同同，如風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度偏好積極的投資者和管理者應(yīng)在保證投資信度就可以進(jìn)行投資的決策，從而獲得較高的風(fēng)險(xiǎn)收益。業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)選取 99%作為模型計(jì)量的置信度。因此，下了 99%為置信度來(lái)進(jìn)行計(jì)量。

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
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本文編號(hào)：3037881