本文關鍵詞：基于Boosting-ARMA的碳價預測

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【摘要】：自回歸滑動平均(ARMA)模型是最流行的預測模型之一,而模型選擇卻是使用ARMA進行預測的難點,尤其是當真實模型的階數(shù)較高時,因此提出Boosting-ARMA預測算法,利用Boosting算法進行最優(yōu)子集ARMA尋找,自動且高效地完成ARMA模型的識別。模擬實驗顯示,Boosting-ARMA優(yōu)于其他方法,用新算法預測碳價實證分析發(fā)現(xiàn),Boosting-ARMA算法可以獲得較高的碳價預測準確性并且方便快捷。
【作者單位】： 廈門大學經(jīng)濟學院;
【關鍵詞】： 子集ARMA選擇 Boosting 碳價預測
【分類號】：X196
【正文快照】： 一、引言為了應對氣候變化,2005年1月歐盟建立了歐盟碳排放交易體系(EU ETS),成為了世界第一個建立也是目前最大的碳排放交易體系。在該體系下,眾多碳交易所逐漸興起。洲際交易所(ICE)是目前全球最大的碳排放權交易所,ICE針對碳排放權的衍生品眾多,包括歐盟排放配額(EUA)期貨

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本文編號：763100