本文關(guān)鍵詞：不確定環(huán)境下的項(xiàng)目選擇與排序問(wèn)題研究　出處：《北京科技大學(xué)》2017年博士論文　論文類(lèi)型：學(xué)位論文

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【摘要】：項(xiàng)目選擇問(wèn)題研究的是投資者在有限資金和資源的約束下,從一系列待選項(xiàng)目中選擇合適的項(xiàng)目,優(yōu)化資源配置,從而獲得最大的投資收益。目前已有的項(xiàng)目選擇問(wèn)題研究多是建立在項(xiàng)目參數(shù)為定值或者隨機(jī)變量的基礎(chǔ)上,但是確定的值無(wú)法描述現(xiàn)實(shí)環(huán)境的變化,同時(shí)環(huán)境的復(fù)雜性會(huì)造成項(xiàng)目參數(shù)的歷史數(shù)據(jù)缺失或者失效。本文正是針對(duì)此種環(huán)境下的項(xiàng)目選擇問(wèn)題進(jìn)行討論,項(xiàng)目的參數(shù)由專(zhuān)家根據(jù)經(jīng)驗(yàn)估計(jì)所得,視為不確定變量。同時(shí),考慮項(xiàng)目投資開(kāi)始時(shí)間的靈活性,研究在不確定環(huán)境下的項(xiàng)目選擇與排序問(wèn)題,為投資者提供科學(xué)合理的投資依據(jù),具體的研究?jī)?nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)如下：(1)針對(duì)項(xiàng)目參數(shù)歷史數(shù)據(jù)不充足的情況,將項(xiàng)目的初始投資支出和凈收入視為不確定變量,構(gòu)建了基于不確定理論的均值方差模型和均值半方差模型來(lái)求解項(xiàng)目選擇與排序問(wèn)題。考慮項(xiàng)目投資開(kāi)始時(shí)間的靈活性,投資者不但可以從待選項(xiàng)目中選擇合適的項(xiàng)目,還可以對(duì)所選擇的項(xiàng)目進(jìn)行排序,從而節(jié)約成本,提高收益。當(dāng)項(xiàng)目的初始投資支出和凈收入的不確定分布是對(duì)稱(chēng)的情況下,采用方差來(lái)衡量項(xiàng)目組合的收益風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)初始投資支出和凈收入的不確定分布是不對(duì)稱(chēng)的情況下,提出上半方差來(lái)衡量項(xiàng)目組合的超支風(fēng)險(xiǎn),下半方差來(lái)衡量項(xiàng)目組合的收益風(fēng)險(xiǎn)。提供均值方差模型在一般情況下和不確定變量服從正態(tài)分布情況下的等價(jià)形式,設(shè)計(jì)一般情況下計(jì)算上半方差和下半方差的方法。針對(duì)所構(gòu)造的模型是混合整數(shù)規(guī)劃這一特點(diǎn),設(shè)計(jì)遺傳算法,將染色體根據(jù)模型決策變量的性質(zhì)分為兩段分別進(jìn)行交叉和變異。通過(guò)數(shù)值算例證明考慮項(xiàng)目排序問(wèn)題的合理性與重要性,并驗(yàn)證算法的魯棒性和有效性。(2)針對(duì)難以直觀判斷投資者對(duì)方差或半方差的容忍程度,提出了不確定超支風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)的概念,采用不確定變量表示項(xiàng)目的初始投資支出和凈收入,構(gòu)建了基于不確定理論的均值風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)模型來(lái)求解項(xiàng)目選擇與排序問(wèn)題。雖然方差和半方差可以衡量項(xiàng)目組合的收益風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn),但是面對(duì)不同的均值,投資者對(duì)方差或者半方差的可容忍程度是不相同的。在均值未知的情況下,投資者很難判斷方差或者半方差是否在可接受的范圍之內(nèi)。因?yàn)樵谶M(jìn)行投資決策時(shí),投資資金是已知的,本文引入證券投資組合中風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)的思想,提出不確定項(xiàng)目選擇與排序問(wèn)題中的超支風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。將投資支出高于可獲得的投資資金的部分視為損失,投資者可以直觀地判斷自己對(duì)于損失的容忍程度。在超支風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)的基礎(chǔ)上,構(gòu)造不確定均值風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)規(guī)劃模型,并提供模型在一般情況下和正態(tài)分布情況下的等價(jià)形式。在求解模型方面,設(shè)計(jì)整合遺傳算法與元胞自動(dòng)機(jī)的混合智能算法,搜索遺傳算法每一代最優(yōu)解的鄰居,有效避免陷入到局部最優(yōu)解。利用數(shù)值算例證明加入項(xiàng)目排序問(wèn)題的重要性。改變算法參數(shù)而最優(yōu)解保持不變證明算法的魯棒性。與窮舉法及不含元胞自動(dòng)機(jī)的遺傳算法的對(duì)比實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證混合智能算法的有效性。(3)在資金約束的基礎(chǔ)上進(jìn)一步研究了有限資源約束,基于不確定理論構(gòu)建了考慮資源分類(lèi)與資源共享約束的項(xiàng)目選擇模型和項(xiàng)目選擇與排序模型。將項(xiàng)目在投資過(guò)程中所需的資源按照其特點(diǎn)劃分成了不可更新資源和可更新資源,不同項(xiàng)目之間可以共享可更新資源。項(xiàng)目的初始投資支出、凈收入、對(duì)不可更新資源和可更新資源的需求量視為不確定變量。不確定項(xiàng)目選擇模型假設(shè)所有被選擇的項(xiàng)目都從零時(shí)點(diǎn)開(kāi)始投資,并且每個(gè)項(xiàng)目的投資期相同。不確定項(xiàng)目選擇與排序模型中項(xiàng)目的開(kāi)始投資時(shí)間具有靈活性,不同項(xiàng)目的投資期也不同。在構(gòu)建可更新資源共享約束時(shí),不僅要考慮可以共享可更新資源的項(xiàng)目是否同時(shí)被選擇,還要判斷項(xiàng)目是否同時(shí)在進(jìn)行。因?yàn)槿绻?xiàng)目不同時(shí)在進(jìn)行,是無(wú)法進(jìn)行資源共享的。在求解方面,項(xiàng)目選擇模型因?yàn)閮H含有0-1變量而采用遺傳算法。項(xiàng)目選擇與排序模型的決策變量包含0-1變量和非負(fù)整數(shù)變量,設(shè)計(jì)遺傳算法和元胞自動(dòng)機(jī)相結(jié)合的混合智能算法。利用數(shù)值算例驗(yàn)證考慮資源共享和資源分類(lèi)約束可以幫助投資者節(jié)約資源,優(yōu)化資源配置,獲得最佳收益以及加入項(xiàng)目排序問(wèn)題的合理性和重要性。改變算法參數(shù)而最優(yōu)解保持不變證明算法的魯棒性。與窮舉法及單純遺傳算法的對(duì)比證明所設(shè)計(jì)的算法在求解上的有效性。
【學(xué)位授予單位】：北京科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F830.59

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