時(shí)間序列非平穩(wěn)問題的研究一直都是許多研究者的興趣之一.為此,很多統(tǒng)計(jì)學(xué)研究者投入了大量精力.本文研究的是非平穩(wěn)條件下的馬爾可夫過程,它的邊際分布為廣義泊松分布.并給出模型的基本性質(zhì)和參數(shù)估計(jì).隨后,進(jìn)行了數(shù)值模擬和實(shí)證分析.全文一共分為四章,第一章為引言,簡單地介紹了本文所需要的背景知識.第二章我們給出模型的介紹和性質(zhì),為了更好地適應(yīng)過度離散的數(shù)據(jù),我們把文獻(xiàn)[5]中模型的邊際分布,由負(fù)二項(xiàng)分布變?yōu)閺V義泊松分布.第三章用條件最小二乘方法估計(jì)參數(shù).對于不能解出顯式解的參數(shù)估計(jì)表達(dá)式,我們運(yùn)用R語言中的optim函數(shù)給出數(shù)值解.并對模型的參數(shù)進(jìn)行數(shù)值模擬.第四章進(jìn)行實(shí)證分析.第五章為總結(jié). 

【文章來源】：吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：40 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
第一章 引言
    1.1 背景介紹
    1.2 本文結(jié)構(gòu)
第二章 模型介紹
    2.1 模型介紹
    2.2 模型性質(zhì)
    2.3 模型邊際分布為廣義泊松分布
第三章 參數(shù)估計(jì)及其模擬
    3.1 條件最小二乘估計(jì)參數(shù)
    3.2 數(shù)值模擬
第四章 實(shí)證分析
第五章 總結(jié)
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]衛(wèi)星電視節(jié)目中秒信號測量值[J].   時(shí)間頻率公報(bào). 2019(08)
[2]整數(shù)值時(shí)間序列模型單位根檢驗(yàn)問題研究[J]. 王澤宇,李智,徐鵬.  統(tǒng)計(jì)研究. 2016(08)
[3]非平穩(wěn)INAR(1)過程估計(jì)量的極限分布研究[J]. 喻開志,史代敏,鄒紅.  浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版). 2012(05)



本文編號：2946440