自組織組合預(yù)測(cè)模型的EMD改進(jìn)在石油期貨市場(chǎng)中的應(yīng)用
本文關(guān)鍵詞：定量分析石油期貨市場(chǎng)與石油現(xiàn)貨市場(chǎng)的關(guān)系，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
《電子科技大學(xué)》 2008年
自組織組合預(yù)測(cè)模型的EMD改進(jìn)在石油期貨市場(chǎng)中的應(yīng)用
何繼銳
【摘要】： 石油是重要的資源之一,石油價(jià)格的波動(dòng)可以直接影響到一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,而石油期貨價(jià)格是市場(chǎng)對(duì)石油現(xiàn)貨價(jià)格的一種預(yù)期,因此準(zhǔn)確預(yù)測(cè)石油期貨價(jià)格成為政府、企業(yè)和研究者關(guān)注的重要領(lǐng)域。然而石油期貨價(jià)格具有時(shí)間序列數(shù)據(jù)的典型特點(diǎn),即非線性和非平穩(wěn)性,這給價(jià)格的預(yù)測(cè)帶來了極大的困難。越來越多的研究者發(fā)現(xiàn),金融市場(chǎng)價(jià)格看似無規(guī)律的波動(dòng)背后,似乎有一些潛在的信息或規(guī)律。尤其是在受到眾多因素影響的石油期貨市場(chǎng)中,將隱藏在數(shù)據(jù)中的信息提取出來進(jìn)行研究,將對(duì)投資者做出有效的指導(dǎo)。 針對(duì)石油期貨價(jià)格數(shù)據(jù)的特點(diǎn),本文將經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ椒纸?EMD)方法與現(xiàn)有的預(yù)測(cè)方法相結(jié)合,提出了相似體合成(AC)預(yù)測(cè)的EMD改進(jìn)模型,并進(jìn)行了實(shí)證研究。首先利用EMD方法對(duì)NYMEX市場(chǎng)的原油期貨價(jià)格進(jìn)行分解,得到一系列平穩(wěn)且具有較強(qiáng)周期性的本征模函數(shù)(IMF)和一個(gè)趨勢(shì)項(xiàng)。然后根據(jù)每個(gè)IMF的周期大小選擇模式長(zhǎng)度,用AC算法對(duì)IMF和趨勢(shì)項(xiàng)做一步及三步的樣本外滾動(dòng)預(yù)測(cè),實(shí)證結(jié)果表明了該模型具有良好的預(yù)測(cè)能力。 為了提高預(yù)測(cè)模型的精度,我們將自組織數(shù)據(jù)挖掘(GMDH)引入預(yù)測(cè)模型中,用GMDH方法對(duì)IMF和趨勢(shì)項(xiàng)的預(yù)測(cè)值進(jìn)行最優(yōu)化的智能組合,找出IMF和趨勢(shì)項(xiàng)之間的最優(yōu)組合,再用組合模型得到最后的預(yù)測(cè)值。實(shí)證結(jié)果表明,基于GMDH的組合預(yù)測(cè)模型充分的挖掘了數(shù)據(jù)中的特點(diǎn),顯示了其獨(dú)特的優(yōu)越性。 本文根據(jù)原油期貨價(jià)格的數(shù)據(jù)特點(diǎn),將EMD方法引入預(yù)測(cè)模型的建立中,對(duì)數(shù)據(jù)中的隱藏信息進(jìn)行挖掘,并結(jié)合現(xiàn)有的預(yù)測(cè)方法和數(shù)據(jù)挖掘方法進(jìn)行預(yù)測(cè)模型的構(gòu)建,并通過實(shí)證研究證明了該模型具有良好的預(yù)測(cè)能力,為石油期貨的投資者提供了切實(shí)可行的經(jīng)驗(yàn);其次,該模型具有良好的推廣能力,可以應(yīng)用于金融市場(chǎng)其它產(chǎn)品的預(yù)測(cè)。
【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：電子科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號(hào)】：F224;F713.36
【目錄】：
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3 馬永開;唐小我;;組合預(yù)測(cè)模型研究[A];管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)進(jìn)展——全國(guó)青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)論文集（第4卷）[C];1997年
4 劉劍鋒;張啟偉;;基于經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ椒纸饧夹g(shù)的橋梁結(jié)構(gòu)損傷識(shí)別[A];第十六屆全國(guó)橋梁學(xué)術(shù)會(huì)議論文集（下冊(cè)）[C];2004年
5 謝如賢;成盛超;程仕軍;陳思華;;變結(jié)構(gòu)組合預(yù)測(cè)模型的建立與應(yīng)用[A];全國(guó)青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)論文集（第2卷）[C];1993年
6 趙娜;王新龍;陶志勇;;HHT經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ椒纸獾溺R像延拓方法[A];中國(guó)聲學(xué)學(xué)會(huì)2007年青年學(xué)術(shù)會(huì)議論文集（下）[C];2007年
7 高強(qiáng);段晨東;孟慶豐;;經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ椒纸舛它c(diǎn)效應(yīng)處理方法研究[A];2008年全國(guó)振動(dòng)工程及應(yīng)用學(xué)術(shù)會(huì)議暨第十一屆全國(guó)設(shè)備故障診斷學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2008年
8 吳長(zhǎng)山;;灰色—馬爾柯夫組合預(yù)測(cè)[A];面向21世紀(jì)的科技進(jìn)步與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（上冊(cè)）[C];1999年
9 廖福元;;基于經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ椒纸獾姆瞧椒�(wěn)信號(hào)趨勢(shì)檢測(cè)方法[A];第六屆全國(guó)信息獲取與處理學(xué)術(shù)會(huì)議論文集（3）[C];2008年
10 曾勇;唐小我;;無偏組合預(yù)測(cè)的貝葉斯模型及其分析[A];1996中國(guó)控制與決策學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];1996年
中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條
1 本報(bào)記者 仝曉波;[N];中國(guó)能源報(bào);2009年
2 記者 崔茉;[N];中國(guó)石油報(bào);2009年
3 深圳商報(bào)記者 蘇昕;[N];深圳商報(bào);2003年
4 本報(bào)記者 陳捷;[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;2009年
5 李天斌 余珂;[N];經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào);2003年
6 本報(bào)記者 宋一民;[N];期貨日?qǐng)?bào);2003年
7 記者 劉 強(qiáng);[N];證券日?qǐng)?bào);2003年
8 本報(bào)記者 蘭曉萌;[N];華夏時(shí)報(bào);2009年
9 周勇剛;[N];中華工商時(shí)報(bào);2004年
10 記者 陳玉強(qiáng);[N];中國(guó)石油報(bào);2003年
中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條
1 向昌盛;基于支持向量機(jī)的時(shí)間序列組合預(yù)測(cè)模型[D];湖南農(nóng)業(yè)大學(xué);2011年
2 毛李帆;電網(wǎng)規(guī)劃中長(zhǎng)期負(fù)荷預(yù)測(cè)技術(shù)的研究[D];湖南大學(xué);2011年
3 孫喜梅;城市路網(wǎng)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)交通信息的組合預(yù)測(cè)模型和方法研究[D];吉林大學(xué);2002年
4 劉存柱;石油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理理論與方法研究[D];天津大學(xué);2004年
5 禹丹江;土木工程結(jié)構(gòu)模態(tài)參數(shù)識(shí)別[D];福州大學(xué);2006年
6 胡予紅;煤炭消費(fèi)預(yù)測(cè)與溫室氣體減排途徑和對(duì)策研究[D];中國(guó)礦業(yè)大學(xué)（北京）;2010年
7 黃少杰;我國(guó)就業(yè)問題與第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)聯(lián)性研究[D];吉林大學(xué);2007年
8 杜秋華;球軸承振動(dòng)的非線性模型及信號(hào)分析方法研究[D];華中科技大學(xué);2007年
9 詹蓉;面向即時(shí)顧客化定制的個(gè)性化需求預(yù)測(cè)方法研究[D];華中科技大學(xué);2008年
10 梁靈飛;窗口經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ椒纸饧捌湓趫D像處理中的應(yīng)用[D];北京郵電大學(xué);2010年
中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條
1 何繼銳;自組織組合預(yù)測(cè)模型的EMD改進(jìn)在石油期貨市場(chǎng)中的應(yīng)用[D];電子科技大學(xué);2008年
2 葉鴻;我國(guó)航運(yùn)企業(yè)物流戰(zhàn)略聯(lián)盟研究[D];河海大學(xué);2004年
3 張家樾;組合預(yù)測(cè)方法在匯率預(yù)測(cè)中的應(yīng)用研究[D];廈門大學(xué);2008年
4 李明理;高速公路交通量生成機(jī)理與預(yù)測(cè)方法研究[D];大連理工大學(xué);2010年
5 陳金翠;最小二乘支持向量回歸組合預(yù)測(cè)模型的應(yīng)用[D];新疆大學(xué);2010年
6 洪峻;鎮(zhèn)江港發(fā)展戰(zhàn)略研究[D];大連海事大學(xué);2007年
7 孫威;組合匯率預(yù)測(cè)方法在人民幣/美元匯率預(yù)測(cè)上的應(yīng)用[D];山東大學(xué);2007年
8 趙海英;閩清縣建設(shè)用地的組合預(yù)測(cè)模型[D];福建師范大學(xué);2008年
9 伊瑞;電力負(fù)荷預(yù)測(cè)中的數(shù)學(xué)方法及應(yīng)用研究[D];中南大學(xué);2006年
10 姚萌;網(wǎng)絡(luò)流量組合預(yù)測(cè)模型的研究[D];江南大學(xué);2008年
本文關(guān)鍵詞：定量分析石油期貨市場(chǎng)與石油現(xiàn)貨市場(chǎng)的關(guān)系，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
，本文編號(hào)：181602
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