本文關(guān)鍵詞：再保險(xiǎn)和投資及相關(guān)問(wèn)題的最優(yōu)策略研究

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【摘要】：保險(xiǎn)公司為了擴(kuò)大公司的資金規(guī)模,增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,投資是必然的選擇。同時(shí),保險(xiǎn)公司為進(jìn)一步的降低保險(xiǎn)公司自身風(fēng)險(xiǎn),尋求再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也是必由之路。本文主要討論了保險(xiǎn)公司的投資再保險(xiǎn)問(wèn)題,分別針對(duì)常數(shù)利率和隨機(jī)利率展開(kāi)研究。另外,對(duì)養(yǎng)老金、年金相關(guān)的投資問(wèn)題、保險(xiǎn)價(jià)格的最優(yōu)決策問(wèn)題也給出了一些結(jié)果。常數(shù)利率下的再保險(xiǎn)投資研究分為兩個(gè)部分：其一是對(duì)布朗運(yùn)動(dòng)相互獨(dú)立情況下最優(yōu)投資再保險(xiǎn)策略的研究。其二是對(duì)布朗運(yùn)動(dòng)具有相關(guān)性情況下投資再保險(xiǎn)問(wèn)題的初步研究。隨機(jī)利率下最優(yōu)再保險(xiǎn)投資,主要集中在常數(shù)波動(dòng)率的利率模型下對(duì)保險(xiǎn)公司具有促銷預(yù)算的情況的研究。全文綜合使用最優(yōu)控制理論、隨機(jī)分析工具、鞅論等理論和方法,對(duì)大多數(shù)問(wèn)題給出了顯示解,同時(shí)使用Mathematica數(shù)學(xué)軟件對(duì)相關(guān)研究結(jié)論也給出了數(shù)值模擬分析。全文包括六個(gè)部分,分成五章進(jìn)行展開(kāi)。第一章緒論,使用了大量的篇幅,追溯歷史、回顧發(fā)展、總結(jié)現(xiàn)狀,力求呈現(xiàn)本研究領(lǐng)域的基本面貌。第二章是在常數(shù)利率下對(duì)超額損失再保險(xiǎn)和投資問(wèn)題進(jìn)行的研究。第三章是在隨機(jī)利率下對(duì)再保險(xiǎn)和投資問(wèn)題進(jìn)行的研究,主要集中在常數(shù)波動(dòng)利息率模型下進(jìn)行。第四章研究了保險(xiǎn)公司同時(shí)與多家再保險(xiǎn)公司尋求分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題。第五章包括兩部分,一個(gè)是關(guān)于年金計(jì)劃的研究工作,另一個(gè)是關(guān)于保險(xiǎn)定價(jià)的工作。
【關(guān)鍵詞】：跳擴(kuò)散 超額損失再保險(xiǎn) 比例再保險(xiǎn) HJB方程 隨機(jī)利率 驗(yàn)證定理 標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng) 最優(yōu)策略 年金 確定繳存養(yǎng)老金
【學(xué)位授予單位】：天津大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F842.69;F840.4
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第一章 緒論8-46
• 1.1 投資的發(fā)展歷史10-18
• 1.1.1 投資的含義和早期研究10-16
• 1.1.2 投資研究的近期進(jìn)展16-18
• 1.2 再保險(xiǎn)的發(fā)展歷史18-33
• 1.2.1 再保險(xiǎn)的含義和早期歷史19-24
• 1.2.2 再保險(xiǎn)的近期研究進(jìn)展24-33
• 1.3 最優(yōu)投資和再保險(xiǎn)問(wèn)題33-46
• 1.3.1 投資-再保險(xiǎn)問(wèn)題的早期發(fā)展34-35
• 1.3.2 常數(shù)利率下投資—保險(xiǎn)決策的研究現(xiàn)狀35-42
• 1.3.3 隨機(jī)利率下投資、再保險(xiǎn)及相關(guān)的研究概況42-43
• 1.3.4 核心內(nèi)容和創(chuàng)新點(diǎn)說(shuō)明43-46
• 第二章 常數(shù)利率下的最優(yōu)再保險(xiǎn)-投資策略研究46-84
• 2.1 具有布朗運(yùn)動(dòng)獨(dú)立性的研究46-74
• 2.1.1 引言46-48
• 2.1.2 模型描述48-50
• 2.1.3 效用期望最大化下的模型求解50-66
• 2.1.4 數(shù)值分析66-74
• 2.2 布朗運(yùn)動(dòng)相互依賴的初步研究74-84
• 2.2.1 模型描述74-76
• 2.2.2 具有相關(guān)性情況下最優(yōu)決策的嘗試76-84
• 第三章 隨機(jī)利率下最優(yōu)再保險(xiǎn)-投資策略研究84-106
• 3.1 隨機(jī)利率模型簡(jiǎn)介84-87
• 3.1.1 單因素短期利率模型84-85
• 3.1.2 多因素短期利率模型85-86
• 3.1.3 其它的利息率模型86-87
• 3.2 常數(shù)波動(dòng)率隨機(jī)利率模型下的研究87-100
• 3.2.1 引言87-89
• 3.2.2 模型描述89-92
• 3.2.3 隨機(jī)利率下具有促銷預(yù)算模型的求解92-97
• 3.2.4 與常數(shù)利率情況下的對(duì)比分析97-99
• 3.2.5 小結(jié)與補(bǔ)充說(shuō)明99-100
• 3.3 數(shù)值分析100-106
• 第四章 多個(gè)再保險(xiǎn)公司的最優(yōu)再保險(xiǎn)研究106-123
• 4.1 一次性與多個(gè)再保險(xiǎn)公司進(jìn)行再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)108-114
• 4.1.1 再保險(xiǎn)公司保費(fèi)原理相同情況108-113
• 4.1.2 再保險(xiǎn)公司保費(fèi)原理不相同情況113-114
• 4.2 依次與多個(gè)再保險(xiǎn)公司進(jìn)行再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)114-123
• 4.2.1 再保險(xiǎn)公司保費(fèi)原理相同情況115-118
• 4.2.2 再保險(xiǎn)公司保費(fèi)原理不相同情況118-123
• 第五章 其它相關(guān)問(wèn)題的最優(yōu)策略研究123-153
• 5.1 DC養(yǎng)老金和年金計(jì)劃的時(shí)間一致性最優(yōu)投資決策123-144
• 5.1.1 引言123-125
• 5.1.2 模型描述125-129
• 5.1.3 均值方差標(biāo)準(zhǔn)下時(shí)間一致性的解129-140
• 5.1.4 數(shù)值分析140-144
• 5.2 對(duì)隨機(jī)索賠額和隨機(jī)需求量的保險(xiǎn)最優(yōu)價(jià)格決策144-153
• 5.2.1 引言144-146
• 5.2.2 模型描述146-147
• 5.2.3 破產(chǎn)概率最小化下的最優(yōu)解147-151
• 5.2.4 主要結(jié)果分析151-153
• 參考文獻(xiàn)153-171
• 發(fā)表論文和參加科研情況說(shuō)明171-172
• 致謝172

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本文編號(hào)：1136089