本文關(guān)鍵詞：中國移動通信市場擴散中的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)作用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《新疆大學(xué)》 2010年

簡單擴散過程最優(yōu)停時問題的研究和應(yīng)用

阿布力孜·玉努斯  

【摘要】： 最優(yōu)停時問題在經(jīng)濟,金融和統(tǒng)計領(lǐng)域廣泛應(yīng)用.通過凹型概念給出了一維規(guī)則擴散過程的過分函數(shù)的新特點.某些條件下,這新的特征說明,過分函數(shù)等價于凹函數(shù),由這個等價性引出最優(yōu)停時問題的價值函數(shù)是回報函數(shù)的最小非負(fù)控制函數(shù)等主要特征. Dayanik和Karatzas研究了一維擴散過程最優(yōu)停時問題并且得出一些主要結(jié)果,我們基于他們的理論進(jìn)一步擴展他們的結(jié)果,即擴散過程X在狀態(tài)空間I中的擴散區(qū)間在左邊界點上自然態(tài)時利用Ito?定理,局部鞅,強馬氏性和函數(shù)的下半連續(xù)性及Fatou’s引理并且證明了價值函數(shù)V (.)的β-過分函數(shù)性質(zhì)和V (.)/?(.)的F-凹形還討論了價值函數(shù)有限的充要條件和V (.)的連續(xù)性,給出了計算價值函數(shù)和最優(yōu)停時時間的方法.最后把這些結(jié)果在Karatzas和Ocone的最優(yōu)停時問題和風(fēng)險厭惡投資者期權(quán)模型中應(yīng)用,并且計算出了這些停時問題的價值函數(shù)V (.)和最優(yōu)連續(xù)區(qū)間.

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F224;F830
【目錄】：

中文摘要3-4

英文摘要4-6

第一章 引言6-8

第二章 模型概述及主要結(jié)果8-19

1 擴散方程和價值函數(shù)8-12

2 非折現(xiàn)最優(yōu)停時問題12-15

3 折現(xiàn)最優(yōu)停時問題15-19

第三章 擴散邊界自然態(tài)的最優(yōu)停時研究和應(yīng)用19-31

1 擴散邊界自然態(tài)的停時問題研究19-25

2 Karatzas和Ocone的最優(yōu)停時問題25-29

3 風(fēng)險厭惡投資者期權(quán)29-31

參考文獻(xiàn)31-33

攻讀碩士學(xué)位期間的研究成果33-34

致謝34

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  本文關(guān)鍵詞：中國移動通信市場擴散中的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)作用研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：116195