國際糧食期貨市場之間的風險傳遞效應是防范輸入型國際糧食風險研究的重點所在,尤其是極端情況下兩市場間的風險溢出效應。應用VMD-GARCH-Copula-CoVaR模型對中美大豆期貨市場間長短期極端風險溢出效應進行實證。研究發(fā)現(xiàn):首先,中美大豆期貨市場之間存在雙向極端風險溢出效應,且美國大豆期貨市場對我國大豆期貨市場極端風險溢出效應更強。其次,我國大豆期貨市場與美國大豆期貨市場之間的風險溢出存在顯著的不對性,尤其是中美大豆期貨市場之間的極端風險溢出的長短期效應存在顯著差異,應重點關注中美大豆期貨市場間極端風險溢出的長期效應。最后,我國農(nóng)產(chǎn)品政策影響美國大豆期貨市場極端風險對我國大豆期貨市場的溢出,對我國大豆期貨市場的溢出效應在大豆補貼市場化改革之后明顯增強。
【文章目錄】：
一、引 言
二、文獻綜述
三、方法介紹和數(shù)據(jù)
    （一）邊緣分布擬合
    （二）相依結構選擇——時變Copula函數(shù)
    （三）風險溢出測度CoVaR模型
    （四）K-S檢驗
    （五）研究數(shù)據(jù)與描述性分析
四、實證分析
    （一）邊緣分布估計
    （二）變分模態(tài)分解
    （三）中美大豆期貨市場動態(tài)相關結構估計
    （四）極端風險溢出效應估計與分析
    （五）穩(wěn)健性檢驗
五、結論與政策建議

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本文編號：2865930