因果關(guān)系是一種超越相關(guān)關(guān)系的事物間的聯(lián)系,更像是事物之間的內(nèi)在規(guī)律.其已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于神經(jīng)科學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),氣候?qū)W,物理和生物學(xué)等領(lǐng)域,目前主流的因果分析方法主要是格蘭杰因果分析,它是一種基于自回歸模型的分析方法,多用于檢測(cè)線性系統(tǒng)的因果關(guān)系.近些年,一種新的分析因果關(guān)系的方法——收斂交叉映射(CCM)方法也得到了廣泛應(yīng)用,它是一種基于幾何學(xué)中關(guān)于流形重構(gòu)的分析方法,相比于格蘭杰因果分析方法而言,其理論并不完善,但是在檢測(cè)非線性系統(tǒng)的因果關(guān)系時(shí)卻具有顯著的優(yōu)勢(shì),本文主要探究這兩種因果關(guān)析推理的可靠性,并針對(duì)10個(gè)行業(yè)指數(shù)進(jìn)行因果網(wǎng)絡(luò)分析,同時(shí)對(duì)匯率和上證指數(shù)進(jìn)行實(shí)證分析,來(lái)分析匯率市場(chǎng)和股票市場(chǎng)之間的聯(lián)系.本文針對(duì)格蘭杰因果分析和收斂交叉映射因果分析主要做了如下工作:·提出利用動(dòng)態(tài)時(shí)間扭曲(DTW)相似量來(lái)替代交叉收斂映射算法中涉及到的歐氏距離以及皮爾森相關(guān).·構(gòu)造了具有單向因果關(guān)系的耦合系統(tǒng)驗(yàn)證了格蘭杰因果分析方法和收斂交叉映射因果方法的合理性.此外,分別探究了采樣間隔對(duì)格蘭杰因果和收斂交叉映射因果的影響.·最后,利用格蘭杰因果進(jìn)行10個(gè)行業(yè)之間的因果網(wǎng)絡(luò)分析,同時(shí)基于格蘭杰因果分析和收...

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【學(xué)位級(jí)別】：碩士

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圖3.1式(3.8)和式(3.9)的DTW和PCC時(shí)間相似性度量

華東師范大學(xué)碩士學(xué)位論文圖3.1式(3.8)和式(3.9)的DTW和PCC時(shí)間相似性度量3.2收斂交叉映射算法改進(jìn)3.2.1流形重構(gòu)最佳嵌入維度的選取通過(guò)上一節(jié)的收斂交叉映射的介紹，很容易看出流形重構(gòu)時(shí)的嵌入維度選取對(duì)于最終的因果分析結(jié)果是有不可忽視的影響.嵌入維度選取過(guò)大或者過(guò)....

圖3.2E=1時(shí)，CCM因果分析強(qiáng)度隨時(shí)間序列長(zhǎng)度的變化

華東師范大學(xué)碩士學(xué)位論文其中，rx=3.8，βx,y=0.375，ry=3.6，X的初值為0.4，Y的初值為0.2.下面對(duì)嵌入維度E對(duì)結(jié)果的影響進(jìn)行研究.圖3.2E=1時(shí)，CCM因果分析強(qiáng)度隨時(shí)間序列長(zhǎng)度的變化圖3.3E=2時(shí)，CCM因果分析強(qiáng)度隨時(shí)間序列長(zhǎng)度的變化圖3.4E=3....

圖3.3E=2時(shí)，CCM因果分析強(qiáng)度隨時(shí)間序列長(zhǎng)度的變化

華東師范大學(xué)碩士學(xué)位論文其中，rx=3.8，βx,y=0.375，ry=3.6，X的初值為0.4，Y的初值為0.2.下面對(duì)嵌入維度E對(duì)結(jié)果的影響進(jìn)行研究.圖3.2E=1時(shí)，CCM因果分析強(qiáng)度隨時(shí)間序列長(zhǎng)度的變化圖3.3E=2時(shí)，CCM因果分析強(qiáng)度隨時(shí)間序列長(zhǎng)度的變化圖3.4E=3....

圖3.4E=3時(shí)，CCM因果分析強(qiáng)度隨時(shí)間序列長(zhǎng)度的變化

華東師范大學(xué)碩士學(xué)位論文其中，rx=3.8，βx,y=0.375，ry=3.6，X的初值為0.4，Y的初值為0.2.下面對(duì)嵌入維度E對(duì)結(jié)果的影響進(jìn)行研究.圖3.2E=1時(shí)，CCM因果分析強(qiáng)度隨時(shí)間序列長(zhǎng)度的變化圖3.3E=2時(shí)，CCM因果分析強(qiáng)度隨時(shí)間序列長(zhǎng)度的變化圖3.4E=3....

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