發(fā)布時(shí)間：2021-04-09 16:40

　　文章從闡述網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù)對(duì)匯率波動(dòng)發(fā)生作用的機(jī)理出發(fā),運(yùn)用百度搜索數(shù)據(jù)和美元兌人民幣匯率中間價(jià)日數(shù)據(jù),建立包含網(wǎng)絡(luò)搜索指數(shù)的多變量模型對(duì)匯率進(jìn)行預(yù)測(cè),通過(guò)與傳統(tǒng)時(shí)間序列模型對(duì)比,多變量模型預(yù)測(cè)精度更高。實(shí)證表明,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索量數(shù)據(jù)可以判斷交易者對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和未來(lái)的看法和期待,從而對(duì)短期內(nèi)人民幣匯率的走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。 

【文章來(lái)源】：統(tǒng)計(jì)與決策. 2019,35(13)北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：3 頁(yè)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于文本挖掘和百度指數(shù)的投資者情緒指數(shù)研究[J]. 孟雪井,孟祥蘭,胡楊洋.  宏觀經(jīng)濟(jì)研究. 2016(01)
[2]融合ICA的BP網(wǎng)絡(luò)在人民幣匯率預(yù)測(cè)中的應(yīng)用[J]. 王曉輝,張衛(wèi)國(guó),劉玉芳.  系統(tǒng)工程學(xué)報(bào). 2014(03)
[3]失業(yè)率預(yù)測(cè)研究——基于網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù)及改進(jìn)的逐步回歸模型[J]. 彭賡,蘇亞軍,李娜.  現(xiàn)代管理科學(xué). 2013(12)
[4]購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)理論在國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的運(yùn)用缺陷及其改進(jìn)對(duì)策[J]. 鮑銀勝,劉國(guó)平.  國(guó)際金融研究. 2013(09)
[5]ARIMA模型在匯率預(yù)測(cè)中的應(yīng)用——基于人民幣匯率的驗(yàn)證[J]. 戰(zhàn)毅,安佳.  中國(guó)證券期貨. 2013(05)
[6]基于小波Mallat算法和異方差模型的人民幣匯率預(yù)測(cè)[J]. 常振海,劉薇,張德生.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2010(17)
[7]宏觀基本面新聞對(duì)人民幣/美元匯率的影響研究——基于境內(nèi)即期匯率與境外NDF匯率的比較分析[J]. 魏英輝.  金融理論與實(shí)踐. 2009(05)
[8]人民幣匯率定價(jià)權(quán)問(wèn)題研究:基于NDF與即期匯率的實(shí)證檢驗(yàn)[J]. 戎如香.  上海金融. 2008(12)

碩士論文
[1]基于網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù)的消費(fèi)者信心指數(shù)預(yù)測(cè)[D]. 史光燕.山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 2016



本文編號(hào)：3127962