本文關(guān)鍵詞：函數(shù)系數(shù)時(shí)序模型基于各類進(jìn)化算法的估計(jì)及其異常點(diǎn)檢測，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：函數(shù)系數(shù)時(shí)序模型,作為一種新的非線性時(shí)間序列模型,自1993年由Chen和Tsay提出以來,該模型的參數(shù)估計(jì)和異常點(diǎn)診斷問題近年來受到不少學(xué)者的關(guān)注,但參數(shù)估計(jì)效率不高成為了制約其發(fā)展的重要因素。遺傳算法的成功運(yùn)用,良好地解決了參數(shù)估計(jì)效率問題。遺傳算法GA (genetic algorithms)是一類借鑒生物界的進(jìn)化規(guī)律(適者生存,優(yōu)勝劣汰遺傳機(jī)制)演化而來的隨機(jī)化搜索方法。它是由美國的J.Holland教授1975年首先提出。近年來,眾多學(xué)者針對傳統(tǒng)遺傳算法(SGA)存在的弊端,提出了改進(jìn),使其更好的發(fā)展,改進(jìn)后的遺傳算法有分層遺傳算法(HGA)、CHC算法、Messy GA.自適應(yīng)遺傳算法(AGA)、基于小生境技術(shù)的遺傳算法、并行遺傳算法等。本文首先介紹函數(shù)系數(shù)時(shí)序模型的基本概念,然后列出傳統(tǒng)遺傳算法(SGA)以及改進(jìn)的遺傳算法(HGA、AGA、Messy GA)估計(jì)函數(shù)系數(shù)時(shí)序模型參數(shù)及診斷異常點(diǎn)的基本流程,最后應(yīng)用這些遺傳算法(SGA、HGA、AGA、Messy GA)對給定的函數(shù)系數(shù)時(shí)序模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì),并在此基礎(chǔ)之上診斷函數(shù)系數(shù)時(shí)序模型中存在的異常點(diǎn)。在診斷異常點(diǎn)時(shí),采用絕對值診斷統(tǒng)計(jì)量、平方診斷統(tǒng)計(jì)量、調(diào)整的平方診斷統(tǒng)計(jì)量,選定某顯著水平下的近似Gumbel分位數(shù)作為異常點(diǎn)診斷的臨界值,通過多次Monte Carlo隨機(jī)模擬判斷一串序列中異常點(diǎn)是否存在以及存在位置的方式,并提出累計(jì)p值的概念,輔助進(jìn)行異常點(diǎn)類型的判斷。隨機(jī)模擬結(jié)果表明：SGA、HGA、AGA、Messy GA方法均能很好地估計(jì)給定的函數(shù)系數(shù)時(shí)序模型的參數(shù)：上述四種方法對解決單個(gè)異常點(diǎn)或者多個(gè)不連續(xù)異常點(diǎn)的情形,具有很好的效果；同時(shí),對于連續(xù)多個(gè)10異常點(diǎn)及連續(xù)多個(gè)IO、AO異常點(diǎn)混合(僅含一個(gè)AO異常點(diǎn))的情形,也能成功診斷。
【關(guān)鍵詞】：函數(shù)系數(shù)時(shí)序模型 遺傳算法 異常點(diǎn)
【學(xué)位授予單位】：東南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：O211.61
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第一章 緒論8-10
• 1.1 研究背景及研究現(xiàn)狀8-9
• 1.2 本文主要工作9
• 1.3 本文的創(chuàng)新9-10
• 第二章 遺傳算法及其改進(jìn)10-18
• 2.1 傳統(tǒng)遺傳算法(SGA)10-13
• 2.1.1 傳統(tǒng)遺傳算法簡介10-11
• 2.1.2 編碼與解碼11
• 2.1.3 適應(yīng)度函數(shù)11-12
• 2.1.4 選擇算子12
• 2.1.5 交叉算子12-13
• 2.1.6 變異算子13
• 2.2 遺傳算法的改進(jìn)13-17
• 2.2.1 分層遺傳算法(HGA)14-15
• 2.2.2 自適應(yīng)遺傳算法(AGA)15-16
• 2.2.3 Messy GA16-17
• 2.3 小結(jié)17-18
• 第三章 函數(shù)系數(shù)時(shí)序模型參數(shù)估計(jì)及隨機(jī)模擬18-24
• 3.1 函數(shù)系數(shù)時(shí)序模型簡介18
• 3.2 SGA方法18-19
• 3.2.1 SGA算法步驟18-19
• 3.2.2 模型參數(shù)估計(jì)結(jié)果19
• 3.3 HGA方法19-21
• 3.3.1 HGA算法步驟19-20
• 3.3.2 模型參數(shù)估計(jì)結(jié)果20-21
• 3.4 AGA方法21-22
• 3.4.1 AGA算法步驟21-22
• 3.4.2 模型參數(shù)估計(jì)結(jié)果22
• 3.5 Messy GA方法22-23
• 3.5.1 Messy GA算法步驟22-23
• 3.5.2 模型參數(shù)估計(jì)結(jié)果23
• 3.6 小結(jié)23-24
• 第四章 異常點(diǎn)模型及診斷24-31
• 4.1 異常點(diǎn)的概念24
• 4.2 異常點(diǎn)模型24-25
• 4.3 極值理論25-26
• 4.4 異常點(diǎn)診斷統(tǒng)計(jì)量26-30
• 4.5 小結(jié)30-31
• 第五章 函數(shù)系數(shù)時(shí)序模型異常點(diǎn)診斷步驟及單個(gè)(或多個(gè)不連續(xù))異常點(diǎn)隨機(jī)模擬31-51
• 5.1 異常點(diǎn)模型診斷步驟31-33
• 5.1.1 絕對值診斷統(tǒng)計(jì)量診斷步驟31-32
• 5.1.2 平方診斷統(tǒng)計(jì)量診斷步驟32-33
• 5.1.3 調(diào)整的平方診斷統(tǒng)計(jì)量診斷步驟33
• 5.2 單個(gè)異常點(diǎn)或者多個(gè)不連續(xù)異常點(diǎn)診斷舉例33-49
• 5.2.1 SGA方法34-39
• 5.2.2 HGA方法39-43
• 5.2.3 AGA方法43-46
• 5.2.4 Messy GA方法46-49
• 5.3 小結(jié)49-51
• 第六章 函數(shù)系數(shù)時(shí)序模型多個(gè)連續(xù)異常點(diǎn)隨機(jī)模擬51-64
• 6.1 多個(gè)連續(xù)異常點(diǎn)診斷舉例51-63
• 6.2 小結(jié)63-64
• 第七章 總結(jié)與展望64-65
• 7.1 本文結(jié)論64
• 7.2 有待進(jìn)一步研究的問題64-65
• 致謝65-66
• 參考文獻(xiàn)66-67

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本文編號：295353