隨著我國保險市場的日益開放，人壽保險市場的競爭日趨激烈，傳統(tǒng)的承保業(yè)務收益逐漸減少甚至虧損，而資金運用業(yè)務就成為了壽險公司重要的利潤來源。隨著金融市場的發(fā)展和保費收入的增加，壽險公司已成為我國資本市場中規(guī)模最大、影響力最強的機構(gòu)投資者之一。如何更好地進行壽險資金運用，已成為壽險公司在激烈的市場競爭中尋求發(fā)展的關鍵所在。隨著保監(jiān)會逐步放寬保險資金運用的渠道和比例限制，壽險公司的資金有了更為廣闊的運用空間，壽險資金的運用在為公司帶來巨額利潤的同時，也面臨著愈加復雜的市場風險。這就要求壽險公司在追求利益最大化的同時，做好對市場風險的防范和控制，尤其是在如今國際競爭的大背景下，如何提高風險控制能力，對提高我國壽險資金運用的效率具有十分重要的現(xiàn)實意義。因此，本文針對中國人壽保險股份有限公司的資金運用情況進行分析，希望提出一些具有操作性的資金運用策略和風險控制方法。本文首先對資產(chǎn)負債管理理論、投資組合管理理論以及在險價值方法等相關理論進行了闡述，做好理論鋪墊，然后對中國人壽保險股份有限公司的資金運用情況及存在問題進行了分析和歸納，并運用VaR、CVaR方法進行定量分析，將風險細分到各投資對象。接著... 

【文章來源】：蘇州大學江蘇省

【文章頁數(shù)】：49 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
第一章 導論
    第一節(jié) 研究背景及意義
    第二節(jié) 文獻綜述
        一、 國外文獻綜述
        二、 國內(nèi)文獻綜述
    第三節(jié) 研究思路、方法及可能的創(chuàng)新
        一、 研究思路
        二、 研究方法
        三、 可能的創(chuàng)新
第二章 壽險資金運用及其風險控制的相關理論
    第一節(jié) 壽險資金的特點及運用原則
        一、 壽險資金的特點
        二、 壽險資金運用的原則
    第二節(jié) 壽險資金運用面臨的市場風險
    第三節(jié) 壽險資金運用及風險管理的相關理論
        一、 資產(chǎn)負債管理理論
        二、 投資組合管理理論
        三、 VaR 方法及其延伸
第三章 中國人壽保險股份有限公司資金運用的現(xiàn)狀
    第一節(jié) 中國人壽保險股份有限公司的發(fā)展概況
    第二節(jié) 中國人壽保險股份有限公司的資金運用狀況
        一、 我國保險資金運用政策演變
        二、 中國人壽的資金運用狀況
第四章 中國人壽資金運用市場風險的實證分析
    第一節(jié) VaR 方法概述
    第二節(jié) 樣本數(shù)據(jù)選取與正態(tài)性檢驗
    第三節(jié) VaR 與成分 VaR 的計算
    第四節(jié) 實證結(jié)果解釋
第五章 日本壽險公司的資金運用及其市場風險控制
    第一節(jié) 日本壽險公司的資金運用狀況
    第二節(jié) 日本對壽險資金運用的監(jiān)管
    第三節(jié) 日本壽險資金運用風險控制的經(jīng)驗啟示
第六章 我國壽險公司資金運用的市場風險控制對策
    第一節(jié) 優(yōu)化壽險資金運用的資產(chǎn)負債匹配管理
    第二節(jié) 實施多樣化的投資組合策略
    第三節(jié) 壽險公司建立內(nèi)部風險控制體系
    第四節(jié) 加強對壽險公司資金運用的監(jiān)管力度
參考文獻
攻讀碩士學位期間發(fā)表的學術論文
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]我國壽險公司資產(chǎn)配置研究[J]. 徐景峰,朱浩然.  保險研究. 2013(01)
[2]保險資金運用新規(guī)的歷史跨越[J]. 楊明生.  保險研究. 2011(06)
[3]論保險公司資產(chǎn)負債管理[J]. 徐旋.  上海保險. 2011(01)
[4]保險公司資產(chǎn)負債管理技術及指標研究[J]. 趙文昊,李強,曹晉文,蔡海燕,吳曉東.  保險研究. 2010(10)
[5]基于VaR模型的保險投資風險度量與績效評價[J]. 曾素芬.  江西財經(jīng)大學學報. 2009(05)
[6]打造國際頂級企業(yè)服務和諧社會建設——改革開放三十年中國人壽的回顧與展望[J]. 楊超.  保險研究. 2008(11)
[7]人壽保險公司的資產(chǎn)負債管理[J]. 張學江.  金融研究. 2002(09)
[8]論我國保險資金投資效率的提高[J]. 李國安.  保險研究. 2001(12)
[9]論保險投資的風險與管理[J]. 鄭偉,孫祁祥.  保險研究. 2001(03)
[10]有關風險測度及組合證券投資模型研究[J]. 張喜彬,榮喜民,張世英.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2000(09)

碩士論文
[1]中國人壽保險公司資金運用優(yōu)化研究[D]. 程恒.西北大學 2011
[2]保險資金運用風險管理問題研究[D]. 夏媛媛.山東大學 2011
[3]友邦保險資產(chǎn)管理中心壽險資金運用及風險控制策略研究[D]. 顧久艷.蘇州大學 2011
[4]VAR約束下的我國保險公司投資風險管理[D]. 萬方.山東科技大學 2010
[5]我國保險投資風險控制研究[D]. 李昊.吉林財經(jīng)大學 2010
[6]我國壽險資金運用與風險控制[D]. 黃玉棠.暨南大學 2009
[7]論中國壽險資金的運用與監(jiān)管[D]. 謝丹.復旦大學 2008
[8]壽險業(yè)資金運用問題研究[D]. 高洪濤.南京理工大學 2008
[9]中國保險資金投資運用的研究[D]. 沈琳.蘇州大學 2006



本文編號：3011780