【摘要】：本文中,我們考慮了隨機擴散過程的參數(shù)估計問題.對于線性隨機擴散過程,我們首先介紹兩類重要的線性隨機模型,Vasicek模型以及CIR模型參數(shù)估計.同時,我們給出另一類重要的線性隨機模型Brennan-Schwartz模型的參數(shù)估計.對于非線性隨機擴散過程,我們分別給出了非線性模型可以約化為Vasicek, CIR以及Brennan-Schwartz線性模型的充要條件.最后,我們將結(jié)果應(yīng)用于幾類著名的的非線性隨機模型,包括Gompertz,Rayleigh, Logistic非線性模型,給出他們的參數(shù)估計。
【學(xué)位授予單位】：東北師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：C81

【參考文獻】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 曹晶晶;幾類利率模型的參數(shù)估計和偏差分析[D];東華大學(xué);2011年

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本文編號：2548931