本文關(guān)鍵詞：GARCH族模型在電力市場電價預(yù)測中的比較研究

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【摘要】：電力市場電價的劇烈波動存在巨大的風(fēng)險。準(zhǔn)確的電價預(yù)測有助于市場參與者管理風(fēng)險并達到自身利益的最大化。用ARMA—GARCH族模型對美國PJM電力市場和北歐電力市場的日前小時電價序列進行建模和預(yù)測。在模型估計時假設(shè)殘差分別服從正態(tài)分布和學(xué)生t分布,進而比較不同模型對不同電力市場日前電價的預(yù)測精度。通過比較得出,非對稱的GARCH模型預(yù)測效果較好。但ARMA—GARCH族模型不適用于波動異常劇烈、電價序列間相關(guān)性較弱的電力市場,并以澳大利亞電力市場電價數(shù)據(jù)為例進行了分析。
【作者單位】： 重慶師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 電力市場 電價預(yù)測 GARCH族模型
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71201180) 教育部人文社會科學(xué)研究項目(10XJC79006)~~
【分類號】：F407.61;F714.1
【正文快照】： This work is supported by National Natural Science Foundation of China(No.71201180).0引言在電力工業(yè)改革之前,電價由政府相關(guān)部門統(tǒng)一制定,短期內(nèi)電價較為穩(wěn)定,波動較小。政府放松管制之后,電力市場的電價由供需雙方來決定,并受到天氣、系統(tǒng)負(fù)荷、輸電網(wǎng)絡(luò)阻塞等客觀因

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本文編號：1083248