本文選題：利率市場(chǎng)化 + 銀行風(fēng)險(xiǎn)�。� 參考：《河北大學(xué)》2016年博士論文

【摘要】：從國(guó)際金融發(fā)展歷程看,利率市場(chǎng)化的過(guò)程幾乎都伴隨一定程度的銀行危機(jī),不管是西方發(fā)達(dá)國(guó)家,還是印度等發(fā)展中國(guó)家,在進(jìn)行利率市場(chǎng)化改革的過(guò)程中,都出現(xiàn)了一定的銀行危機(jī)。在改革時(shí),貸款量會(huì)迅速增加、實(shí)際利率波動(dòng)極大,在監(jiān)管策略放寬的情況下,各種風(fēng)險(xiǎn)增加。從某種程度上看,利率市場(chǎng)化在提升金融市場(chǎng)運(yùn)行效率的同時(shí),對(duì)銀行業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī)是一個(gè)不可忽視的問(wèn)題。1988年,我國(guó)初步提出利率市場(chǎng)化的改革方案,在過(guò)去的30年間,利率市場(chǎng)化改革工作穩(wěn)步推進(jìn),當(dāng)前我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程已接近尾聲。利率市場(chǎng)化改革對(duì)我國(guó)銀行業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī)已露端倪,本文借鑒國(guó)外利率市場(chǎng)化改革的經(jīng)驗(yàn)與銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的策略,對(duì)我國(guó)利率市場(chǎng)化改革中的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理展開(kāi)探討,總結(jié)利率市場(chǎng)化改革對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響,剖析利率市場(chǎng)化條件下銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的新問(wèn)題,針對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)的新形勢(shì),立足我國(guó)基本國(guó)情,提出我國(guó)利率市場(chǎng)化下防范銀行風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī)以及提升監(jiān)管效率的可行性建議。本文首先對(duì)利率市場(chǎng)化、銀行風(fēng)險(xiǎn)與銀行監(jiān)管的相關(guān)理論進(jìn)行綜述和評(píng)價(jià),分析利率市場(chǎng)化對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響機(jī)理和傳導(dǎo)機(jī)制,探討利率市場(chǎng)化條件下銀行監(jiān)管的必要性、目標(biāo)、基本原則及主要內(nèi)容,為后文實(shí)證分析提供理論支持。在此基礎(chǔ)上,立足國(guó)際實(shí)踐,探討世界上典型國(guó)家的利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程及其影響銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制,總結(jié)美日韓等國(guó)漸進(jìn)型利率市場(chǎng)化條件下銀行風(fēng)險(xiǎn)和銀行危機(jī)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。實(shí)證結(jié)果表明,隨著利率市場(chǎng)化程度的提高,銀行危機(jī)發(fā)生概率上升,利率市場(chǎng)化是誘發(fā)銀行危機(jī)發(fā)生的重要因素。其次,從發(fā)達(dá)國(guó)家利率市場(chǎng)化過(guò)程中的銀行監(jiān)管層面入手,分別探討美國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)利率市場(chǎng)化條件下應(yīng)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)和銀行危機(jī)的監(jiān)管政策發(fā)展歷程、現(xiàn)狀及其效果。在此基礎(chǔ)上,運(yùn)用50個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和Logistic模型實(shí)證分析在利率市場(chǎng)化下銀行監(jiān)管對(duì)銀行危機(jī)的治理機(jī)制中的有效性。在總結(jié)國(guó)外利率市場(chǎng)化條件下銀行風(fēng)險(xiǎn)及其監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,研究我國(guó)利率市場(chǎng)化的歷程、特點(diǎn)、成效及金融格局的重大變化,并進(jìn)一步分析利率市場(chǎng)化改革對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)及其特征。以2007-2013年我國(guó)38家上市商業(yè)銀行為研究對(duì)象建立多元線性回歸模型,基于銀行傳統(tǒng)盈利空間縮小即凈利差降低的現(xiàn)實(shí),對(duì)利率市場(chǎng)化過(guò)程中我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證分析。分析結(jié)果顯示,在商業(yè)銀行的收入上,凈利差的穩(wěn)步收窄的現(xiàn)象能夠有效減少波動(dòng),然而會(huì)導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的局面,從而又加大其波動(dòng);從長(zhǎng)期發(fā)展的角度來(lái)看,存款利率的市場(chǎng)化以及出現(xiàn)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)有利于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制的,然而卻難以促使其提升資本化水平。最后,針對(duì)利率市場(chǎng)化條件下我國(guó)商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī),本文深入探討了應(yīng)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管政策及其效果。通過(guò)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管的歷史變遷過(guò)程進(jìn)行劃分,總結(jié)各個(gè)階段我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管的特征及其現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ),探討我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管體系的基本框架及存在的問(wèn)題。然后通過(guò)分析利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管的挑戰(zhàn)及商業(yè)銀行有效監(jiān)管的基本原則,梳理我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管改革的方向,并提出完善我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管體系的對(duì)策。研究結(jié)果表明,我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管應(yīng)實(shí)現(xiàn)功能化,走向開(kāi)放性的監(jiān)管道路,構(gòu)建宏觀審慎監(jiān)管體系,建立事前防范危機(jī)的堅(jiān)強(qiáng)防線。本文的創(chuàng)新之處主要有三點(diǎn):一是明確利率市場(chǎng)化改革與銀行風(fēng)險(xiǎn)或金融危機(jī)存在內(nèi)在的正向邏輯關(guān)系,即利率市場(chǎng)化會(huì)增大銀行風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而有引發(fā)金融危機(jī)的可能性。二是通過(guò)對(duì)利率市場(chǎng)化、銀行風(fēng)險(xiǎn)及銀行監(jiān)管三者之間的內(nèi)在關(guān)系進(jìn)行分析,確定加強(qiáng)銀行監(jiān)管,建立有效的銀行監(jiān)管體系是利率市場(chǎng)化后保持金融穩(wěn)定的必要途徑。三是明確了利率市場(chǎng)化條件下有效銀行監(jiān)管舉措,認(rèn)為構(gòu)建銀行監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)的機(jī)構(gòu)性監(jiān)管轉(zhuǎn)向功能性監(jiān)管,構(gòu)建宏觀審慎監(jiān)管體系,建立事前防范危機(jī)的堅(jiān)強(qiáng)防線可以提高銀行監(jiān)管的有效性。
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【學(xué)位授予單位】：河北大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832
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本文編號(hào)：1743295