本文選題：玉米　切入點：金融因素　出處：《廈門大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版)》2017年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：傳統(tǒng)觀點認(rèn)為,糧食價格波動是市場供求、宏觀政策及糧食自身屬性等因素共同作用的結(jié)果,但近年來其解釋力備受爭議,而糧食日益增強的金融屬性逐漸受到關(guān)注。在糧食金融化視角下,基于2004年9月至2016年2月各變量的月度數(shù)據(jù),通過構(gòu)建玉米價格波動的金融化驅(qū)動體系,利用ARDL模型可遴選出玉米價格波動顯著的金融化影響因素。實證結(jié)果表明:期貨市場、國際石油價格和人民幣兌美元的匯率是影響玉米現(xiàn)貨價格波動最顯著的力量,同時敏感性檢驗也驗證了這一結(jié)論的穩(wěn)健性。調(diào)控玉米價格不僅要關(guān)注傳統(tǒng)供需力量,還需強化對期貨市場和匯率市場的監(jiān)管。
[Abstract]:The traditional view is that the fluctuation of grain price is the result of market supply and demand, macro policy and the attribute of grain itself, but its explanatory power is controversial in recent years. From the perspective of grain financialization, based on the monthly data of the variables from September 2004 to February 2016, the financialized driving system of corn price fluctuation is constructed. The empirical results show that the international oil price and RMB / US dollar exchange rate are the most significant factors influencing the volatility of corn spot price in the futures market. The sensitivity test also verifies the robustness of this conclusion. To regulate corn prices, we should not only pay attention to the traditional supply and demand forces, but also strengthen the supervision of the futures market and the exchange rate market.
【作者單位】： 陜西師范大學(xué)國際商學(xué)院;中央財經(jīng)大學(xué)財政學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金青年基金項目“金融因素對玉米價格波動的傳導(dǎo)機制及預(yù)測效果研究:基于糧食金融化視角”(71603153) 陜西省社科基金重點項目“供給側(cè)改革背景下陜西玉米全產(chǎn)業(yè)鏈價值融合及增值創(chuàng)新模式研究”(2016D003) 中央高校基本科研業(yè)務(wù)經(jīng)費專項資金項目“汽油價格對原油價格波動的短期與長期非對稱性響應(yīng)研究”(15SZYB18) 陜西省軟科學(xué)項目“陜西農(nóng)業(yè)碳排放演化機理及減排策略研究”(2015KRM064) 安徽大學(xué)農(nóng)村改革與經(jīng)濟社會發(fā)展研究院資助項目階段性成果
【分類號】：F323.7

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本文編號：1599226