生產(chǎn)經(jīng)營和消費是帶動國民經(jīng)濟發(fā)展的重要驅(qū)動因素,在主要經(jīng)濟體國家都占到國內(nèi)生產(chǎn)總值的三分之二以上。中小企業(yè)貸款作為生產(chǎn)經(jīng)營和消費活動的重要組成部分,在技術(shù)創(chuàng)新、推動經(jīng)濟增長、改善民生和增加就業(yè)等方面有重要的作用。然而,現(xiàn)有的商業(yè)銀行信貸審核和評價體系很難滿足中小企業(yè)的融資需求,大多數(shù)信貸評估標準是為大型企業(yè)設(shè)計的。為了滿足銀行的這些信貸評估標準,很多中小企業(yè)選擇互相提供貸款擔保以獲得銀行授信。當越來越多的企業(yè)參與進來時,它們就形成了結(jié)構(gòu)復(fù)雜的擔保網(wǎng)絡(luò)。這對國民經(jīng)濟來說是一把雙刃劍。一方面,這些擔保貸款有助于企業(yè)在經(jīng)濟增長時期迅速籌集資金,促進發(fā)展。另一方面,雖然復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)可以在經(jīng)濟低迷時期減緩違約風險,但也會導(dǎo)致系統(tǒng)性違約發(fā)生并大規(guī)模傳播。目前針對中小企業(yè)信貸風險的研究仍然停留在對企業(yè)個體的評估方面,缺乏針對整個擔保網(wǎng)絡(luò)的風險評估和違約預(yù)警。因此,本文提出了針對擔保信貸的風險評估預(yù)測方法,探索解釋了擔保網(wǎng)絡(luò)中企業(yè)風險違約的主要影響特征,提出了針對復(fù)雜擔保網(wǎng)絡(luò)的低維特征表示方法,進而設(shè)計了信貸風險預(yù)測和傳播模型,最后開發(fā)了擔保網(wǎng)絡(luò)風險可視分析系統(tǒng)。本文的貢獻和創(chuàng)新點主要體現(xiàn)在以下幾個方面... 

【文章來源】：上海交通大學上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：142 頁

【學位級別】：博士

【部分圖文】：

–1一個典型的擔保網(wǎng)絡(luò)圖例,其中每個節(jié)點代表一家企業(yè)

第五章信貸擔保網(wǎng)絡(luò)可視分析系統(tǒng)上海交通大學博士學位論文2.T2：風險擔保模式發(fā)掘。雖然已經(jīng)有一些已知的擔保模式可能導(dǎo)致違約風險較高，但是仍然可能存在更復(fù)雜的其他模式是風險違約的高發(fā)模型。識別新的高違約模式有助于銀行業(yè)專家挑選并解決主要的風險根源，因此開發(fā)此類風險識別可視工具可以有效地協(xié)助對網(wǎng)絡(luò)的深入分析。3.T3：網(wǎng)絡(luò)生長和回溯的可視分析。與其他許多網(wǎng)絡(luò)一樣，擔保網(wǎng)絡(luò)中的企業(yè)也存在著生長和回溯的現(xiàn)象。了解網(wǎng)絡(luò)動態(tài)生長過程有助于金融專家理解企業(yè)是如何在時間上聯(lián)系在一起的。4.T4：風險社區(qū)分析。在大規(guī)模違約即將發(fā)生時，如果能夠提前預(yù)測違約擴散路徑，監(jiān)控違約擴散狀況，將非常有助于政府和銀行采取預(yù)防措施防范和化解風險，避免出現(xiàn)區(qū)域性或系統(tǒng)性金融風險。針對風險社區(qū)的可視分析是這里面很重要的一環(huán)，能夠?qū)赡馨l(fā)生大規(guī)模違約的高風險社區(qū)進行重點監(jiān)控。在接下來的小節(jié)中，我們將主要依次詳細介紹每個任務(wù)的過程。5.2.1違約預(yù)測和可視化圖5–3企業(yè)違約風險可視分析界面，我們使用熱力圖來對每個月中的違約概率進行可視展現(xiàn)。Figure5–3Theinterfaceofvisualanalyticsforenterprisedefaultrisk.Weuseaheatmaptocodetherollingpredictionrisksoveramonth.根據(jù)信貸貸款數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析結(jié)果顯示，擔保網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模以及其對應(yīng)的違約率在近幾年中都呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢，其中網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)和其違約的概率具有很強的相關(guān)性�！�88—

第五章信貸擔保網(wǎng)絡(luò)可視分析系統(tǒng)上海交通大學博士學位論文圖5–6高違約率社區(qū)檢測可視界面：（a）原始的由隨機游走生成的30個社區(qū)；（b）通過交互式編輯后生成的10個典型社區(qū)。Figure5–6Defaultsoccurinclustersandweinteractivelyedittheclusters.(a)30communitiesgeneratedbyarandomwalksalgorithm;(b)10communitiesafterinteractiveediting.Theratiosfordefaultingfirmsarelabeledseparatelyontheleft-handsidetreemaps.—92—

【參考文獻】：
期刊論文
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[9]長三角鋼貿(mào)信貸危機的若干問題研究[J]. 杜寬旗,楊毓,蒙肖蓮.  生產(chǎn)力研究. 2013(11)
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博士論文
[1]商業(yè)銀行信貸風險分析與管理研究[D]. 趙春秀.天津大學 2008

碩士論文
[1]信貸擔保網(wǎng)絡(luò)的風險管理研究[D]. 顧文祥.南京理工大學 2015



本文編號：3142031