本文關鍵詞：基于數(shù)據(jù)挖掘技術的證券投資決策研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《北京科技大學》 2014年

基于數(shù)據(jù)挖掘技術的證券投資決策研究

戴鶴忠  

【摘要】：本文在分析證券投資相關理論和相關研究的基礎上,運用數(shù)據(jù)挖掘技術,從個股選擇決策、證券投資組合決策和證券投資基金投資三個方面對證券投資決策問題進行了研究,主要完成了以下幾方面的工作： (1)把粗糙集理論運用到證券價值投資選股實踐中,通過歷史數(shù)據(jù)來確定各財務指標與證券收益率之間的內(nèi)在關系度,并運用主客觀綜合權重來進行多屬性投資決策,依據(jù)多屬性決策結(jié)果進行證券投資的價值選股。實證研究結(jié)果證明了基于粗糙集理論的價值投資選股方法具有較好的準確性和科學性。 (2)充分考慮不同行業(yè)股票的差異,選取了五只來自不同行業(yè)的股票,并考慮了不同投資者對風險和收益的不同偏好程度,參照投資者效用函數(shù)構(gòu)造新的投資組合目標函數(shù),使得模型可以適用于不同類型的投資者。應用粒子群優(yōu)化算法,通過生成粒子群的粒子進行不斷地速度和位置更新,求解出最優(yōu)的權重配比,以指導投資者進行投資組合的構(gòu)建。 (3)從基金經(jīng)理擇股能力和擇時能力、以及基金在牛市和熊市不同盈利能力兩個方面來對我國證券投資基金的績效進行評價,用于指導投資者針對自身的收益要求與風險承擔程度來選擇合適的證券投資基金。通過多種模型的比較分析發(fā)現(xiàn)：大部分基金經(jīng)理都具有正的擇股能力和負的擇時能力；且在牛市時基金普遍能取得高于市場收益的收益,而熊市時大部分基金并不能戰(zhàn)勝市場。

【關鍵詞】：
【學位授予單位】：北京科技大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：TP311.13;F832.51;F224
【目錄】：

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