本文關(guān)鍵詞：中國CPI周期波動(dòng)根源及形成機(jī)理研究

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【摘要】：本文對(duì)我國1978年以來CPI周期波動(dòng)的特征、根源、形成機(jī)理等進(jìn)行了深入系統(tǒng)的研究,并對(duì)我國CPI周期波動(dòng)趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)。在研究方法上,文章運(yùn)用格蘭杰因果檢驗(yàn)、誤差修正模型、向量自回歸模型等計(jì)量模型研究了CPI波動(dòng)的驅(qū)動(dòng)因素,以及運(yùn)用季度ARIMA模型、X-12-ARIMA模型、X-12-灰色新陳代謝模型以及支持向量機(jī)模型等多種方法對(duì)中國CPI走勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。在CPI波動(dòng)周期性特征方面,運(yùn)用HP濾波法對(duì)1978年以來我國CPI波動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果表明,改革開放以來,我國CPI波動(dòng)明顯具有前高后低的趨勢(shì),到1996年后中國物價(jià)的波動(dòng)出現(xiàn)平穩(wěn),呈現(xiàn)一定的周期性。對(duì)于CPI周期波動(dòng),同樣存在前高后低的特征,1999年CPI波動(dòng)迅速下降,并且波動(dòng)水平?jīng)]有反彈到高波動(dòng)的狀態(tài)。我國CPI波動(dòng)呈現(xiàn)周期性的特征,在時(shí)間維度上我國CPI有五輪周期波動(dòng):1981-1982年、1985-1986年、1989-1991年、1994-1995年、2008-2011年;在空間維度上,我國東部地區(qū)、中部地區(qū)、西部地區(qū)等三個(gè)地區(qū)的CPI均值和波動(dòng)存在一定的差異。在CPI周期波動(dòng)形成機(jī)理方面,首先運(yùn)用長短期驅(qū)動(dòng)力檢驗(yàn)技術(shù)、格蘭杰因果檢驗(yàn)、協(xié)整分析、因子分析和向量自回歸模型(VAR),從內(nèi)部構(gòu)成和外部宏觀因素兩個(gè)方面對(duì)CPI周期波動(dòng)的長短期驅(qū)動(dòng)力因素進(jìn)行了檢驗(yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn),在1995-2014年期間,食品類、衣著類、交通和通訊類、居住類構(gòu)成了CPI變動(dòng)的長期驅(qū)動(dòng)力,但是中國歷次CPI周期波動(dòng)的最主要根源是農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng),這跟農(nóng)副產(chǎn)品上漲過快的現(xiàn)實(shí)情況相符合。接著對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈形成的上、中、下游價(jià)格之間的傳導(dǎo)機(jī)制進(jìn)行實(shí)證研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn),下游的CPI主要受中游價(jià)格和自身的沖擊影響。最后從經(jīng)濟(jì)發(fā)展、財(cái)政赤字、房價(jià)和國際四個(gè)外部因素對(duì)CPI波動(dòng)的傳導(dǎo)效應(yīng)進(jìn)行理論與實(shí)證分析,發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展會(huì)通過促進(jìn)消費(fèi)和帶動(dòng)上游產(chǎn)品價(jià)格來推動(dòng)CPI上漲波動(dòng),財(cái)政赤字對(duì)CPI的傳導(dǎo)效應(yīng)不明顯,房價(jià)的上漲也會(huì)通過帶動(dòng)房地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)價(jià)格的上漲引致CPI上升,在國際因素上,匯率會(huì)通過調(diào)整出口貿(mào)易引起需求的變化而引起CPI變動(dòng),此外國際商品價(jià)格也會(huì)傳導(dǎo)到國內(nèi),引起國內(nèi)物價(jià)波動(dòng)。在CPI周期波動(dòng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)方面,運(yùn)用SARIMA模型、X-12-ARIMA模型、X-12-灰色新陳代謝模型以及支持向量機(jī)回歸模型對(duì)我國月度CPI周期波動(dòng)進(jìn)行預(yù)測(cè)分析,并以相對(duì)誤差絕對(duì)值作為預(yù)測(cè)精度的度量指標(biāo),結(jié)果顯示,基于X-12-ARIMA模型的6期相對(duì)誤差絕對(duì)值之和與誤差平方和都是最小的。這表明,在季節(jié)周期性序列上,季節(jié)性時(shí)間序列模型比人工智能模型預(yù)測(cè)性更強(qiáng)。最后文章還據(jù)此提出了穩(wěn)定中國CPI周期波動(dòng)的長、短期措施。本文對(duì)CPI周期波動(dòng)的系統(tǒng)研究,主要有以下創(chuàng)新:(1)在研究內(nèi)容上,本文構(gòu)建了一個(gè)CPI周期波動(dòng)的系統(tǒng)分析框架(波動(dòng)特征、根源、形成機(jī)理)。從時(shí)間維度上分析發(fā)現(xiàn):我國在1980-2014年期間共有五輪CPI波動(dòng);從空間維度上分析得到:我國不同地區(qū)的CPI波動(dòng)特征具有一定的差異性;對(duì)其波動(dòng)根源實(shí)證發(fā)現(xiàn):中國CPI周期波動(dòng)的根源在于農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)。最后,從CPI內(nèi)部構(gòu)成和外部因素兩個(gè)方面對(duì)CPI波動(dòng)的傳導(dǎo)效應(yīng)進(jìn)行了理論與實(shí)證分析。(2)在研究視角上,相比現(xiàn)有文獻(xiàn),為了提高研究結(jié)論的可靠性,本文采用了CPI波動(dòng)率指標(biāo)來衡量CPI周期波動(dòng),以濾波周期成分作為CPI波動(dòng)周期的劃分依據(jù)。這在一定程度上彌補(bǔ)了現(xiàn)有大多CPI研究文獻(xiàn)以CPI直接代替CPI波動(dòng)的缺陷。(3)在研究方法上,本文為了提高CPI波動(dòng)的驅(qū)動(dòng)因素挖掘及其預(yù)測(cè)精度,采用了多種計(jì)量方法,包括SARIMA模型、X-12-ARIMA模型、X-12-灰色新陳代謝模型以及支持向量機(jī)模型等高級(jí)計(jì)量模型。這一套計(jì)量研究方法是對(duì)現(xiàn)有關(guān)于CPI相關(guān)研究的有益補(bǔ)充,同時(shí)為學(xué)者進(jìn)一步深入研究CPI周期波動(dòng)提供了新的視角。
【學(xué)位授予單位】：華南理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F224;F726

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本文編號(hào)：1290068