本文關鍵詞：用帶趨勢的ARIMA模型分年齡預測死亡率

  更多相關文章： ARIMA模型 Lee-Carter模型 Beer修勻法 隨機波動趨勢法

【摘要】：針對中國1994~2011年中國人口死亡率數(shù)據(jù),在Reer修勻、平滑、去趨勢后用ARIMA方法分年齡進行擬合、預測。結果表明帶趨勢的ARIMA模型在平均誤差比(MAPE)、光滑度和BIC等指標上優(yōu)于經(jīng)典Lee-Carter模型,其預測結果與隨機波動趨勢法相比,期望大致相同而方差更小,且原始的抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)在青少年階段死亡率整體偏低。
【作者單位】： 上海財經(jīng)大學金融學院;
【基金】：上海財經(jīng)大學研究生創(chuàng)新基金項目“最優(yōu)退休年齡、基本養(yǎng)老保障與混合年金制度研究”(CXJJ-2014-333)資助
【分類號】：C924.24
【正文快照】： 一、引言隨著人口死亡率的不斷下降,長壽風險越來越成為導致保險公司、社會保障和養(yǎng)老金機構財務困境的重要風險,對死亡率趨勢的預測是度量和管控長壽風險的關鍵問題。Lee-Carter(1992)提出了一個動態(tài)隨機死亡率模型,由于模型的簡潔高效而倍受關注,成為美國人口局的基準方法。

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 韓猛;王曉軍;;Lee-Carter模型在中國城市人口死亡率預測中的應用與改進[J];保險研究;2010年10期

2 祝偉;陳秉正;;中國城市人口死亡率的預測[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2009年04期

3 王曉軍;任文東;;有限數(shù)據(jù)下Lee-Carter模型在人口死亡率預測中的應用[J];統(tǒng)計研究;2012年06期

4 金博軼;;動態(tài)死亡率建模與年金產(chǎn)品長壽風險的度量——基于有限數(shù)據(jù)條件下的貝葉斯方法[J];數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究;2012年12期

5 王曉軍;趙明;;中國高齡人口死亡率隨機波動趨勢分析[J];統(tǒng)計研究;2014年09期

6 李志生;劉恒甲;;Lee-Carter死亡率模型的估計與應用——基于中國人口數(shù)據(jù)的分析[J];中國人口科學;2010年03期

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 韓猛;王曉軍;;Lee-Carter模型在中國城市人口死亡率預測中的應用與改進[J];保險研究;2010年10期

2 張穎;;基于數(shù)據(jù)差異的Lee-Carter模型的估計與應用[J];淮北師范大學學報(自然科學版);2012年04期

3 韓猛;王曉軍;;個人年金產(chǎn)品中蘊含的長壽風險研究[J];保險研究;2013年06期

4 王志剛;王曉軍;張學斌;;我國個人年金長壽風險的資本要求度量[J];保險研究;2014年03期

5 何穎媛;劉貫春;;兩因子隨機死亡率狀態(tài)空間模型及長壽風險測度[J];財經(jīng)理論與實踐;2014年05期

6 曠開金;劉金福;徐道煒;祁麗霞;連穎;林郁;;基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡與灰色預測理論的人口死亡率預測[J];科技和產(chǎn)業(yè);2014年09期

7 鄧穎璐;彭斯;王乾;周諾亞;;基于中國人口死亡率的壽險保單貼現(xiàn)定價研究[J];保險研究;2014年07期

8 尚勤;;基于投資者視角的長壽債券設計——來自EIB/BNP的案例分析[J];管理案例研究與評論;2014年05期

9 孫佳美;劉志鵬;;動態(tài)死亡率下壽險公司的準備金風險分析[J];保險研究;2014年09期

10 張寧;;死亡率分解模型及其在長壽分級基金構建中的應用[J];保險研究;2015年02期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 劉貫春;岳意定;賀磊;;兩因子隨機死亡率狀態(tài)空間模型及長壽風險測度[A];第八屆（2013）中國管理學年會論文集（選編）[C];2013年

2 劉貫春;岳意定;賀磊;;兩因子隨機死亡率狀態(tài)空間模型及長壽風險測度[A];第八屆（2013）中國管理學年會——金融分會場論文集[C];2013年

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前5條

1 張茜;我國反向抵押貸款的風險因素與定價研究[D];山東大學;2013年

2 黃民安;發(fā)展住房反抵押市場對我國居民和社會福利的影響[D];清華大學;2013年

3 王潔丹;人口死亡率水平的數(shù)量研究[D];廈門大學;2014年

4 周鳳珍;中國社會養(yǎng)老保險財政負擔研究[D];東北財經(jīng)大學;2014年

5 李楠;中國農(nóng)業(yè)能源消費及溫室氣體排放研究[D];大連理工大學;2014年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 李玲;一種新形式商業(yè)人壽保險在中國市場的可行性分析[D];吉林大學;2011年

2 梁響亮;全國市鎮(zhèn)鄉(xiāng)分年齡死亡率隨年份變化趨勢分析[D];天津財經(jīng)大學;2011年

3 郭航;隨機利率下新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金平衡的精算分析[D];四川農(nóng)業(yè)大學;2011年

4 芮偉;基于Lee-Carter模型預測中國人口死亡率[D];西南財經(jīng)大學;2011年

5 谷雨婷;中國人口死亡率預測方法研究[D];東北財經(jīng)大學;2011年

6 周宇燕;我國企業(yè)年金的精算研究[D];南昌大學;2010年

7 趙文科;當代中國離婚和喪偶狀態(tài)變化趨勢的模型分析和預測[D];天津財經(jīng)大學;2012年

8 侯德龍;現(xiàn)代中國未婚、初婚、再婚狀況的統(tǒng)計分析[D];天津財經(jīng)大學;2012年

9 王力平;基于整體長壽風險的長壽債券的設計與定價[D];天津財經(jīng)大學;2012年

10 劉麗娜;中國養(yǎng)老保險的長壽風險及管理[D];華東師范大學;2013年

【二級參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 韓猛;王曉軍;;Lee-Carter模型在中國城市人口死亡率預測中的應用與改進[J];保險研究;2010年10期

2 謝世清;;長壽風險的創(chuàng)新解決方案[J];保險研究;2011年04期

3 王曉軍;黃順林;;中國人口死亡率隨機預測模型的比較與選擇[J];人口與經(jīng)濟;2011年01期

4 祝偉;陳秉正;;中國城市人口死亡率的預測[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2009年04期

5 胡建德;電法勘探中的數(shù)學模型[J];數(shù)學的實踐與認識;2004年02期

6 王曉軍;蔡正高;;死亡率預測模型的新進展[J];統(tǒng)計研究;2008年09期

7 王曉軍;任文東;;有限數(shù)據(jù)下Lee-Carter模型在人口死亡率預測中的應用[J];統(tǒng)計研究;2012年06期

8 魏沙;;2002-2010年我國城市惡性腫瘤死亡率變化趨勢分析[J];實用預防醫(yī)學;2013年01期

9 王曉軍;米海杰;;中國人口死亡率改善水平比較分析[J];統(tǒng)計研究;2013年02期

10 王潔丹;朱建平;付榮;;函數(shù)型死亡率預測模型[J];統(tǒng)計研究;2013年09期

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 翟明娟;;基于ARIMA模型的山西省人均實際GDP預測[J];長治學院學報;2012年05期

2 孔朝莉,劉雙,楊啟昌;沈陽地區(qū)月平均降雨量的ARIMA時序建模與預測[J];鞍山師范學院學報;2003年06期

3 石美娟;ARIMA模型在上海市全社會固定資產(chǎn)投資預測中的應用[J];統(tǒng)計與信息論壇;2003年06期

4 石美娟;ARIMA模型在上海市全社會固定資產(chǎn)投資預測中的應用[J];統(tǒng)計教育;2004年03期

5 石美娟;ARIMA模型在上海市全社會固定資產(chǎn)投資預測中的應用[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2005年01期

6 蔣燕;;ARIMA模型在廣西全社會固定資產(chǎn)投資預測中的應用[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2006年05期

7 白斌飛;晏正春;;ARIMA模型在移動通信用戶數(shù)預測中的應用[J];統(tǒng)計教育;2007年05期

8 鄧傳軍;劉家悅;李軒;;基于ARIMA模型的武漢市就業(yè)狀況預測[J];當代經(jīng)濟(下半月);2007年10期

9 周葉;肖靈機;;基于ARIMA模型的我國航空貨運量預測分析[J];南昌航空大學學報(社會科學版);2010年03期

10 任歡;;基于ARIMA模型的河南省能源需求量預測[J];安陽師范學院學報;2010年05期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 ;A hybrid ARIMA-ANN model and its Learning Algorithm on Short-term Load Forecasting[A];第二十三屆中國控制會議論文集（下冊）[C];2004年

2 王建鋒;高歌;陳立凌;李紅美;張明芝;王艾麗;;ARIMA模型及其在江蘇省衛(wèi)技人員數(shù)預測中的應用[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計研究會第12屆學術年會論文集[C];2005年

3 李君華;王志堅;張立杰;陳雪;;基于小波理論及ARIMA模型的短期棉花價格預測[A];中國棉花學會2012年年會暨第八次代表大會論文匯編[C];2012年

4 陳興榮;;ARIMA模型和GM(1,1)在我國白銀消費需求預測應用中的比較研究[A];第25屆全國灰色系統(tǒng)會議論文集[C];2014年

5 ;Double Trends Time Series Forecasting Using a Combined ARIMA and GMDH Model[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年

6 劉軍;柴洪洲;陳軻;劉先冬;;ARIMA模型預報電離層VTEC研究[A];第一屆中國衛(wèi)星導航學術年會論文集（下）[C];2010年

7 ;Economic Design of Integrating SPC and APC with Quality Constraints[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年

8 任家福;張f ;周宗放;;基于ARIMA和BP神經(jīng)網(wǎng)絡的組合預測模型及應用研究[A];第三屆（2008）中國管理學年會——技術與創(chuàng)新管理分會場論文集[C];2008年

9 ;Modeling Chronobiologic Data: An Introduction to Time Series Analysis[A];2004全國時間生物醫(yī)學學術會議論文集[C];2004年

10 ;Traffic Flow Forecasting Based on Fuzzy-Neural[A];第二十六屆中國控制會議論文集[C];2007年

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 ;基于數(shù)量化方法對未來經(jīng)濟增長趨勢的預測[N];第一財經(jīng)日報;2009年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 鄭維;基于X-12-ARIMA的節(jié)假日經(jīng)濟效應分析[D];北方工業(yè)大學;2010年

2 劉文抒;基于灰色模型和ARIMA模型的上證指數(shù)研究[D];河海大學;2005年

3 趙曉麗;基于小波ARIMA模型的風電場風速短期預測方法研究[D];華北電力大學（北京）;2010年

4 白營閃;基于ARIMA模型對滬深300指數(shù)的預測分析[D];華南理工大學;2010年

5 魏來;ARIMA理論及其在網(wǎng)絡環(huán)境下綠色農(nóng)產(chǎn)品定價的應用[D];電子科技大學;2003年

6 張丹;基于ARIMA模型的消費品公司預算管理分析[D];復旦大學;2011年

7 鄭鵬輝;基于ARIMA模型的組合模型研究[D];燕山大學;2009年

8 王衛(wèi)琪;ARIMA模型及其在醫(yī)療資源消費預報中的應用[D];山西醫(yī)科大學;2008年

9 闕斯洋;基于ARIMA的商業(yè)銀行信貸風險預警研究[D];哈爾濱工程大學;2012年

10 侯璐;基于ARIMA模型的石油價格短期分析預測[D];暨南大學;2009年

，

本文編號：1202601