【摘要】：石油是當今世界的主要能源,對世界各國政治、經(jīng)濟和軍事等各方面都具有極其重要的意義。由于石油價格的波動影響巨大,世界各國都非常關注石油價格的波動,都重視研究石油價格波動所帶來的風險問題。其中如何準確的預測石油價格變動的方向和程度是石油價格風險管理的基礎,它對于國家制定能源政策和微觀經(jīng)濟主體規(guī)避價格風險具有重要意義。 本文詳細地介紹了石油價格預測的四種不同方法,包括時間序列預測、灰色系統(tǒng)預測、馬爾科夫預測模型和多元回歸預測。對這四種預測方法從理論的發(fā)展,基本原理、常用的分支方法、建模步驟、優(yōu)缺點、適用范圍等角度出發(fā)分別作了介紹。并對這幾種方法進行了實證分析,最后對預測結果進行了比較研究。還對組合方法作了簡單的介紹及實證,得出組合方法預測精度要高于單個方法的預測的結論。 本文的主要創(chuàng)新點如下:(1)本文結合前人研究成果,四種不同的石油價格預測方法整理到一起并互相之間作比較,指出各種方法的優(yōu)缺點。并試著將兩種不同的預測方法進行組合,且是組合的方法與之前獨立方法使用時能夠提高預測精度。(2)采用多元線性回歸對石油價格進行預測時,采用上一個月的自變量數(shù)據(jù)對應本月的因變量數(shù)據(jù)。(3)對灰色預測方程的參數(shù)進行了兩次參數(shù)擬合,使得預測精度大大提高。
【圖文】：

第三章 石油價格預測實證分析基于時間序列預測模型的實證分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗們用于實證分析的數(shù)據(jù)是 2000 年 1 月到 2010 年 8 月的西德克薩斯中平均價，數(shù)據(jù)見附表 1。對原始數(shù)據(jù)的預處理，即要求時間數(shù)列是平穩(wěn)的辦法就是直接觀察時間序列的趨勢圖（如圖 1）或自相關函數(shù)圖（如現(xiàn)，該時間序列是非平穩(wěn)的。

可知：參差序列的自相關系數(shù)在滯后期 1 后都落在置信區(qū)間內(nèi)，可穩(wěn)定的。由表 3 可知：檢驗統(tǒng)計量值是-6.693284，，P 值為 0.000假設，在 99%的置信水平下可以認為該序列不存在單位根，是平穩(wěn)
【學位授予單位】：山東經(jīng)濟學院
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2011
【分類號】：F224;F764.1;F416.22

【參考文獻】

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本文編號：2661214