本文關(guān)鍵詞：量化選股回測(cè)平臺(tái)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

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【摘要】：近年來,隨著金融工程領(lǐng)域相關(guān)理論的引入,國(guó)內(nèi)金融行業(yè)在量化投資方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。同時(shí)在市場(chǎng)逐漸成熟和中國(guó)證券監(jiān)管日益嚴(yán)格的背景下,量化投資的優(yōu)勢(shì)更加明顯。信息技術(shù)日益發(fā)達(dá)的情況下,對(duì)于量化投資基金過程中使用的選股模型,使用傳統(tǒng)人工的方式進(jìn)行檢驗(yàn)仍然存在一定的難度和較大的工作量。因此,使用計(jì)算機(jī)技術(shù)解決量化投資過程中的此類問題是明智之選,量化選股回測(cè)平臺(tái)便應(yīng)運(yùn)而生。通過對(duì)證券基金相關(guān)從業(yè)人員和部分投資者的需求獲取與分析,調(diào)研傳統(tǒng)基金的投資業(yè)務(wù)流程,最終確定了平臺(tái)面向的最終用戶和主要的功能,具體的功能如下:1.數(shù)據(jù)處理,存儲(chǔ)并持續(xù)更新國(guó)內(nèi)A股中部分股票的行情與基本面的信息,提供上述數(shù)據(jù)的查詢功能。2.回測(cè)過程,盡可能還原真實(shí)交易條件而提供貼合實(shí)際的交易過程,使用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回溯來檢測(cè)策略的表現(xiàn)。3.模擬交易則借助Wind?金融資訊客戶端提供的模擬交易接口,考驗(yàn)策略在接近真實(shí)情景下的表現(xiàn)情況4.結(jié)果展示及歸因分析則用來展示回測(cè)過程的相關(guān)數(shù)據(jù),并使用相應(yīng)的模型來分析策略表現(xiàn)情況的影響因素。在設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)方面,通過借鑒行業(yè)內(nèi)量化投資平臺(tái)并與自身的特點(diǎn),本文擬定了一套可行的技術(shù)解決方案。考慮到策略快速實(shí)現(xiàn)的便捷性,量化選股回測(cè)平臺(tái)初期選擇MATLAB作為主要的實(shí)現(xiàn)語言,在數(shù)據(jù)處理及其他對(duì)性能具有一定要求的方面,則以接口的方式使用Java實(shí)現(xiàn)的模塊。就存儲(chǔ)與訪問能力而言,開源的數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)MySQL完全可以滿足當(dāng)前系統(tǒng)的需求。量化選股回測(cè)平臺(tái)經(jīng)過功能與性能方面的測(cè)試,均已滿足需求規(guī)格中的功能性要求與質(zhì)量要求。在實(shí)際的使用過程中,平臺(tái)能夠?yàn)橥顿Y者提供選股策略模型在回溯歷史數(shù)據(jù)時(shí)的表現(xiàn),根據(jù)選擇的評(píng)價(jià)模型給出歸因分析的報(bào)告,為投資決策提供重要的信息。
【學(xué)位授予單位】：鄭州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：TP311.52

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本文編號(hào)：1266878