本文關(guān)鍵詞：GARCH族模型在電力市場(chǎng)電價(jià)預(yù)測(cè)中的比較研究

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【摘要】：電力市場(chǎng)電價(jià)的劇烈波動(dòng)存在巨大的風(fēng)險(xiǎn)。準(zhǔn)確的電價(jià)預(yù)測(cè)有助于市場(chǎng)參與者管理風(fēng)險(xiǎn)并達(dá)到自身利益的最大化。用ARMA—GARCH族模型對(duì)美國(guó)PJM電力市場(chǎng)和北歐電力市場(chǎng)的日前小時(shí)電價(jià)序列進(jìn)行建模和預(yù)測(cè)。在模型估計(jì)時(shí)假設(shè)殘差分別服從正態(tài)分布和學(xué)生t分布,進(jìn)而比較不同模型對(duì)不同電力市場(chǎng)日前電價(jià)的預(yù)測(cè)精度。通過(guò)比較得出,非對(duì)稱(chēng)的GARCH模型預(yù)測(cè)效果較好。但ARMA—GARCH族模型不適用于波動(dòng)異常劇烈、電價(jià)序列間相關(guān)性較弱的電力市場(chǎng),并以澳大利亞電力市場(chǎng)電價(jià)數(shù)據(jù)為例進(jìn)行了分析。
【作者單位】： 重慶師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 電力市場(chǎng) 電價(jià)預(yù)測(cè) GARCH族模型
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(71201180) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目(10XJC79006)~~
【分類(lèi)號(hào)】：F407.61;F714.1
【正文快照】： This work is supported by National Natural Science Foundation of China(No.71201180).0引言在電力工業(yè)改革之前,電價(jià)由政府相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一制定,短期內(nèi)電價(jià)較為穩(wěn)定,波動(dòng)較小。政府放松管制之后,電力市場(chǎng)的電價(jià)由供需雙方來(lái)決定,并受到天氣、系統(tǒng)負(fù)荷、輸電網(wǎng)絡(luò)阻塞等客觀(guān)因

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