【摘要】：匯率決定理論和預(yù)測模型方面一直備受經(jīng)濟(jì)學(xué)家與研究學(xué)者關(guān)注。在大量的匯率預(yù)測文獻(xiàn)中,所涉及的匯率預(yù)測模型主要可以概括為兩大類:固有模型和非固有模型。固有模型只是根據(jù)匯率的歷史值所提供的信息預(yù)測未來的現(xiàn)匯匯率。如廣泛應(yīng)用的時(shí)間序列模型。非固有模型則是依據(jù)匯率與其它基本的經(jīng)濟(jì)變量(如利率、通貨膨脹率等)的相互關(guān)系預(yù)測未來的現(xiàn)匯匯率,如金融模型等。本文在固有模型的框架下討論了匯率增長率預(yù)測的兩個(gè)準(zhǔn)則。一個(gè)是對(duì)稱熵準(zhǔn)則函數(shù),另一個(gè)是Linex準(zhǔn)則函數(shù)。分別研究了在這兩個(gè)準(zhǔn)則條件下,實(shí)際增長率是獨(dú)立同分布的情況時(shí)估計(jì)值與真實(shí)值之比的極限情形。本文旨在基于非均方準(zhǔn)則的條件,研究匯率增長率預(yù)測的極限比變化趨勢。 本文主要內(nèi)容可概括如下: 1.簡要地介紹了統(tǒng)計(jì)決策理論及熵的基本概念。 2.介紹匯率增長率的基本模型及本論文用到的基本命題。 3.分別給出滿足對(duì)稱熵準(zhǔn)則和Linex準(zhǔn)則條件的預(yù)期增長率,并研究了匯率增長率預(yù)測值與真實(shí)值的極限比變化趨勢,給出了證明。
【學(xué)位授予單位】：大連理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2006
【分類號(hào)】：F224.7

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前5條

1 王德輝,趙世舜,潘鴻;熵?fù)p失下心理狀態(tài)數(shù)的統(tǒng)計(jì)推斷[J];吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版);2003年04期

2 杜宇靜,賴民;q對(duì)稱熵?fù)p失函數(shù)下指數(shù)分布的參數(shù)估計(jì)[J];吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版);2005年01期

3 鄧超,曾光輝;新階段滬市波動(dòng)率預(yù)測模型的選擇[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2005年20期

4 唐小我,滕穎,曾勇;匯率的組合預(yù)測模型及應(yīng)用[J];預(yù)測;1996年03期

5 魏巍賢，蔣正華;匯率的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)報(bào)模型及其實(shí)例分析[J];預(yù)測;1995年02期

本文編號(hào)：2736876