隨著計(jì)量建模技術(shù)的發(fā)展,人們?cè)絹碓揭庾R(shí)到采用線性模型面臨著許多局限性,而非線性模型的應(yīng)用有時(shí)卻能很好地解決這些問題。非線性模型主要由混沌模型和體制轉(zhuǎn)換模型組成,其中,非線性體制轉(zhuǎn)換模型又包括馬爾科夫體制轉(zhuǎn)換模型(MSR)、門限自回歸模型(TAR)和平滑轉(zhuǎn)移回歸模型(STR)。這篇文章主要針對(duì)面板平滑轉(zhuǎn)移回歸模型(PSTR)這一種情況進(jìn)行討論。根據(jù)模型中是否包含內(nèi)生變量,PSTR模型可以分為靜態(tài)面板平滑轉(zhuǎn)移回歸模型和動(dòng)態(tài)面板平滑轉(zhuǎn)移回歸模型,由于這兩種模型有著不同的估計(jì)方法,這篇文章對(duì)它們分別進(jìn)行了討論。 關(guān)于靜態(tài)面板平滑轉(zhuǎn)移回歸模型,這篇文章首先介紹了Gonz a lez, Terasvirta和van Dijk (2005)提出的建模方法,并將該模型應(yīng)用于我國“人口紅利”的實(shí)證研究中。研究發(fā)現(xiàn),我國人口結(jié)構(gòu)演化對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)確實(shí)呈非線性關(guān)系,當(dāng)勞動(dòng)人口負(fù)擔(dān)系數(shù)小于“劉易斯拐點(diǎn)”(0.3276)時(shí),中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在著“人口紅利”,反之,尤其當(dāng)勞動(dòng)人口負(fù)擔(dān)系數(shù)大于0.4后,中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“人口紅利”十分有限。 現(xiàn)有的關(guān)于動(dòng)態(tài)面板平滑轉(zhuǎn)移回歸模型的估計(jì)使用的都是廣義矩方法,這篇文章首先提出了該模型的一種間接推斷估計(jì)算法,并分別就轉(zhuǎn)移變量是否是內(nèi)生變量以及模型中是否包含外生控制變量的情況分別給出了不同的估計(jì)方法。并且,用蒙特卡洛模擬方法對(duì)動(dòng)態(tài)面板平滑轉(zhuǎn)移回歸模型間接推斷估計(jì)的有限樣本性質(zhì)進(jìn)行了模擬分析,模擬發(fā)現(xiàn)：(1)隨著樣本容量的增加,尤其是時(shí)間維度的增加,模型估計(jì)的精度將顯著提高；(2)模型中增加外生控制變量,也將提高估計(jì)的精度。最后,文章又運(yùn)用動(dòng)態(tài)面板平滑轉(zhuǎn)移回歸模型對(duì)我國菲利普斯曲線進(jìn)行了再檢驗(yàn),結(jié)果表明,我國的菲利普斯曲線也存在著非線性關(guān)系,并且,線性菲利普斯曲線模型的參數(shù)估計(jì)值都落在非線性菲利普斯曲線參數(shù)的變化范圍之間。另外,隨著轉(zhuǎn)移變量產(chǎn)出缺口的增加,通貨膨脹率將提高,并且產(chǎn)出缺口對(duì)通貨膨脹率的影響也在增加,而供給沖擊對(duì)通貨膨脹的影響由減少通貨膨脹變?yōu)樵黾油ㄘ浥蛎?同時(shí)通貨膨脹預(yù)期也在發(fā)生改變。
【學(xué)位單位】：天津財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2013
【中圖分類】：O212.1;C81
【文章目錄】：
內(nèi)容摘要
Abstract
第1章 導(dǎo)論
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的及意義
        1.2.1 研究目的
        1.2.2 研究意義
    1.3 相關(guān)文獻(xiàn)綜述
        1.3.1 平滑轉(zhuǎn)移回歸模型的理論綜述
        1.3.2 平滑轉(zhuǎn)移回歸模型的相關(guān)應(yīng)用
    1.4 研究框架及創(chuàng)新點(diǎn)
        1.4.1 研究框架
        1.4.2 研究思路
        1.4.3 創(chuàng)新點(diǎn)
第2章 靜態(tài)面板平滑轉(zhuǎn)移回歸模型的建模方法與應(yīng)用
    2.1 靜態(tài)面板平滑轉(zhuǎn)移回歸模型的建模方法
        2.1.1 靜態(tài)面板平滑轉(zhuǎn)移回歸模型的介紹
        2.1.2 靜態(tài)面板平滑轉(zhuǎn)移回歸模型的估計(jì)
        2.1.3 靜態(tài)面板平滑轉(zhuǎn)移回歸模型的相關(guān)檢驗(yàn)
    2.2 靜態(tài)面板平滑轉(zhuǎn)移回歸模型的應(yīng)用
        2.2.1 人口紅利的相關(guān)文獻(xiàn)綜述
        2.2.2 變量選取及數(shù)據(jù)來源
        2.2.3 建模結(jié)果及其分析
第3章 動(dòng)態(tài)平面板平滑轉(zhuǎn)移回歸模型的建模方法
    3.1 動(dòng)態(tài)面板平滑轉(zhuǎn)移回歸模型的研究概況
    3.2 間接推斷估計(jì)的一般過程
        3.2.1 間接推斷方法的介紹
        3.2.2 線性動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的間接推斷估計(jì)
    3.3 動(dòng)態(tài)面板平滑轉(zhuǎn)移回歸模型的間接推斷估計(jì)
        3.3.1 轉(zhuǎn)移變量外生時(shí)模型的估計(jì)
        3.3.2 轉(zhuǎn)移變量?jī)?nèi)生時(shí)模型的估計(jì)
        3.3.3 蒙特卡洛模擬
        3.3.4 與廣義矩估計(jì)比較
第4章 我國菲利普斯曲線的再檢驗(yàn)
    4.1 菲利普斯曲線的非線性性及面板性的相關(guān)研究
    4.2 變量選取
    4.3 動(dòng)態(tài)面板平滑轉(zhuǎn)移回歸模型建模及其分析
        4.3.1 線性檢驗(yàn)
        4.3.2 模型估計(jì)
        4.3.3 結(jié)果分析
第5章 主要結(jié)論
參考文獻(xiàn)
后記

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張淑翠;;我國財(cái)政支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長非線性效應(yīng)——基于省級(jí)面板數(shù)據(jù)的平滑轉(zhuǎn)移模型實(shí)證分析[J];財(cái)經(jīng)研究;2011年08期

2 牛澤東;張倩肖;;FDI創(chuàng)新溢出與門檻效應(yīng)——基于非線性面板平滑轉(zhuǎn)換回歸模型的分析[J];產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究;2011年06期

3 賴小瓊;黃智淋;;基于動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)的中國菲利普斯曲線穩(wěn)健性分析[J];當(dāng)代財(cái)經(jīng);2011年03期

4 張蕾;張宗成;;中國貨幣需求函數(shù)的非線性特征——基于STAR模型的實(shí)證研究[J];經(jīng)濟(jì)經(jīng)緯;2011年02期

5 李村璞;趙守國;何靜;;我國的政府規(guī)模與經(jīng)濟(jì)增長:1979-2008——基于非線性STR模型的實(shí)證分析[J];經(jīng)濟(jì)科學(xué);2010年04期

6 汪小勤;汪紅梅;;“人口紅利”效應(yīng)與中國經(jīng)濟(jì)增長[J];經(jīng)濟(jì)學(xué)家;2007年01期

7 王少平;彭方平;;我國通貨膨脹與通貨緊縮的非線性轉(zhuǎn)換[J];經(jīng)濟(jì)研究;2006年08期

8 謝赤,戴克維,劉潭秋;基于STAR模型的人民幣實(shí)際匯率行為的描述[J];金融研究;2005年05期

9 呂越;盛斌;;開放條件下產(chǎn)出缺口型菲利普斯曲線的再驗(yàn)證——基于中國省際季度動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)[J];金融研究;2011年10期

10 章上峰;許冰;;基于面板數(shù)據(jù)的中國菲利普斯曲線再估計(jì)[J];南方經(jīng)濟(jì);2009年06期

本文編號(hào)：2830613