發(fā)布時(shí)間：2021-07-13 15:51

　　黨的十八大以來,金融改革與監(jiān)管持續(xù)推進(jìn),金融業(yè)也逐漸發(fā)展壯大,由于互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展,加之金融風(fēng)險(xiǎn)特殊性的形成機(jī)制以及傳染機(jī)理,使不同區(qū)域之間的金融風(fēng)險(xiǎn)在空間上具有極強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性、傳染性特征,另外,我國金融市場運(yùn)營體系、監(jiān)管機(jī)制等尚不成熟,較易受其他因素的影響,相關(guān)因素與區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)之間的空間關(guān)系研究尚不完善。因此,能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地把控金融風(fēng)險(xiǎn)狀況、對空間層面的區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行進(jìn)一步的研究,對有效防范化解區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)具有理論及現(xiàn)實(shí)意義。因此,本文選取金融市場發(fā)展較為成熟的三大經(jīng)濟(jì)區(qū)域——環(huán)渤海區(qū)域、長三角區(qū)域、泛珠三角區(qū)域?yàn)檠芯繉ο?基于2000年到2018年間的面板數(shù)據(jù),針對當(dāng)今金融市場風(fēng)險(xiǎn)特征,在第二章中運(yùn)用隨機(jī)森林模型對三大經(jīng)濟(jì)區(qū)域的金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測度。現(xiàn)有關(guān)于區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)空間維度的研究多是基于單一的地理距離或經(jīng)濟(jì)距離,本文結(jié)合空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的空間權(quán)重與社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析理論,構(gòu)建出區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)矩陣,作為第三章至第五章中空間維度下的區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)研究基礎(chǔ)。為確定三大經(jīng)濟(jì)區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)的空間關(guān)聯(lián)與分布狀態(tài),在第三章中借助社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析理論與工具對區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)的空間關(guān)聯(lián)與傳染效應(yīng)進(jìn)... 

【文章來源】：湖北工業(yè)大學(xué)湖北省

【文章頁數(shù)】：70 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

隨機(jī)森林構(gòu)建過程的誤差收斂圖

湖北工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文19圖2.4三大經(jīng)濟(jì)區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)水平演變趨勢由三大經(jīng)濟(jì)區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)水平演變趨勢圖可以看出，整體來看，2000年到2018年間長三角區(qū)域的金融風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)和水平略高于其他兩個(gè)經(jīng)濟(jì)區(qū)域，三大經(jīng)濟(jì)區(qū)域的金融風(fēng)險(xiǎn)演化趨勢大體一致，期間的金融風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)幅度和大小非常接近，主要由于三大經(jīng)濟(jì)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)、金融來往較為密切，風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)較為明顯，促使三大區(qū)域的金融市場波動(dòng)變化同步、風(fēng)險(xiǎn)相依性較強(qiáng)�？傮w來看，2000年到2018年間三大經(jīng)濟(jì)區(qū)域的金融風(fēng)險(xiǎn)水平除了受金融危機(jī)影響在2008年末出現(xiàn)幅度較大的異常波動(dòng)外，其他觀察期內(nèi)整體的金融風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)幅度和水平都較為穩(wěn)定。金融危機(jī)過后，自2010年以來，三大經(jīng)濟(jì)區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)趨于平緩，整體的金融風(fēng)險(xiǎn)水平都略有下降。從區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)的測度結(jié)果來看，采用隨機(jī)森林測度的區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)與實(shí)際情況較為吻合，通過對區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理的反復(fù)學(xué)習(xí)，使其對區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)的刻畫更為細(xì)致、貼切，基于該方法所做出的風(fēng)險(xiǎn)決策相應(yīng)的也會(huì)更為科學(xué)合理。然而，想要準(zhǔn)確把握區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)的具體狀況，只了解金融風(fēng)險(xiǎn)的水平是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還要掌握區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系與傳染渠道等信息，這樣才更能夠更為有效地防范化解金融危機(jī)。

湖北工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文26圖3.1三大經(jīng)濟(jì)區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)有向網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖為了進(jìn)一步分析區(qū)域之間的金融風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)以及溢出效應(yīng)，對2018年的金融風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)矩陣進(jìn)行了塊模型分析，采用迭代相關(guān)收斂法（CONCOR法），最大分割深度設(shè)為2，對各個(gè)省市區(qū)之間的相關(guān)系數(shù)矩陣進(jìn)行重復(fù)計(jì)算，得到的模塊劃分如下表3.2所示，并對各個(gè)模塊接收、發(fā)送關(guān)系總數(shù)進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì)分析，如表3.1所示，結(jié)合上文給出的區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)關(guān)系的位置類型劃分，將相應(yīng)模塊的位置類型標(biāo)注在表3.2中。表3.1模塊之間風(fēng)險(xiǎn)空間關(guān)聯(lián)關(guān)系表模塊發(fā)出關(guān)系接收關(guān)系總計(jì)內(nèi)部排名外部排名總計(jì)內(nèi)部排名外部排名模塊一5634122297341631模塊二311741433863322模塊三462322311711264模塊四332331041434113

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于MS-VAR模型的居民杠桿率與系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)研究[J]. 劉麗娟,江紅莉.  武漢金融. 2020(02)
[2]復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)視角下的金融市場結(jié)構(gòu)演化與風(fēng)險(xiǎn)傳染[J]. 游鴿,郭昊,劉向.  金融發(fā)展研究. 2020(01)
[3]山東省行業(yè)杠桿率與債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)——基于CCA模型分析[J]. 劉妍,李泓征.  金融經(jīng)濟(jì). 2020(01)
[4]知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)困境可以破解嗎?——基于隨機(jī)森林模型的研究[J]. 苑澤明,孫鈺鵬.  廣東社會(huì)科學(xué). 2019(06)
[5]杠桿率視角下的區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)防控[J]. 王擎,劉軍,毛銳.  改革. 2019(10)
[6]金融穩(wěn)定、金融杠桿與經(jīng)濟(jì)增長——基于時(shí)變參數(shù)向量自回歸模型[J]. 王藝璇,劉喜華.  金融發(fā)展研究. 2019(10)
[7]金融風(fēng)險(xiǎn)對區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的空間溢出效應(yīng)研究——基于三大經(jīng)濟(jì)區(qū)域的空間面板分析[J]. 耿德林,周慧,江忠偉,王威.  征信. 2019(06)
[8]區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)部門間傳染機(jī)理與實(shí)證分析[J]. 丁述軍,莊須娟,李文君.  經(jīng)濟(jì)經(jīng)緯. 2019(03)
[9]金融去杠桿與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防控[J]. 宋連方.  青海金融. 2019(03)
[10]金融杠桿如何影響系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)——U型關(guān)系與空間溢出[J]. 夏越.  財(cái)經(jīng)科學(xué). 2019(01)

博士論文
[1]金融杠桿對經(jīng)濟(jì)增長的影響研究[D]. 王學(xué)凱.中共中央黨校 2019

碩士論文
[1]地方性政府債務(wù)、金融杠桿率和區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)[D]. 蘇暢.安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 2019
[2]中國區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)測度及地區(qū)差異的研究[D]. 高源.山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 2018



本文編號：3282355