本文關(guān)鍵詞：基于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的科技型中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的研究與實(shí)現(xiàn)

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【摘要】：風(fēng)險(xiǎn)常伴左右,近幾年我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速式發(fā)展刺激了金融市場(chǎng)的活躍度,金融活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)管理不僅成為金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)領(lǐng)域的重要話題,還吸引到人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等領(lǐng)域內(nèi)人士的眼球�？萍夹椭行∑髽I(yè)旨在以科技和創(chuàng)新為核心生命軸,逐漸成為帶動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的一個(gè)重要分支。然而,科技型中小企業(yè)的發(fā)展受到籌資難的限制,內(nèi)在因素是缺乏信貸記錄,外在因素是公開渠道很難獲得比較完善的且專門針對(duì)科技型中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng),導(dǎo)致評(píng)定缺乏針對(duì)性,進(jìn)而影響了信用評(píng)估的準(zhǔn)確性。同時(shí)大多金融機(jī)構(gòu)比較偏愛大型企業(yè),無疑對(duì)科技型中小企業(yè)的資金籌集工作構(gòu)成了更大的困擾。想要解決科技型中小企業(yè)的融資難題就要先解決其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問題,但是傳統(tǒng)中小型企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法并不適合于科技型中小小企業(yè)。為了解決這一難題,本文首先為科技型中小企業(yè)量身定做一套專用的信用評(píng)價(jià)因子集,進(jìn)而在此評(píng)價(jià)因子集的基礎(chǔ)上建模,這樣在保證評(píng)估的精確度的同時(shí)也附增針對(duì)性,因此本課題的研究具有實(shí)際意義。本文針對(duì)信用評(píng)價(jià)因子集的建立以及相關(guān)建模方法閱讀了大量的文獻(xiàn),在了解國(guó)內(nèi)外研究情況的基礎(chǔ)上,本文對(duì)現(xiàn)有的信用評(píng)估方法以及相關(guān)技術(shù)進(jìn)行了總結(jié),剖析對(duì)比了各自的優(yōu)缺點(diǎn),著重研究了不足之處,具體涉及四方面:(1)首先,指出行業(yè)不同對(duì)模型分析結(jié)果具有影響。通過ISM模型對(duì)影響到科技型中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的因子進(jìn)行分層分析,得出的結(jié)論是除了融資風(fēng)險(xiǎn)之外行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)也是重要度不可忽略的一個(gè)影響因子。(2)其次,優(yōu)化了指標(biāo)因子集。針對(duì)現(xiàn)有的信用評(píng)估因子集對(duì)科技型中小型企業(yè)太過于籠統(tǒng),缺乏行業(yè)針對(duì)性,通過引入了新指標(biāo)因子——行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)對(duì)現(xiàn)有的評(píng)價(jià)因子集進(jìn)行了優(yōu)化。此新指標(biāo)因子包括兩部分:行業(yè)自身的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)以及該行業(yè)生命線中所處階段風(fēng)險(xiǎn)。(3)再次,構(gòu)建了新的評(píng)估模型�；趦�(yōu)化后的指標(biāo)因子集,構(gòu)建專門針對(duì)科技型中小企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型,該模型是將機(jī)器學(xué)習(xí)中的決策樹應(yīng)用在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中,并通過引入基于全局的互信息+冗余度,即屬性和分類類別之間的互信息、屬性之間的冗余度這兩者的并存,對(duì)傳統(tǒng)的決策樹算法中屬性因子的選擇進(jìn)行改進(jìn),是通過計(jì)算全局互信息來確定決策屬性,克服傳統(tǒng)決策樹中采用信息增益進(jìn)行屬性選擇時(shí)極易出現(xiàn)局部最優(yōu)的缺點(diǎn),提高了準(zhǔn)確率。(4)最后,通過實(shí)證分析證明了引入行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的新因子集體更加貼近實(shí)際,基于此新指標(biāo)因子集改進(jìn)的決策樹風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型是可行和有效的。
【關(guān)鍵詞】：科技型中小企業(yè) 信用指標(biāo)因子 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 互信息 冗余度
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F276.44;F832.4;TP18
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-11
• 第1章 緒論11-17
• 1.1 課題研究背景11-12
• 1.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的研究現(xiàn)狀及難點(diǎn)12-14
• 1.2.1 國(guó)外研究狀況12-13
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究狀況13-14
• 1.2.3 SMEST風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的難點(diǎn)14
• 1.3 本文的主要工作14-17
• 1.3.1 本文研究的內(nèi)容14-15
• 1.3.2 本文的研究方法和創(chuàng)新點(diǎn)15
• 1.3.3 本文的內(nèi)容安排15-17
• 第2章 SMEST風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估因子集17-26
• 2.1 SMEST簡(jiǎn)介17-20
• 2.1.1 SMEST的界定17-18
• 2.1.2 SMEST的特點(diǎn)以及發(fā)展?fàn)顩r18-20
• 2.2 SMEST的信用評(píng)估因子集20-24
• 2.2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)及信用評(píng)價(jià)簡(jiǎn)介20-21
• 2.2.2 SMEST的信用評(píng)估因子集21-24
• 2.3 小結(jié)24-26
• 第3章 SMEST風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型概述26-33
• 3.1 引言26
• 3.2 解釋結(jié)構(gòu)模型（ISM模型）26-27
• 3.2.1 ISM概念26-27
• 3.2.2 ISM模型生成過程27
• 3.3 機(jī)器學(xué)習(xí)27-28
• 3.3.1 機(jī)器學(xué)習(xí)的定義27
• 3.3.2 機(jī)器學(xué)習(xí)中經(jīng)典的分類算法27-28
• 3.4 基于機(jī)器學(xué)習(xí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型28-32
• 3.4.1 決策樹模型28-30
• 3.4.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型30-31
• 3.4.3 樸素貝葉斯模型31-32
• 3.5 小結(jié)32-33
• 第4章 基于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的SMEST風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型33-44
• 4.1 引言33
• 4.2 SMEST的信用評(píng)價(jià)因子集的優(yōu)化與確定33-40
• 4.2.1 SMEST發(fā)展因素的ISM模型33-36
• 4.2.2 新因子——行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的引入36-40
• 4.3 基于全局互信息的SMEST的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型40-43
• 4.3.1 互信息簡(jiǎn)介40-41
• 4.3.2 冗余度41
• 4.3.3 基于MI的決策樹41-43
• 4.4 小結(jié)43-44
• 第5章 實(shí)驗(yàn)分析44-53
• 5.1 引言44
• 5.2 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)及工具44
• 5.3 實(shí)驗(yàn)過程44-47
• 5.3.1 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)采集44-45
• 5.3.2 數(shù)據(jù)預(yù)處理45-46
• 5.3.3 實(shí)驗(yàn)方法46-47
• 5.4 試驗(yàn)結(jié)果與分析47-52
• 5.4.1 實(shí)驗(yàn)結(jié)果47-51
• 5.4.2 實(shí)驗(yàn)分析51-52
• 5.5 本章小結(jié)52-53
• 第6章 總結(jié)與展望53-55
• 6.1 總結(jié)53
• 6.2 未來展望53-55
• 參考文獻(xiàn)55-57
• 作者簡(jiǎn)介及在學(xué)期間所獲得的科研成果57-58
• 致謝58

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