本文關(guān)鍵詞：用帶趨勢的ARIMA模型分年齡預(yù)測死亡率

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【摘要】：針對中國1994~2011年中國人口死亡率數(shù)據(jù),在Reer修勻、平滑、去趨勢后用ARIMA方法分年齡進(jìn)行擬合、預(yù)測。結(jié)果表明帶趨勢的ARIMA模型在平均誤差比(MAPE)、光滑度和BIC等指標(biāo)上優(yōu)于經(jīng)典Lee-Carter模型,其預(yù)測結(jié)果與隨機(jī)波動趨勢法相比,期望大致相同而方差更小,且原始的抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)在青少年階段死亡率整體偏低。
【作者單位】： 上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：上海財經(jīng)大學(xué)研究生創(chuàng)新基金項目“最優(yōu)退休年齡、基本養(yǎng)老保障與混合年金制度研究”(CXJJ-2014-333)資助
【分類號】：C924.24
【正文快照】： 一、引言隨著人口死亡率的不斷下降,長壽風(fēng)險越來越成為導(dǎo)致保險公司、社會保障和養(yǎng)老金機(jī)構(gòu)財務(wù)困境的重要風(fēng)險,對死亡率趨勢的預(yù)測是度量和管控長壽風(fēng)險的關(guān)鍵問題。Lee-Carter(1992)提出了一個動態(tài)隨機(jī)死亡率模型,由于模型的簡潔高效而倍受關(guān)注,成為美國人口局的基準(zhǔn)方法。

【參考文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1202601