本文關(guān)鍵詞：基于樣本評價的廣義數(shù)據(jù)包絡(luò)分析模型及其相關(guān)性質(zhì)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(Data Envelopment Analysis,簡稱DEA),是運籌學(xué)、管理科學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的一個交叉領(lǐng)域.傳統(tǒng)DEA方法是一種依據(jù)自評體系評價的方法,如果將評價的參照集分成“決策單元集”和“非決策單元集”兩類,那么傳統(tǒng)DEA方法只能給出相對于決策單元集的信息,而無法依據(jù)任何非決策單元集進(jìn)行評價,這使得傳統(tǒng)DEA方法在眾多評價問題中的應(yīng)用受到限制.廣義DEA方法在評價該類問題時則存在一定的優(yōu)勢,可以自主選擇參照集并依據(jù)任意給定的參照集對決策單元進(jìn)行相對效率評價.本文主要工作是進(jìn)一步完善廣義DEA方法的理論體系,研究了面向輸入和面向輸出的廣義DEA模型、決策單元效率值與生產(chǎn)前沿面移動關(guān)系、基于不同樣本生產(chǎn)前沿面移動的有效性排序、樣本單元集選擇和廣義隨機(jī)DEA方法,所取得的主要結(jié)果有：1.給出了基于C2R模型、BC2模型、ST模型和FG模型的廣義DEA模型及其廣義DEA有效的概念,包括面向輸入的廣義DEA模型、面向輸出的廣義DEA模型以及加性廣義DEA模型.分析了上述廣義DEA模型與傳統(tǒng)DEA模型之間的關(guān)系,探討了廣義DEA有效與相應(yīng)多目標(biāo)規(guī)劃Pareto有效之間的關(guān)系,并給出了決策單元的投影性質(zhì)以及決策單元的有效性排序方法.2.給出了基于C2W模型的面向輸出的廣義DEA模型,完善了基于C2W模型的面向輸出的和面向輸入的廣義DEA理論.討論了基于C2W模型的面向輸入的和面向輸出的廣義DEA模型中決策單元的廣義DEA有效性的判別條件,廣義DEA模型與傳統(tǒng)DEA模型之間的關(guān)系,廣義DEA有效性與相應(yīng)的多目標(biāo)規(guī)劃Pareto有效之間的關(guān)系,決策單元的投影性質(zhì),利用樣本前沿面的d移動對決策單元進(jìn)行有效性排序.3.在傳統(tǒng)DEA方法中,DEA有效和弱DEA有效的決策單元位于生產(chǎn)前沿面上,非弱DEA有效的DEA無效決策單元位于生產(chǎn)可能集的內(nèi)部而非生產(chǎn)前沿面上.通過引入生產(chǎn)可能集與生產(chǎn)前沿面移動的思想,證明了只有輸出(輸入)的BC2模型評價下的決策單元的最優(yōu)值與相應(yīng)的生產(chǎn)前沿面的移動值存在倒數(shù)關(guān)系,以雙輸出(輸入)情形圖示說明,明確了決策單元在生產(chǎn)可能集中所處的位置.4.傳統(tǒng)DEA方法相對于決策單元全體對決策單元進(jìn)行評價,廣義DEA方法相對于樣本單元全體對決策單元進(jìn)行評價.由于參照系的不同,對不同決策單元的相對效率評價結(jié)果可能不同.針對這種情況,對基于BC2模型的只有輸入或只有輸出的傳統(tǒng)和廣義DEA模型進(jìn)行了說明,并通過樣本前沿面的移動對廣義DEA模型中相對效率值進(jìn)行了幾何刻畫.5.廣義DEA方法可以通過多種參考集對決策單元的有效性進(jìn)行評價,但在應(yīng)用廣義DEA方法排序方面,已有的相對于輸出的樣本前沿面的d移動的排序方法只能對處于特定區(qū)域的決策單元進(jìn)行有效性排序.針對這種局限,給出了相對于輸入的樣本前沿面的b移動和相對于輸入輸出的樣本前沿面的b+d移動的有效性的概念,相應(yīng)的評價模型和判別條件,以及廣義DEA有效與相應(yīng)的多目標(biāo)規(guī)劃的Pareto有效之間的關(guān)系.利用以上三種方法可以對處于不同區(qū)域的決策單元進(jìn)行排序.6.利用基于BC2模型的只有輸出的傳統(tǒng)DEA模型(D-BCO2)來評價決策單元的有效性時,得到的效率值有時會與定性分析存在一定的差異.針對這類問題,引入了只有輸出的廣義DEA模型(DG-BCO2),利用聚類分析方法確定樣本單元集,給出了(DGc)模型來評價決策單元的有效性.繼而通過構(gòu)造符合一定條件的虛擬決策單元與決策單元進(jìn)行聚類分析,用包含虛擬決策單元的類作為樣本單元,能夠體現(xiàn)決策者的決策偏好.通過算例演示說明了利用聚類分析方法確定樣本單元集具有一定的可行性.7.給出了樣本單元和決策單元的輸入輸出指標(biāo)為隨機(jī)變量的廣義隨機(jī)DEA方法,初步討論了基于期望值模型和機(jī)會約束模型的廣義隨機(jī)DEA模型中的決策單元相對效率評價和有效性排序.基于兩種不同方法得到的評價結(jié)果存在差異,基于機(jī)會約束模型能夠體現(xiàn)方差對決策單元效率值的影響.
【關(guān)鍵詞】：綜合評價 多目標(biāo)決策 廣義DEA模型 決策單元 樣本單元
【學(xué)位授予單位】：內(nèi)蒙古大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F224
【目錄】：

• 摘要4-6
• ABSTRACT6-12
• 第一章 引言12-18
• §1.1 DEA模型的研究進(jìn)展12-14
• §1.1.1 傳統(tǒng)DEA方法與廣義DEA方法的研究背景12
• §1.1.2 傳統(tǒng)DEA模型的研究進(jìn)展12-14
• §1.1.3 廣義DEA模型的研究進(jìn)展14
• §1.2 本文的主要工作14-18
• 第二章 基于樣本評價的基本廣義數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法18-38
• §2.1 基于樣本評價的基本廣義數(shù)據(jù)包絡(luò)分析模型18-21
• §2.1.1 樣本生產(chǎn)可能集的構(gòu)造與廣義DEA有效性的定義18-19
• §2.1.2 基于樣本評價的基本廣義數(shù)據(jù)包絡(luò)分析模型19-21
• §2.2 基本廣義數(shù)據(jù)包絡(luò)分析模型的性質(zhì)21-28
• §2.3 廣義DEA有效與相應(yīng)多目標(biāo)規(guī)劃Pareto有效之間的關(guān)系28-32
• §2.4 決策單元在樣本生產(chǎn)可能集中的投影性質(zhì)32-34
• §2.5 決策單元的廣義DEA有效性排序方法34-35
• §2.6 算例35-36
• §2.7 結(jié)束語36-38
• 第三章 基于C~2W模型的廣義數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法38-56
• §3.1 基于C~2W模型的廣義數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法38-51
• §3.1.1 樣本生產(chǎn)可能集構(gòu)造與樣本有效性的定義38-39
• §3.1.2 基于C~2W模型的廣義數(shù)據(jù)包絡(luò)分析模型及其性質(zhì)39-51
• §3.2 無效決策單元的投影51-52
• §3.3 利用廣義數(shù)據(jù)包絡(luò)分析的排序方法52-53
• §3.4 算例53-54
• §3.5 結(jié)束語54-56
• 第四章 只有輸出(輸入)傳統(tǒng)BC~2模型中決策單元效率的幾何刻畫56-64
• §4.1 只有輸出的傳統(tǒng)BC2模型效率值的幾何刻畫56-59
• §4.2 只有輸入的傳統(tǒng)BC2模型效率值的幾何刻畫59-62
• §4.3 結(jié)束語62-64
• 第五章 廣義與傳統(tǒng)DEA模型相對效率差異及其幾何刻畫64-74
• §5.1 只有輸出的廣義與傳統(tǒng)DEA模型相對效率的差異及其幾何刻畫64-68
• §5.2 只有輸入的廣義與傳統(tǒng)DEA模型相對效率的差異性及其幾何刻畫68-73
• §5.3 結(jié)束語73-74
• 第六章 廣義DEA方法中決策單元的有效性排序74-90
• §6.1 相對于輸出的基于樣本前沿面d移動的有效性排序74-80
• §6.2 相對于輸入的基于樣本前沿面b移動的有效性排序80-84
• §6.3 利用樣本前沿面移動排序的幾種情形84-86
• §6.4 相對于輸入輸出的基于樣本前沿面b+d移動的有效性排序86-88
• §6.5 樣本前沿面移動排序與其它排序方法比較88-89
• §6.6 結(jié)束語89-90
• 第七章 聚類分析在確定廣義DEA方法樣本單元集中的應(yīng)用90-102
• §7.1 廣義DEA方法中決策單元集與樣本單元集的關(guān)系90-91
• §7.2 聚類分析在確定樣本單元集中的應(yīng)用91-94
• §7.3 帶有虛擬決策單元的聚類分析在確定樣本單元集中的應(yīng)用94-95
• §7.4 中國各省市人均經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的綜合評價95-101
• §7.5 結(jié)束語101-102
• 第八章 廣義隨機(jī)數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法102-114
• §8.1 基于C~2R和BC~2模型的廣義與傳統(tǒng)DEA模型回顧102-104
• §8.2 基于期望值模型的廣義隨機(jī)DEA模型104-107
• §8.3 基于機(jī)會約束規(guī)劃的廣義隨機(jī)DEA模型107-111
• §8.4 廣義隨機(jī)DEA模型舉例111-113
• §8.4.1 基于期望值模型情形下決策單元有效性的評價與排序112
• §8.4.2 基于機(jī)會約束規(guī)劃情形下決策單元有效性的評價與排序112-113
• §8.5 結(jié)束語113-114
• 第九章 總結(jié)與展望114-116
• 參考文獻(xiàn)116-124
• 致謝124-125
• 攻讀博士學(xué)位期間參著專著、發(fā)表學(xué)術(shù)論文以及研究課題125-12

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