本文關(guān)鍵詞： 模型設(shè)定 非參數(shù)模型 半?yún)?shù)模型 殘差回歸檢驗(yàn) 核估計(jì)技術(shù)　出處：《天津財(cái)經(jīng)大學(xué)》2016年博士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：模型設(shè)定是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模過程的重要組成部分。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的本質(zhì)就是用數(shù)據(jù)來描述經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,最終體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的變化規(guī)律并用模型形式來表達(dá)。在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型完整的研究框架中,模型設(shè)定居于建模過程的首位。當(dāng)模型被正確地設(shè)定時(shí),基于該模型得到的估計(jì)和檢驗(yàn)結(jié)果才能應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析中。只有計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型真實(shí)地反映經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)運(yùn)行的規(guī)律,才能為經(jīng)濟(jì)政策評(píng)價(jià)和經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分析提供可靠的基礎(chǔ)。一旦模型被錯(cuò)誤設(shè)定,那么任何的估計(jì)和檢驗(yàn)方法都無法彌補(bǔ)這種模型結(jié)構(gòu)上的錯(cuò)誤。此時(shí),由模型得到的結(jié)論就不能如實(shí)地刻畫經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的變化特征,并且很有可能是錯(cuò)誤的,這會(huì)給經(jīng)濟(jì)研究帶來很大的風(fēng)險(xiǎn)。因此,對(duì)模型的設(shè)定問題進(jìn)行研究是非常必要的,且具有重要的理論意義與應(yīng)用價(jià)值。模型設(shè)定是指在建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí),對(duì)變量選擇、回歸函數(shù)形式以及誤差項(xiàng)分布等方面進(jìn)行地討論。這里主要研究的問題是對(duì)回歸函數(shù)形式的確定。半?yún)?shù)回歸模型是一類重要的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型,不僅兼顧了參數(shù)回歸模型和非參數(shù)回歸模型的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)還能降低參數(shù)回歸模型對(duì)數(shù)據(jù)假設(shè)條件的依賴程度。由于半?yún)?shù)回歸模型的結(jié)構(gòu)能有效地緩解非參數(shù)回歸模型的維數(shù)陷阱問題,使得半?yún)?shù)回歸模型可廣泛地應(yīng)用于社會(huì)生活的各個(gè)領(lǐng)域中。因此,從理論和應(yīng)用的角度來看,半?yún)?shù)回歸模型的研究都具有重要的意義。同參數(shù)回歸模型類似,半?yún)?shù)回歸模型也存在模型被錯(cuò)誤設(shè)定的可能。由于半?yún)?shù)回歸模型的理論還不夠完善,且有廣泛的應(yīng)用前景,因此文章將半?yún)?shù)回歸模型的設(shè)定作為重點(diǎn)研究問題。文章首先對(duì)國內(nèi)外非參數(shù)回歸模型與半?yún)?shù)回歸模型設(shè)定方法的相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行了系統(tǒng)地梳理和歸納,充分了解了模型設(shè)定在國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀,并重點(diǎn)研究了半?yún)?shù)回歸模型的模型設(shè)定內(nèi)容,為文章的選題提供了理論支撐。基于Yatchew(2003)提出的非參數(shù)回歸模型設(shè)定研究的基本框架,將半?yún)?shù)回歸模型中的部分線性模型和單指標(biāo)模型的模型設(shè)定問題也納入到該研究框架內(nèi),事實(shí)上,對(duì)這些問題的研究最終都要?dú)w納到對(duì)殘差的回歸分析上。這項(xiàng)工作擴(kuò)展了模型設(shè)定的研究范圍,為半?yún)?shù)回歸模型的設(shè)定方法問題提供了一個(gè)新的研究方法。然后文章通過深入地研究簡化了各種設(shè)定方法的步驟,為使用它們的研究者提供了很好的工具。在實(shí)證方面,將文章的研究成果應(yīng)用到我國上市公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)與股票價(jià)格的研究中。通過模型的設(shè)定方法得到了適合分析上市公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)與股票價(jià)格之間關(guān)系的計(jì)量模型,為這方面的研究提供了理論依據(jù)。文章的創(chuàng)新點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下三點(diǎn):一、對(duì)國內(nèi)外非參數(shù)模型和半?yún)?shù)模型的設(shè)定方法相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行了系統(tǒng)地梳理與歸納。按研究方法的不同,對(duì)各種方法的適應(yīng)性進(jìn)行了探討,使得非參數(shù)回歸模型和半?yún)?shù)回歸模型的設(shè)定理論更加完善,為應(yīng)用這些模型的研究者提供了簡便的方法。二、對(duì)半?yún)?shù)回歸模型中的部分線性模型和單指標(biāo)模型的設(shè)定方法進(jìn)行了改進(jìn),將這兩類模型的檢驗(yàn)過程納入了一般的研究框架中,進(jìn)一步完善了半?yún)?shù)回歸模型的設(shè)定方法。三、將文章的研究成果應(yīng)用于我國上市公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)與股票價(jià)格的實(shí)際研究中,利用半?yún)?shù)模型對(duì)它們進(jìn)行分析,得到了較好的結(jié)論。在此基礎(chǔ)上,與實(shí)證分析中常采用的參數(shù)線性模型進(jìn)行了比較和研究,得到了半?yún)?shù)模型比參數(shù)模型以及非參數(shù)模型效果更好的結(jié)論。此項(xiàng)研究不僅對(duì)我國上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)與股票價(jià)格的模型建立提供了理論基礎(chǔ),還為半?yún)?shù)模型的設(shè)定問題提供了很好的實(shí)證依據(jù)。
[Abstract]:The model set is an important part of econometric modeling process. The essence of econometrics is to use data to describe economic phenomena, and ultimately reflect the variation of economic data and the model form of expression. In the research framework of the econometric model in the complete model. The modeling process is settled in the first place. When the model is correctly set based on this model, the estimation and analysis of test results can be applied to economic data. Only the econometric model to reflect the real economic system operation rules, in order to economic policy and economic evaluation system structure analysis to provide reliable basis. Once the model is wrong setting, then estimate and test methods all can compensate for this the model structure error. At this time, the conclusions can not truthfully describe the change characteristics of economic data, and it is likely Is wrong, it will bring great risk to economic research. Therefore, it is very necessary to study the problem of setting model, and has important theoretical significance and practical value. The model set is defined in an econometric model, to select variables for the regression function type and error distribution etc. the discussion here. The main issue is to determine the form of the regression function. The semi parametric regression model is a class of econometric models is important, not only taking into account the parametric regression model and nonparametric regression model of the advantages, but also reduced the dependence of parameters on the assumption of data regression models. Due to the structure of the semi parametric regression model can effectively alleviate the dimension trap problem of non parametric regression model, each field makes the semiparametric regression model can be widely used in social life. Therefore, from the theory and The application's point of view, is very important to study the semiparametric regression model. The regression model is similar, there are set of possible error model of semi parametric regression model. Because of the semiparametric regression model theory is still not perfect, and has a wide application prospect, so the semiparametric regression model as set focus on the problem. A systematic combing and summarizing related literature at home and abroad based on the nonparametric regression model and semiparametric regression model setting method, fully understand the present research situation at home and abroad set model, set the content and focus on the semiparametric regression model, and provides theoretical support for the the topic is based on Yatchew. (2003) the basic framework set of nonparametric regression model, semi parametric regression model in partial linear model and single index model The model set is also incorporated into the research framework, in fact, the research on these problems will eventually be summed up to the regression analysis of the residuals. This work expands the research scope of the model set, provides a new research method for the setting method of semiparametric regression model. Then through in-depth study on simplified method of setting various steps, provides a good tool for the research of using them. In the empirical analysis, the article will study the application of research results to the listed companies in China the main financial indicators and stock price. The econometric model suitable for the analysis of listed companies between the main financial indicators and stock prices are through the method of setting model, provides a theoretical basis for the research. The innovation of this paper is mainly reflected in the following three points: first, the domestic and foreign non parametric model and semi parametric The systematic induction method of setting model related literature. According to the different research methods, the adaptability of various methods are discussed, the set theory makes the nonparametric regression model and semiparametric regression model is more perfect, the researchers used these models provide a simple method. The two part, setting method of linear model and single index model of semi parametric regression was improved, the inspection process of the two kinds of models into a general research framework, to further improve the setting method of semiparametric regression model. Three, the actual research results application of the listed companies in China's main financial index and stock price in using semi parametric model to analyze them, and get better conclusions. On this basis, compared with the linear model parameters used in empirical analysis And research, obtained the semi parametric model than the parametric model and non parametric model better conclusion effect. This research not only on the financial index and stock price of Listed Companies in China the model provides a theoretical basis and provides empirical evidence for the good set problem for semi parametric model.

【學(xué)位授予單位】：天津財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F224;F832.51;F275

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本文編號(hào)：1446516