本文關鍵詞：保險公司最優(yōu)決策模型的隨機微分對策方法　出處：《山東大學》2017年碩士論文　論文類型：學位論文

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【摘要】：本文利用最大值原理和動態(tài)規(guī)劃原理研究了保險公司最優(yōu)決策問題,以保險公司與經(jīng)濟環(huán)境的二人零和隨機微分博弈為研究框架,假設擴散過程中的兩個布朗運動具有相關性,保險公司的效用滿足常絕對風險厭惡效用函數(shù)(CARA),得到保險公司以及經(jīng)濟環(huán)境的最優(yōu)策略。同時,將兩種方法以及利用兩種方法計算出的結果進行比較,得到其相關關系。最后,對得到的顯示解進行數(shù)值分析,得到結論:在完全分保的情況下,保險公司將選擇投資在風險資產(chǎn)的財富為零;在不完全分保的情況下,保險公司將選擇賣空風險資產(chǎn),且當無風險資產(chǎn)收益率r,布朗運動相關系數(shù)ρ增加時,賣空資產(chǎn)數(shù)量以及最優(yōu)自留額均增加;當風險厭惡系數(shù)γ,終端時刻T增加時,賣空資產(chǎn)數(shù)量以及最優(yōu)自留額均減少。
[Abstract]:In this paper, the optimal decision problem of insurance company is studied by using the principle of maximum value and the principle of dynamic programming. The research frame is the two-person zero-sum stochastic differential game between insurance company and economic environment. Assuming that the two Brownian motions in the diffusion process are correlated, the utility of the insurance company meets the constant absolute risk aversion utility function and obtains the optimal strategy of the insurance company and the economic environment. By comparing the two methods and the results calculated by the two methods, the correlation relationship is obtained. Finally, the numerical analysis of the displayed solution is carried out, and the conclusion is drawn: in the case of complete reinsurance. Insurance companies will choose to invest in risky assets with zero wealth; In the case of incomplete reinsurance, the insurance company will choose to short the risky assets, and when the risk-free return r and the correlation coefficient 蟻 of Brownian motion increase, the number of short selling assets and the optimal retention amount will increase. When the risk aversion coefficient 緯 and the terminal moment T increase, the number of short selling assets and the optimal retention amount are all reduced.
【學位授予單位】：山東大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F224;F842.3

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本文編號：1395625