本文關鍵詞：國際石油價格時間序列的混沌分析與預測，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【論文】價格學——原油期貨價格的混沌識別研究

價格學——原油期貨價格的混沌識別研究 系統(tǒng)復雜性的研究是系統(tǒng)工程的一個熱點研究領域.在虛假鄰域概念基礎上,給出了合適的嵌入?yún)?shù)的確定方法.討論了分形維與最大...

【論文】布倫特原油期貨價格與現(xiàn)貨價格的關系研究

布倫特原油期貨價格與現(xiàn)貨價格的關系研究_金融/投資_經(jīng)管營銷_專業(yè)資料。世界石油貿易體系的復雜性以及石油與各國經(jīng)濟社會的有機聯(lián)系,決定了石油價格體系的復雜性。隨著...

國際石油價格時間序列的混沌分析與預測

石油期貨(原油期貨)價格預... 9頁 5財富值 對國際...本質特征的重要指標進行研究 , 從而充分地獲取了 原...2 石油價格時間序列波動的混沌識別目前 ,混沌還沒有...

石油價格波動規(guī)律及其預警識別體系研究

和復雜 計算 機仿真如 博 弈論 方法系統(tǒng)動 力學 方法混沌和 分形 理論人工...石油價格危機是有規(guī)律可循的石 9 油價 格表 現(xiàn)形式 有多 種以期貨價格研究...

基于LM算法的石油期貨價格預測研究

混沌理論 、 的中心思想是調整權值 使網(wǎng)絡總誤差最...2 ? 0 基于L 算法 的石油期貨價格預測研究 M年1...鑒別【.j 計算機應用 ,047.】20() 『1 冠魯....

...—國際石油期貨價格與美元指數(shù)動態(tài)關系研究(基于WTI...

本科學生學年論文 國際石油期貨價格與美元指數(shù)動態(tài)關系研究 ——基于 WTI 原油的實證檢驗【摘要】 美元是國際石油價格的唯一結算貨幣,這導致國際石油價格與美 元走勢...

金融時間序列的混沌識別

金融時間序列的研究中, 識別金融時間序列是否為混沌 時間序列是研究者面臨的一個...商品價格( Frank & Stengos,1988,Kohzadi& Boyol,1995) ,期貨 (Chwee,1998,...

原油期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)功能_基于信息份額模型的分析(1)

財經(jīng)論壇 原油期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)功能—基于信息份額模型的分析 ——王群勇, 張曉峒(南開大學國際經(jīng)濟研究所, 天津 *"""+) ) 摘 要: 近些年來石油價格的上漲對...

基于混沌理論的股指期貨噪聲趨勢交易(NTT)策略_圖文

數(shù)學描述即非線性時間序列, 例如股指期貨的高頻價格數(shù)據(jù)就是這樣一 種混沌時間...發(fā)展研究中心 假設初始投資資金40萬元,下表給出了兩種模型的結果對比: 識別風險...

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