【摘要】：保險公司作為經(jīng)營和管理風(fēng)險的機構(gòu),防范風(fēng)險是永恒的主題。近年來頻繁的市場動蕩、金融創(chuàng)新帶來的不確定性,使得全球金融體系發(fā)生危機的可能性與嚴(yán)重性與日俱增。在應(yīng)對危機的過程中,壓力測試作為一種風(fēng)險管理工具和審慎監(jiān)管工具的重要作用逐漸凸顯。特別是在經(jīng)歷了這次金融危機之后,金融機構(gòu)和監(jiān)管當(dāng)局都開始重新審視現(xiàn)行風(fēng)險管理及監(jiān)管體系,進一步認(rèn)識到壓力測試在管理極端風(fēng)險中的重要性。對保險公司來說,通過壓力測試可以摸清公司的風(fēng)險暴露情況,對可能出現(xiàn)的不利狀況提前預(yù)警、提前應(yīng)對,提高公司風(fēng)險管理水平,防范和化解風(fēng)險。對監(jiān)管機構(gòu)來說,壓力測試契合了防范風(fēng)險的監(jiān)管目標(biāo),有利于對保險公司進行審慎監(jiān)管,提高監(jiān)管工作的預(yù)見性、主動性和科學(xué)性。 本文在歸納總結(jié)國內(nèi)外有關(guān)研究成果的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國保險公司的實際情況,力圖構(gòu)建出一個全面系統(tǒng)的壓力測試?yán)碚摽蚣芘c實證模型。在壓力測試框架下,文章對上市保險公司面臨的市場風(fēng)險如何進行壓力測試進行了研究。在應(yīng)用研究部分,本文利用3家上市保險公司歷年的年報和財務(wù)報表等大量相關(guān)數(shù)據(jù),對這3家保險公司面臨的利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險進行了壓力測試實證分析,并對實證分析的結(jié)果進行了詳細(xì)的論述與總結(jié)。最后,文章提出了一些保險公司進行市場風(fēng)險管理和壓力測試的相關(guān)政策建議。
【學(xué)位授予單位】：廣西大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：F842.3;F224

【引證文獻】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 任真林;富滇銀行市場風(fēng)險壓力測試研究[D];蘭州大學(xué);2013年

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本文編號：2597106