【摘要】：隨著經(jīng)濟(jì)全球化特別是金融全球化的快速發(fā)展,我國(guó)金融市場(chǎng)受到多方面因素的影響,不穩(wěn)定性日趨明顯,而我國(guó)目前正處于利率市場(chǎng)化的快速推進(jìn)階段,商業(yè)銀行面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存,特別是信用風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)前所未有。當(dāng)前商業(yè)銀行的生存環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,如何科學(xué)有效的管理信貸業(yè)務(wù)中存在的信用風(fēng)險(xiǎn)直接關(guān)系到商業(yè)銀行的健康發(fā)展。處于改革轉(zhuǎn)型和發(fā)展階段的商業(yè)銀行,原有的信用風(fēng)險(xiǎn)的管理體系已經(jīng)難以適用,傳統(tǒng)的分析方法無(wú)法滿足其在新形勢(shì)下快速發(fā)展的需求�；诖�,本文立足于商業(yè)銀行現(xiàn)階段的基本特征,試圖將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)研究方法運(yùn)用到信貸業(yè)務(wù)中信用風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題研究上,以期提供一種行之有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)。本文首先對(duì)現(xiàn)有的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型進(jìn)行了梳理分析和論證,在界定商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵的基礎(chǔ)上,較為深入的研究影響信用風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)因素,從而總結(jié)出現(xiàn)有信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系的不足。進(jìn)一步的,本文從五個(gè)層面上提取出17個(gè)指標(biāo),并將這一指標(biāo)體系納入到BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中,從而建立了一套完整的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。最后,通過(guò)廣泛的數(shù)據(jù)收集,應(yīng)用MATLAB統(tǒng)計(jì)軟件對(duì)模型的準(zhǔn)確性進(jìn)行研究和論證。最終結(jié)果表明,本文構(gòu)建的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型具有較高的判別準(zhǔn)確率,在實(shí)踐中有助于商業(yè)銀行對(duì)信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的評(píng)估,為信用風(fēng)險(xiǎn)管理提供了可靠的參考依據(jù),具有一定的研究?jī)r(jià)值。
[Abstract]:With the rapid development of economic globalization, especially financial globalization, the financial market of our country is affected by many factors, and the instability is becoming more and more obvious. Commercial banks face both opportunities and challenges, especially the challenge of credit risk. At present, the living environment of commercial banks is becoming more and more competitive. How to manage credit risks scientifically and effectively is directly related to the healthy development of commercial banks. Commercial banks in the stage of reform, transformation and development, the original credit risk management system has been difficult to apply, the traditional analysis method can not meet its rapid development in the new situation. Based on this, based on the basic characteristics of commercial banks at the present stage, this paper attempts to apply the neural network research method to the study of credit risk management in credit operations, in order to provide an effective risk assessment technology. In this paper, the existing commercial bank credit risk assessment model is firstly analyzed and demonstrated. On the basis of defining the connotation of the commercial bank credit risk, the factors affecting the credit risk are deeply studied. In order to sum up the shortcomings of credit risk management system. Furthermore, this paper extracts 17 indexes from five levels, and brings this index system into BP neural network, thus establishing a complete credit risk assessment model of commercial banks. Finally, through extensive data collection, the accuracy of the model is studied and proved by using MATLAB statistical software. The final results show that the risk assessment model constructed in this paper has a high accuracy, which is helpful for commercial banks to evaluate the credit risk of credit business effectively, and provides a reliable reference for credit risk management. It has certain research value.
【學(xué)位授予單位】：內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：TP183;F832.4

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2399315