【摘要】：隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入,中國企業(yè)要想在全球化的世界格局中長遠(yuǎn)平穩(wěn)的發(fā)展,就要抓住機(jī)遇迎接挑戰(zhàn)。首先企業(yè)要解決商品價格劇烈波動的風(fēng)險,通過期貨市場進(jìn)行套期保值就成了企業(yè)規(guī)避價格波動風(fēng)險的“避風(fēng)港”。套期保值在期貨市場中有著重要的地位,讓越來越多暴露在風(fēng)險中的企業(yè)得到了保障,隨著期貨市場的不斷規(guī)范,更多的企業(yè)也愿意通過套期保值來規(guī)避風(fēng)險。通過現(xiàn)代套期保值理論與期貨商品的歷史數(shù)據(jù)和為企業(yè)設(shè)計套期保值方案,著重對甲醇及其他能源的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對,構(gòu)建酒精企業(yè)套期保值設(shè)計思路。從酒精原材料及相關(guān)產(chǎn)品基本面有關(guān)的相關(guān)數(shù)據(jù)出發(fā),確立了對JL省酒精工業(yè)集團(tuán)的期貨交易思路,給出了風(fēng)險方案,并對其風(fēng)險源、風(fēng)險對沖標(biāo)的、期貨交易的基本思路和期貨交易的種類等都給出了相關(guān)的方案。從而對玉米,甲醇和乙醇,動力煤和褐煤進(jìn)行了相關(guān)性分析并得到有關(guān)結(jié)論。并指出該企業(yè)在套期保值中應(yīng)注意的重要事項。
【圖文】：

企業(yè)期貨業(yè)務(wù)決策流程（圖片來源：招金期貨焦炭鋼事業(yè)部）

甲醇與乙醇現(xiàn)貨價格的散點圖
【學(xué)位授予單位】：桂林電子科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：F724.5;F767

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 高雨萌;;套期保值風(fēng)險及風(fēng)險監(jiān)控[J];冶金管理;2019年04期

2 田雪彥;;解碼套期保值會計[J];中國外匯;2019年06期

3 徐昂;;國際貿(mào)易企業(yè)套期保值會計的適用性問題思考[J];中外企業(yè)家;2017年31期

4 侯文宣;;淺談套期保值與企業(yè)風(fēng)險管理[J];商場現(xiàn)代化;2018年05期

5 徐長寧;;套期保值中的投機(jī)問題分析[J];中國有色金屬;2018年08期

6 徐長寧;;套期保值中的投機(jī)問題分析[J];資源再生;2018年05期

7 張曉洲;;套期保值原理在企業(yè)價格避險中的應(yīng)用[J];財經(jīng)界(學(xué)術(shù)版);2018年18期

8 魏愷;;我國大豆期貨市場的套期保值分析[J];財經(jīng)界(學(xué)術(shù)版);2018年22期

9 李燕杰;;套期保值理論基礎(chǔ)及企業(yè)實踐案例[J];冶金管理;2016年09期

10 羅成欣;;我國白糖期貨最優(yōu)套期保值的實證研究[J];時代金融;2017年05期

相關(guān)會議論文 前10條

1 王周偉;;中國股指期現(xiàn)貨的投資風(fēng)格權(quán)變相關(guān)套期保值研究[A];第四屆（2009）中國管理學(xué)年會——金融分會場論文集[C];2009年

2 劉任帆;陳芳舒;;衍生工具套期保值規(guī)模的影響因素及其對企業(yè)業(yè)績的作用——來自深圳證券市場的實證證據(jù)[A];中國會計學(xué)會高等工科院校分會第十八屆學(xué)術(shù)年會（2011）論文集[C];2011年

3 張茂軍;南江霞;田雪;;基于半絕對偏差的多品種期貨模糊套期保值模型[A];第十三屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2011年

4 ;卷首語[A];2011年第五屆中國期貨分析師論壇�？痆C];2011年

5 郭立勝;應(yīng)益榮;;期貨市場的組合套期保值策略及其風(fēng)險規(guī)避分析[A];第四屆中國不確定系統(tǒng)年會論文集[C];2006年

6 謝赤;吳曉;;第四十三章 匯率風(fēng)險套期保值工具的選擇問題研究[A];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第3卷）[C];2002年

7 霍凌越;;電力企業(yè)利用動力煤衍生品套期保值探索[A];財務(wù)資產(chǎn)與物資管理實踐——2015全國電力行業(yè)企業(yè)管理創(chuàng)新論文大賽獲獎?wù)撐腫C];2015年

8 潘濤;;運用套期保值理論進(jìn)行投資基金的市場風(fēng)險管理:基于我國金融一體化趨勢背景的研究[A];風(fēng)險管理與經(jīng)濟(jì)安全：金融保險業(yè)的視角——北大CCISSR論壇文集·2006[C];2006年

9 周明清;;套期保值:農(nóng)發(fā)行信貸風(fēng)險防范的最佳選擇[A];江蘇省農(nóng)村金融學(xué)會第二十次年會論文集[C];2004年

10 戴鋒;姬廣坡;;金融衍生商品市場中對沖交易風(fēng)險極小化的模型與方法[A];中國運籌學(xué)會第六屆學(xué)術(shù)交流會論文集（上卷）[C];2000年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 林新杰 賈婷婷 汪洋 申銀萬國期貨;淺談我國期貨市場套期保值效率[N];期貨日報;2019年

2 主持人 本報記者 田忠方;國內(nèi)企業(yè)該如何合理套期保值？[N];上海金融報;2019年

3 新湖期貨 薛廣;套期保值的再解讀[N];期貨日報;2019年

4 記者 同黎娜;鄭商所聯(lián)手棉花協(xié)會在新疆舉辦套期保值培訓(xùn)[N];中國紡織報;2019年

5 本報記者 張歆;房企青睞美元債融資 部分主動配置套期保值[N];證券日報;2019年

6 記者 楊美;信息化系統(tǒng)助企業(yè)套期保值合規(guī)高效[N];期貨日報;2019年

7 新湖期貨 薛廣;“錯期”套期保值的探討[N];期貨日報;2019年

8 馮潔;大宗商品 謹(jǐn)慎開展套期保值[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2018年

9 記者 鮑仁;加強(qiáng)鋼鐵行業(yè)套期保值人才隊伍建設(shè)[N];期貨日報;2018年

10 記者 韓樂;期現(xiàn)結(jié)合經(jīng)營理念根植可口可樂公司[N];期貨日報;2016年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 余星;期權(quán)動態(tài)套期保值模型及應(yīng)用研究[D];華南理工大學(xué);2018年

2 王志強(qiáng);波動、相關(guān)與最優(yōu)套期保值[D];天津大學(xué);2007年

3 吳曉;套期保值技術(shù)及其在匯率風(fēng)險管理中的應(yīng)用研究[D];湖南大學(xué);2004年

4 黃佐敇;利率衍生產(chǎn)品的套期保值研究[D];河海大學(xué);2006年

5 劉燕武;考慮實際限制的套期保值組合選擇模型及其優(yōu)化方法研究[D];武漢理工大學(xué);2008年

6 付劍茹;商品期貨最優(yōu)套期保值比估計及比較研究[D];華中科技大學(xué);2009年

7 何亞南;套期保值比例、被套期項目的風(fēng)險披露方式與投資者判斷[D];南開大學(xué);2014年

8 王欣;股指期貨在投資組合管理中的套期保值研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2009年

9 趙光軍;基于條件風(fēng)險價值的期貨套期保值模型研究[D];大連理工大學(xué);2009年

10 李剛;我國企業(yè)外匯風(fēng)險暴露與風(fēng)險管理效果的實證研究[D];東北財經(jīng)大學(xué);2013年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 黃英英;衍生品套期保值的財務(wù)動因及價值效應(yīng)[D];山西財經(jīng)大學(xué);2019年

2 丁儼;數(shù)字加密貨幣期貨套期保值績效研究[D];江西財經(jīng)大學(xué);2019年

3 時波;JL酒精工業(yè)集團(tuán)期貨套期保值方案研究[D];桂林電子科技大學(xué);2018年

4 劉珍珍;三普藥業(yè)商品期貨套期保值巨虧案例分析[D];西南政法大學(xué);2018年

5 翟羽佳;基于風(fēng)險最小套期保值的事前分析模型構(gòu)建與比較分析[D];廈門大學(xué);2018年

6 章小釅;基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的價格預(yù)測與套期保值研究[D];上海交通大學(xué);2017年

7 王瀟;H企業(yè)運用套期保值案例評價與優(yōu)化分析[D];鄭州大學(xué);2019年

8 孫姍姍;不同股市行情下套期保值模型的選擇與比較研究[D];上海師范大學(xué);2019年

9 成宇;企業(yè)參與商品期貨套保行為的動機(jī)分析[D];上海交通大學(xué);2017年

10 李慧芳;飼料企業(yè)原料價格波動與期貨套期保值策略選擇分析[D];河北金融學(xué)院;2018年

，

本文編號：2674177