發(fā)布時間：2017-12-25 06:20

  本文關(guān)鍵詞：我國銀行同業(yè)之間流動性風險傳染研究——基于復雜網(wǎng)絡(luò)理論分析視角　出處：《國際金融研究》2017年07期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 同業(yè)業(yè)務(wù) 流動性風險傳染 ABNS

【摘要】：2013年6月份的"錢荒"事件充分暴露了流動性風險在同業(yè)之間的傳染之快、后果之嚴重。本文基于復雜網(wǎng)絡(luò)理論分析視角,構(gòu)建了基于機構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)模擬模型(ABNS),研究不同沖擊下我國銀行同業(yè)之間流動性風險的傳染機制和后果,研究發(fā)現(xiàn):第一,中國銀行、工商銀行、興業(yè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行節(jié)點度最高,屬于中心節(jié)點。第二,中心節(jié)點違約的后果尤為嚴重。第三,市場流動性收緊到閾值時違約機構(gòu)大規(guī)模爆發(fā)。第四,組合沖擊加深了傳染后果,同時為2013年6月"錢荒"事件的發(fā)生提供了一些解釋。第五,提出關(guān)注同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模及其分布等對策建議。
【作者單位】： 中央財經(jīng)大學金融學院;中國郵政儲蓄銀行北京分行;中國科學院力學研究所;
【分類號】：F832
【正文快照】： 引言眾所周知,金融機構(gòu)具有流動性的期限轉(zhuǎn)換功能,這是流動性風險產(chǎn)生的內(nèi)在動力。同業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大,尤其是買入返售金融資產(chǎn)和賣出回購金融資產(chǎn)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的高速發(fā)展,形成了一張錯綜復雜的債權(quán)、債務(wù)關(guān)系網(wǎng),無疑為流動性風險在銀行同業(yè)間傳染提供了渠道。一家金融機構(gòu)出現(xiàn)

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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本文編號：1331703