本文選題：數(shù)學(xué)規(guī)劃　切入點(diǎn)：罰函數(shù)　出處：《中北大學(xué)》2017年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：數(shù)學(xué)規(guī)劃包括線性規(guī)劃,二次規(guī)劃,整數(shù)規(guī)劃,混合整數(shù)規(guī)劃,0-1規(guī)劃,隨機(jī)規(guī)劃,模糊規(guī)劃及多目標(biāo)規(guī)劃等。數(shù)學(xué)規(guī)劃中的各種模型在求解實(shí)際問(wèn)題中具有十分重要的作用,數(shù)學(xué)規(guī)劃模型應(yīng)用于油井選址,數(shù)學(xué)建模,交通設(shè)計(jì),礦產(chǎn)運(yùn)輸?shù)雀鱾�(gè)領(lǐng)域,在節(jié)約資源,提高效率方面起到了關(guān)鍵性的作用。隨著全球經(jīng)濟(jì)及金融的快速發(fā)展,數(shù)學(xué)規(guī)劃模型已廣泛應(yīng)用于資產(chǎn)配置及金融投資領(lǐng)域。本文通過(guò)研究數(shù)學(xué)規(guī)劃模型在投資組合中的應(yīng)用,旨在通過(guò)最優(yōu)的組合投資獲得最大的經(jīng)濟(jì)收益,由于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)在金融投資中是不可控制的,由此本文基于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)中的信息風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)建了基于信息風(fēng)險(xiǎn)控制函數(shù)的投資組合優(yōu)化模型。首先考慮了帶紅利的基于信息風(fēng)險(xiǎn)控制函數(shù)的投資組合優(yōu)化模型,其次考慮了帶交易費(fèi)用的信息控制投資組合模型,然后通過(guò)最優(yōu)化理論中的罰函數(shù)算法對(duì)模型進(jìn)行求解。實(shí)證研究表明,基于信息控制的投資組合模型比一般的投資組合模型具有較低的收益率,基于信息控制的投資組合模型更傾向于配置信息較透明的資產(chǎn),通過(guò)比較不帶交易費(fèi)用的模型和帶交易費(fèi)用的模型,發(fā)現(xiàn)帶交易費(fèi)用的模型得到的收益率較低,帶交易費(fèi)用的投資組合模型傾向于配置較少的資產(chǎn),以提高整體的收益,隨著交易費(fèi)用比例的增大,目標(biāo)函數(shù)值在逐漸變小,資產(chǎn)配置的分散程度在逐漸變小,由于交易費(fèi)用的增大,資產(chǎn)收益降低,從而導(dǎo)致投資組合的風(fēng)險(xiǎn)值降低,更加符合實(shí)際,希望本文的研究能為研究人員及投資者提供一定的參考。
[Abstract]:Mathematical programming includes linear programming, quadratic programming, integer programming, mixed integer programming 0-1 programming, stochastic programming, fuzzy programming and multi-objective programming. The application of mathematical planning model in oil well location, mathematical modeling, traffic design, mineral transportation and other fields plays a key role in saving resources and improving efficiency. With the rapid development of global economy and finance, The mathematical programming model has been widely used in the field of asset allocation and financial investment. Because systemic risk is beyond control in financial investment, In this paper, a portfolio optimization model based on information risk control function is constructed based on information risk in non-system risk. Firstly, a portfolio optimization model based on information risk control function with dividend is considered. Secondly, the portfolio control model with transaction cost is considered, and then the penalty function algorithm in optimization theory is used to solve the model. The portfolio model based on information control has lower yield than the general portfolio model, and the portfolio model based on information control is more inclined to allocate the assets with more transparent information. By comparing the model without transaction cost and the model with transaction cost, it is found that the model with transaction cost has a lower yield, and the portfolio model with transaction cost tends to allocate less assets to improve the overall income. With the increase of the proportion of transaction cost, the value of objective function becomes smaller, and the degree of dispersion of asset allocation becomes smaller. Because of the increase of transaction cost, the return of assets decreases, which leads to the decrease of risk value of portfolio, which is more in line with the reality. I hope this study can provide some reference for researchers and investors.
【學(xué)位授予單位】：中北大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：O221

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本文編號(hào)：1646481