本文選題：黃金價格 + SVM模型��； 參考：《山東大學》2017年碩士論文

【摘要】：2016年以來伴隨著全球經(jīng)濟的復蘇大宗商品結(jié)束了連續(xù)5年的熊市,市場交易量逐漸增大,市場逐漸活躍,重新回到投資者的配置資產(chǎn)中。CTA策略近兩年的不凡表現(xiàn)以及機器學習的崛起,讓研究者、投資者對機器學習應用到大宗商品交易產(chǎn)生了很大的興趣。本文基于機器學習中的支持向量機模型,選取大宗商品中金融屬性最強的黃金,對黃金的價格進行預測,并初步嘗試構建一個擇時策略。本文共分為五個部分:第一部分是緒論部分,描述了支持向量機預測黃金價格模型的實際意義以及整個文章研究的方法和論述側(cè)重點;第二部分,對黃金品種的屬性和功能進行了闡述,基于此分析了影響黃金價格的主要因素,最后結(jié)合實際意義、相關性分析以及格蘭杰因果檢驗選取了其中7個影響因素作為支持向量機建模用的特征因子。本文的第三部分是文章核心,首先介紹了 SVM算法的基本原理及應用,并給出了實現(xiàn)算法流程,然后介紹了優(yōu)化SVM參數(shù)的網(wǎng)格搜索法和粒子群優(yōu)化算法的基本原理及實現(xiàn)算法,第三章基于MATLAB基于上述原理算法對黃金價格進行了預測,并以最小化MSE為目標優(yōu)化了 SVM模型中的懲罰項參數(shù)以及核函數(shù)中的參數(shù);第四章基于第三章預測黃金價格的SVM模型,初步構建了一個擇時交易策略,并給出在回測樣本中的回測結(jié)果。第五章,對文中模型的不足和創(chuàng)新點進行了總結(jié),最后結(jié)合全文對模型以及優(yōu)化結(jié)果進行了簡要評價,對后續(xù)進一步研究做了展望和指明了方向。本文中涉及的數(shù)據(jù)均來自Bloomberg客戶端,數(shù)據(jù)處理和模型實現(xiàn)基于MATLAB 軟件。
[Abstract]:The commodities recovery that has accompanied the global economy since 2016 ended five consecutive years of bear markets, with the volume of trading increasing and the market becoming more active. The return to investors' allocation of assets. CTA strategy in the past two years, and the rise of machine learning, so that researchers, investors have a lot of interest in the application of machine learning in commodity trading. Based on the support vector machine model in machine learning, this paper selects gold, which has the strongest financial attributes in commodities, to predict the price of gold, and tries to construct a timing strategy. This paper is divided into five parts: the first part is the introduction part, which describes the practical significance of the support vector machine forecasting gold price model, the research methods and the emphases of the whole article; the second part, This paper expounds the attribute and function of gold variety, analyzes the main factors influencing gold price based on this, and finally combines with the practical significance. Correlation analysis and Granger causality test selected 7 of them as feature factors for SVM modeling. The third part of this paper is the core of the article. Firstly, the basic principle and application of SVM algorithm are introduced, and the realization flow is given. Then, the basic principle and realization algorithm of mesh search method and particle swarm optimization algorithm for optimizing SVM parameters are introduced. In chapter 3, the gold price is predicted based on MATLAB, and the penalty parameters and kernel parameters in SVM model are optimized with the goal of minimizing MSE. Chapter 4 is based on the SVM model for predicting gold price in chapter 3. A timing trading strategy is preliminarily constructed, and the results in the back test sample are given. In the fifth chapter, the shortcomings and innovations of the model are summarized. Finally, the model and optimization results are briefly evaluated, and the further research is prospected and the direction is pointed out. The data involved in this paper come from Bloomberg client, data processing and model implementation are based on MATLAB software.
【學位授予單位】：山東大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：TP18;F830.94

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本文編號：1992227