長期以來,商業(yè)銀行資管業(yè)務存在剛性兌付、多層嵌套、杠桿過高等問題,這些問題導致銀行資產虛增,資金空轉,使得資金不僅脫離實體經濟,還加快風險在金融行業(yè)的傳遞速度,擴大風險的傳染范圍,一旦發(fā)生風險將波及整個金融行業(yè)。因此,為了有效防控金融風險,2018年4月27日中國銀行保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布了《關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見》,資管新規(guī)正式落地。一系列新資管政策,限制商業(yè)銀行的保本理財業(yè)務,打破理財業(yè)務剛兌,推動理財產品向凈值化轉型,以期在未來逐漸降低商業(yè)銀行的經營風險。但是在短期內,強監(jiān)管環(huán)境將對商業(yè)銀行日常經營造成巨大沖擊,尤其是資產規(guī)模較小、體制不夠健全、流動性較差的農村商業(yè)銀行。如何在資管新規(guī)出臺后,有效識別、評價、降低流動性風險,成為農村商業(yè)銀行日趨緊迫的任務。本文采用案例分析法,以資管業(yè)務較多的J農商行為例,介紹資管新規(guī)出臺前后J農商行資管業(yè)務的調整,分析業(yè)務調整對其流動性風險產生的影響。選擇J農商行和其他六家上市農村商業(yè)銀行2014-2018年流動性風險指標的相關數據,將J農商行的流動性風險指標與其他六家農村商業(yè)銀行的流動性指標進行比較,觀察其變化趨勢。根據J農商行... 

【文章頁數】：57 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景與意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 文獻綜述
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內研究現(xiàn)狀
        1.2.3 文獻評述
    1.3 研究思路及研究方法
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 研究方法
    1.4 研究內容與研究框架
        1.4.1 研究內容
        1.4.2 研究框架
    1.5 本文創(chuàng)新點
第二章 相關概念界定與理論基礎
    2.1 資管新規(guī)相關概念界定
        2.1.1 資管新規(guī)
        2.1.2 剛性兌付
        2.1.3 多層嵌套
        2.1.4 期限錯配
    2.2 流動性風險相關定義及評價方法
        2.2.1 商業(yè)銀行流動性
        2.2.2 商業(yè)銀行流動性風險
        2.2.3 商業(yè)銀行流動性風險評價方法
    2.3 流動性風險管理理論基礎
        2.3.1 資產管理理論
        2.3.2 負債管理理論
        2.3.3 資產負債綜合管理理論
    2.4 本章小結
第三章 資管新規(guī)對J農商行流動性風險的影響分析
    3.1 J農商行概況
    3.2 J農商行的資管業(yè)務與經營情況
        3.2.1 J農商行的資管業(yè)務
        3.2.2 J農商行經營業(yè)績情況
    3.3 J農商行流動性風險現(xiàn)狀及管理情況
        3.3.1 J農商行流動性風險現(xiàn)狀
        3.3.2 J農商行流動性風險管理組織
        3.3.3 J農商行流動性風險管理措施
    3.4 資管新規(guī)出臺對J農商行業(yè)務的影響
        3.4.1 對資產端業(yè)務影響
        3.4.2 對負債端業(yè)務影響
        3.4.3 對其他業(yè)務影響
    3.5 資管新規(guī)背景下J農商行業(yè)務調整對流動性風險產生的影響
        3.5.1 直接影響和間接影響
        3.5.2 短期影響和預計長期影響
    3.6 本章小結
第四章 J農商行流動性風險評價
    4.1 J農商行流動性風險評價指標分析
        4.1.1 流動性比例
        4.1.2 存貸比
        4.1.3 核心負債比例
        4.1.4 超額備付金率
        4.1.5 資本充足率
        4.1.6 不良貸款率
    4.2 J農商行基于主成分分析方法下的流動性風險分析
        4.2.1 數據處理
        4.2.2 結果分析
    4.3 本章小結
第五章 J農商行流動性風險管理存在的問題及優(yōu)化建議
    5.1 J農商行流動性風險管理存在的問題
        5.1.1 風險管理意識淡薄
        5.1.2 風險監(jiān)測指標不全面
        5.1.3 沒有有效的內部控制制度
        5.1.4 董事會尚未設置合規(guī)管理部門
        5.1.5 資管新規(guī)出臺后沒有明確的流動性風險管理改善方案
    5.2 資管新規(guī)背景下J農商行流動性風險管理優(yōu)化建議
        5.2.1 增強流動性風險管理意識
        5.2.2 明確流動性風險管理指標
        5.2.3 建立完善的內部控制制度
        5.2.4 設立合規(guī)管理部,培養(yǎng)專業(yè)流動性風險管理人員
        5.2.5 制定適應資管新規(guī)的具體轉型方案
    5.3 本章小結
第六章 結論
    6.1 研究結論
    6.2 不足與展望
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]監(jiān)管新規(guī)下中小銀行資管業(yè)務發(fā)展探析[J]. 史丁莎,黃亦炫,王曉楠.  金融與經濟. 2019(01)
[2]信貸擴張、資產多元化與商業(yè)銀行流動性風險[J]. 錢崇秀,宋光輝,許林.  管理評論. 2018(12)
[3]商業(yè)銀行非標準化債權資產業(yè)務規(guī)范發(fā)展研究[J]. 王璨,藍璇,王家華.  會計之友. 2018(22)
[4]資管新規(guī)下銀行業(yè)務調整及影響[J]. 陳衛(wèi)東,熊啟躍.  中國金融. 2018(20)
[5]新規(guī)下中國銀行業(yè)資管業(yè)務轉型之路[J]. McKinsey ＆ Company;.  新金融. 2018(08)
[6]資管新規(guī)下地方法人金融機構的挑戰(zhàn)與機遇[J]. 付秋虹.  金融與經濟. 2018(07)
[7]資管新規(guī)對商業(yè)銀行理財業(yè)務的影響探析[J]. 趙澤涵,李海燕,郭爽.  農村金融研究. 2018(07)
[8]新型農村金融機構風險評價體系實證研究[J]. 鈕中陽,喬均.  南京社會科學. 2018(07)
[9]資管新規(guī)窺探:銀行表內外流動性創(chuàng)造與實體經濟增長[J]. 韓揚,何建敏.  財經科學. 2018(06)
[10]資管新規(guī)的要點分析與影響前瞻[J]. 卜振興.  南方金融. 2018(06)



本文編號：3719575