發(fā)布時間：2021-11-11 22:08

　　2008年席卷全球的美國次貸危機表現(xiàn)出了傳染速度快、波及范圍廣、影響時間長等重要特征。危機發(fā)生之前,全球金融監(jiān)管以微觀審慎管理為主,這是以單個金融機構(gòu)安全穩(wěn)健作為重心的監(jiān)管理念。而金融機構(gòu)之間存在的同質(zhì)化的市場預(yù)期、風(fēng)險偏好和決策行為等將會導(dǎo)致金融機構(gòu)在資產(chǎn)負(fù)債配置上出現(xiàn)一致性。同質(zhì)化在行業(yè)發(fā)展初期促進了金融機構(gòu)的發(fā)展和行業(yè)的壯大,但是當(dāng)行業(yè)同質(zhì)化程度不斷提高,就產(chǎn)生了集中度風(fēng)險和合成謬誤現(xiàn)象。因此,一旦受到共同沖擊或個體沖擊,配置了相同資產(chǎn)的金融機構(gòu)都將遭受損失,同時由于金融機構(gòu)間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,導(dǎo)致危機進一步蔓延擴大。隨著《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的提出,中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會也隨之發(fā)布了《商業(yè)銀行資本管理辦法》,要求銀行提高普通股資本,如儲備資本、逆周期資本以及系統(tǒng)重要性銀行附加資本。雖然資本的提高可以緩釋風(fēng)險、吸收損失,但是資本是否可以緩釋由于同質(zhì)化引發(fā)的銀行間傳染風(fēng)險尚未得到較好解決。本文在此背景下,試圖從資產(chǎn)負(fù)債配置同質(zhì)化的角度分析我國銀行間市場風(fēng)險傳染的形成機理,構(gòu)建銀行間風(fēng)險傳染仿真模型分析我國銀行間風(fēng)險傳染效應(yīng),在此基礎(chǔ)上找出影響銀行間風(fēng)險傳染的主要因素,并提出對實踐有指導(dǎo)意... 

【文章來源】：湖南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：140 頁

【學(xué)位級別】：博士

【部分圖文】：

007-2017年我國三類上市銀行同質(zhì)化程度均值走勢

2008-2017 年上市銀行股價市場收益率變動圖

008-2017年上市銀行市場收益率的波動情況

【參考文獻】：
期刊論文
[1]銀行間市場資產(chǎn)配置的同質(zhì)化測度與風(fēng)險控制[J]. 費紫微.  廣西財經(jīng)學(xué)院學(xué)報. 2018(06)
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博士論文
[1]基于系統(tǒng)性風(fēng)險防范的商業(yè)銀行資本計提研究[D]. 潘凌遙.湖南大學(xué) 2015
[2]基于宏觀審慎管理的銀行業(yè)信用風(fēng)險壓力測試研究[D]. 易昊.湖南大學(xué) 2013

碩士論文
[1]混業(yè)經(jīng)營對系統(tǒng)性風(fēng)險的影響研究[D]. 蔣達(dá).湖南大學(xué) 2014
[2]中國銀行業(yè)同質(zhì)化競爭的根源及差異化發(fā)展的策略[D]. 朱小軍.華南理工大學(xué) 2012
[3]我國商業(yè)銀行風(fēng)險傳染的計量分析及相關(guān)對策研究[D]. 曾麗.湖南大學(xué) 2011



本文編號：3489620