目前是我國經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)軌的關(guān)鍵時期,也是信托業(yè)快速發(fā)展的重要時期。在混業(yè)經(jīng)營的大趨勢下,我國分業(yè)監(jiān)管的弊端已經(jīng)顯露,再加上市場中存在嚴(yán)重的信息不對稱使監(jiān)管缺位和越位問題更加突出。本文立足于不斷提高我國的信托監(jiān)管水平,通過建立監(jiān)管博弈模型揭示信托監(jiān)管的內(nèi)在機(jī)制,并在此基礎(chǔ)上,借鑒國外經(jīng)驗、結(jié)合本國實際,對我國證券市場信托投資行為與監(jiān)管提出許多建設(shè)性的建議,其研究成果將對促進(jìn)信托監(jiān)管體系的完善,提高證券市場的抗風(fēng)險力,推進(jìn)證券市場的健康、快速發(fā)展具有重要意義。 本文在研究過程中運(yùn)用規(guī)范與實證相交叉,定性和定量相結(jié)合的方法,通過模型分析和因果分析的方法得出結(jié)論。本文的創(chuàng)新之處在于結(jié)合金融監(jiān)管學(xué)、行為經(jīng)濟(jì)學(xué)和博弈論的相關(guān)理論,通過建立監(jiān)管博弈模型進(jìn)行分析。主要成果有：其一,通過建立監(jiān)管博弈模型揭示了信托監(jiān)管的內(nèi)在機(jī)制。主要結(jié)論有：金融創(chuàng)新與金融監(jiān)管的對立統(tǒng)一是確定監(jiān)管邊界的標(biāo)準(zhǔn)；降低監(jiān)管成本、提高監(jiān)管效率是信托監(jiān)管的核心內(nèi)容；改善信息不對稱的狀況是有效監(jiān)管的根本所在；減少違規(guī)收益和加大處罰力度是監(jiān)管的關(guān)鍵等。其二,對信托監(jiān)管提出許多建設(shè)性的建議。尤其是在建立多樣化監(jiān)管模式、完善監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制、強(qiáng)化行業(yè)自律、鼓勵體制外監(jiān)管、加強(qiáng)對監(jiān)管者的監(jiān)管、加大違規(guī)處罰力度、建立信息溝通渠道等方面形成了一些新的觀點。
【學(xué)位單位】：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2011
【中圖分類】：F832.51;F832.49;F224.32
【文章目錄】：
摘要
Abstract
目錄
1 緒論
    1.1 研究背景與意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 研究方法及框架結(jié)構(gòu)
    1.3 創(chuàng)新與難點
    1.4 相關(guān)研究之文獻(xiàn)綜述
        1.4.1 國外文獻(xiàn)綜述
        1.4.2 國內(nèi)文獻(xiàn)綜述
2 信托投資行為與監(jiān)管理論基礎(chǔ)
    2.1 金融監(jiān)管基礎(chǔ)理論
        2.1.1 金融監(jiān)管理論的演化
        2.1.2 信息不對稱理論
    2.2 行為經(jīng)濟(jì)學(xué)分析工具
        2.2.1 監(jiān)管者的行為特征
        2.2.2 被監(jiān)管者的行為特征
        2.2.3 監(jiān)管利益相關(guān)者的行為特征
    2.3 基于博弈論視角的相關(guān)理論
        2.3.1 博弈論概述
        2.3.2 不完全信息動態(tài)博弈
        2.3.3 精煉貝葉斯納什均衡
3 信托投資行為與監(jiān)管國際比較及其經(jīng)驗借鑒
    3.1 英國信托投資行為與監(jiān)管運(yùn)作實踐
        3.1.1 建立多層次監(jiān)管體系
        3.1.2 行業(yè)自律監(jiān)管頗有成效
        3.1.3 注重監(jiān)管的協(xié)調(diào)與溝通
    3.2 美國信托投資行為與監(jiān)管運(yùn)作實踐
        3.2.1 雙重多頭的監(jiān)管模式
        3.2.2 注重建立監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制
        3.2.3 完備的信托法制體系
        3.2.4 向功能監(jiān)管方向發(fā)展
    3.3 日本信托投資行為與監(jiān)管運(yùn)作實踐
        3.3.1 嚴(yán)格分業(yè)經(jīng)營體制下的集中監(jiān)管
        3.3.2 擁有一套比較完整的法律體系,監(jiān)管較為嚴(yán)密
        3.3.3 行業(yè)自律和企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控發(fā)揮作用較輕
        3.3.4 充分發(fā)揮了較強(qiáng)的政府監(jiān)管指導(dǎo)作用
    3.4 國際信托投資行為與監(jiān)管經(jīng)驗總結(jié)
        3.4.1 健全法制基礎(chǔ)是信托監(jiān)管的根本依據(jù)
        3.4.2 形成相互制衡的監(jiān)管局面是有效監(jiān)管的重要保障
        3.4.3 促進(jìn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通與協(xié)調(diào)是不可或缺的
        3.4.4 引導(dǎo)行業(yè)自律是協(xié)調(diào)監(jiān)管的有效方式
4 中國證券市場信托投資行為與監(jiān)管博弈分析
    4.1 中國信托投資行為與監(jiān)管概述
        4.1.1 信托監(jiān)管者行為特征
        4.1.2 信托公司行為特征
        4.1.3 投資者行為特征
        4.1.4 信托行為與監(jiān)管的博弈特征
    4.2 監(jiān)管者與被監(jiān)管者的宏觀博弈模型
        4.2.1 前提假設(shè)
        4.2.2 模型分析
        4.2.3 小結(jié)
    4.3 監(jiān)管者與被監(jiān)管者的微觀博弈模型
        4.3.1 前提假設(shè)
        4.3.2 模型分析
        4.3.3 小結(jié)
    4.4 投資者與信托公司之間的博弈模型
        4.4.1 前提假設(shè)
        4.4.2 模型分析
        4.4.3 小結(jié)
5 結(jié)論與建議
    5.1 結(jié)論
        5.1.1 金融創(chuàng)新與金融監(jiān)管的對立統(tǒng)一是確定監(jiān)管邊界的標(biāo)準(zhǔn)
        5.1.2 降低監(jiān)管成本、提高監(jiān)管效率是信托監(jiān)管的核心內(nèi)容
        5.1.3 改善信息不對稱的狀況是有效監(jiān)管的根本所在
        5.1.4 減少違規(guī)收益和加大處罰力度是監(jiān)管的關(guān)鍵
    5.2 存在問題
        5.2.1 監(jiān)管思路不清晰
        5.2.2 監(jiān)管模式單一
        5.2.3 監(jiān)管制度缺失
        5.2.4 監(jiān)管效率低下
    5.3 提出建議
        5.3.1 轉(zhuǎn)變監(jiān)管思路,適度放松監(jiān)管
        5.3.2 適應(yīng)市場發(fā)展趨勢,完善監(jiān)管模式
        5.3.3 健全監(jiān)管制度,規(guī)范市場運(yùn)行
        5.3.4 提高監(jiān)管效率,促進(jìn)監(jiān)管的良性互動
致謝
參考文獻(xiàn)
在學(xué)校期間發(fā)表的論文及研究成果
詳細(xì)摘要

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本文編號：2843556