近幾年來(lái),我國(guó)債券市場(chǎng)的高速發(fā)展引起了學(xué)術(shù)界對(duì)信用利差的研究興趣。但是,囿于各種客觀存在的原因,與國(guó)際同行相比,國(guó)內(nèi)金融學(xué)術(shù)領(lǐng)域?qū)π庞美畹难芯肯鄬?duì)單薄。本次研究通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)的系統(tǒng)梳理,以銀行間相對(duì)而言交易活躍的短期融資券和中期票據(jù)為樣本,在傳統(tǒng)的利率期限結(jié)構(gòu)相關(guān)變量基礎(chǔ)上,考察了流動(dòng)性指標(biāo)對(duì)企業(yè)債券信用利差的影響,重新評(píng)估了信用利差研究領(lǐng)域經(jīng)典模型的解釋能力。 

【文章來(lái)源】：復(fù)旦大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：46 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 引言
    第一節(jié) 選題背景與研究意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 研究意義
    第二節(jié) 基本概念
        1.2.1 銀行間債券市場(chǎng)
        1.2.2 企業(yè)債券的信用利差
    第三節(jié) 本文概述
        1.3.1 研究框架
        1.3.2 創(chuàng)新和不足
第二章 文獻(xiàn)綜述
    第一節(jié) 理論模型
        2.1.1 違約結(jié)構(gòu)模型
        2.1.2 違約簡(jiǎn)化模型
        2.1.3 混合模型
    第二節(jié) 實(shí)證分析
        2.2.1 國(guó)外實(shí)證
        2.2.2 國(guó)內(nèi)實(shí)證
第三章 研究設(shè)計(jì)
    第一節(jié) 模型設(shè)定
    第二節(jié) 變量選取
        3.2.1 信用利差
        3.2.2 利率結(jié)構(gòu)
        3.2.3 流動(dòng)性指標(biāo)
    第三節(jié) 數(shù)據(jù)來(lái)源
第四章 實(shí)證分析
    第一節(jié) 品種與評(píng)級(jí)
        4.1.1 品種
        4.1.2 評(píng)級(jí)
    第二節(jié) 流動(dòng)性因素
第五章 結(jié)論
    第一節(jié) 模型的解釋能力
    第二節(jié) 變量的預(yù)測(cè)能力
    第三節(jié) 研究的政策建議
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
[1]我國(guó)企業(yè)債券利差影響因素的實(shí)證研究[D]. 陳施微.浙江大學(xué) 2008



本文編號(hào)：2982369