【摘要】：大豆是國際市場上重要的農(nóng)作物之一，它用途廣泛，市場需求量大。從1996年開始，我國大豆進口量逐年迅猛增加，目前已成為位居世界第一的大豆進口國。研究國際主要大豆市場間的一體化程度，不僅有利于判斷世界大豆的生產(chǎn)、貿(mào)易趨勢，也可以在中國大豆產(chǎn)業(yè)需要制定布局、升級以及發(fā)展規(guī)劃時，提供有效依據(jù)，同時為國內(nèi)外貿(mào)易商預測大豆市場價格走勢，作出交易判斷提供信息支持。本文研究對象以中國、日本作為大豆主要進口國，美國、巴西作為大豆主要出口國，根據(jù)其相關(guān)貿(mào)易信息，分別以中美、美日、中巴、巴日四組貿(mào)易關(guān)系為代表進行市場一體化程度的測量。目前國內(nèi)學術(shù)界研究市場一體化問題時多采用共聚合方法進行測度，本文在參考共聚合法檢驗結(jié)果的基礎上，引進了狀態(tài)轉(zhuǎn)換模型并將其作為主要實證工具，根據(jù)市場間不同的套利情況和不同貿(mào)易量變化情況將市場劃分為12種狀態(tài)，各狀態(tài)分別對應不同的市場均衡狀態(tài)，并運用最大似然法估算出12種狀態(tài)的發(fā)生概率，最后根據(jù)估計值進行市場運行情況的分析，判斷每兩國市場間的一體化程度。同時補充使用半?yún)?shù)方法以彌補狀態(tài)轉(zhuǎn)換模型的靜態(tài)缺陷。實證結(jié)果顯示，四組貿(mào)易關(guān)系中，，美國與日本市場間的一體化程度最高，其次分別是中國與美國、巴西與日本和中國與巴西，它們各自所對應的市場長期均衡概率分別為0.9，0.84，0.73和0.10E-02，中國與巴西市場之間的長期均衡基本不存在。盡管單獨對2008-2010年間中巴大豆市場的測試結(jié)果顯示，兩國市場間的長期均衡概率已達到0.41，但是作為兩個發(fā)展中國家，要達到高程度的一體化還需要很長時間進行磨合。另外本文的協(xié)整結(jié)果顯示四組貿(mào)易關(guān)系都是存在長期整合的，這與狀態(tài)轉(zhuǎn)換模型的結(jié)論基本相符。
【學位授予單位】：華南理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F313.7;F224

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本文編號：2638833