福建省是我國臺風災害比較嚴重的地區(qū)之一,隨著社會經(jīng)濟的飛速發(fā)展,臺風災害給人們帶來的損失和潛在風險顯著提升。由于受極值數(shù)據(jù)的影響,臺風災害損失數(shù)據(jù)不符合傳統(tǒng)正態(tài)分布特征,文章嘗試采用基于極值理論的POT模型與對數(shù)正態(tài)分布所組成的復合模型擬合福建省歷年因臺風災害造成的經(jīng)濟損失,分析臺風巨災損失的厚尾特征。分析方法中選取的POT模型能最大限度的使用極值數(shù)據(jù),并且缺失的數(shù)據(jù)對POT模型影響比較小,而復合的對數(shù)正態(tài)分布能改善POT模型選取閾值具有的主觀性,因此復合模型能充分體現(xiàn)在極值數(shù)據(jù)影響下的優(yōu)勢。研究結果為今后的氣象災害損失額度的分析、巨災類金融產(chǎn)品開發(fā)提供科學依據(jù),具有實際意義。 

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 模型概述
    1.1 極值理論的原理
    1.2 超閾值模型、對數(shù)正態(tài)分布概述
2 福建省臺風災害直接經(jīng)濟損失的實證研究
    2.1 相關數(shù)據(jù)的基本統(tǒng)計描述
    2.2 極值數(shù)據(jù)分布的厚尾特征檢驗
    2.3 廣義帕累托分布檢驗
    2.4 對數(shù)正態(tài)分布檢驗
    2.5 POT模型的閾值選取
    2.6 相關參數(shù)估計
    2.7 高分位數(shù)估計
3 結論


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于極值理論的廣東省臺風災害損失分布及其金融對策研究[J]. 吳亞玲,姜珊,吳先華,周蕾.  災害學. 2017(01)
[2]基于POT模型的巨災損失分布擬合及風險度量[J]. 任婧,張節(jié)松.  科技與管理. 2015(01)
[3]基于極值理論和多元Copula函數(shù)的商業(yè)銀行操作風險計量研究[J]. 陸靜,張佳.  中國管理科學. 2013(03)
[4]基于POT方法的商業(yè)銀行操作風險極端值估計[J]. 高麗君,李建平,徐偉宣,王書平.  運籌與管理. 2007(01)
[5]基于極值理論方法的中國股指期貨保證金設定的實證研究[J]. 李曉渝,宋曦,潘席龍.  統(tǒng)計與信息論壇. 2006(04)

博士論文
[1]極值理論在中國股市風險度量中的應用研究[D]. 花擁軍.重慶大學 2009

碩士論文
[1]基于Hill變點閾值選取的中國股市風險測度建模研究[D]. 林海清.閩南師范大學 2019
[2]極值理論在測度中國股市VaR中的應用與比較[D]. 王皓.浙江大學 2008



本文編號：3681131