本文關(guān)鍵詞：國際石油價(jià)格時(shí)間序列的混沌分析與預(yù)測，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【論文】價(jià)格學(xué)——原油期貨價(jià)格的混沌識(shí)別研究

價(jià)格學(xué)——原油期貨價(jià)格的混沌識(shí)別研究 系統(tǒng)復(fù)雜性的研究是系統(tǒng)工程的一個(gè)熱點(diǎn)研究領(lǐng)域.在虛假鄰域概念基礎(chǔ)上,給出了合適的嵌入?yún)?shù)的確定方法.討論了分形維與最大...

【論文】布倫特原油期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系研究

布倫特原油期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系研究_金融/投資_經(jīng)管營銷_專業(yè)資料。世界石油貿(mào)易體系的復(fù)雜性以及石油與各國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的有機(jī)聯(lián)系,決定了石油價(jià)格體系的復(fù)雜性。隨著...

國際石油價(jià)格時(shí)間序列的混沌分析與預(yù)測

石油期貨(原油期貨)價(jià)格預(yù)... 9頁 5財(cái)富值 對國際...本質(zhì)特征的重要指標(biāo)進(jìn)行研究 , 從而充分地獲取了 原...2 石油價(jià)格時(shí)間序列波動(dòng)的混沌識(shí)別目前 ,混沌還沒有...

石油價(jià)格波動(dòng)規(guī)律及其預(yù)警識(shí)別體系研究

和復(fù)雜 計(jì)算 機(jī)仿真如 博 弈論 方法系統(tǒng)動(dòng) 力學(xué) 方法混沌和 分形 理論人工...石油價(jià)格危機(jī)是有規(guī)律可循的石 9 油價(jià) 格表 現(xiàn)形式 有多 種以期貨價(jià)格研究...

基于LM算法的石油期貨價(jià)格預(yù)測研究

混沌理論 、 的中心思想是調(diào)整權(quán)值 使網(wǎng)絡(luò)總誤差最...2 ? 0 基于L 算法 的石油期貨價(jià)格預(yù)測研究 M年1...鑒別【.j 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 ,047.】20() 『1 冠魯....

...—國際石油期貨價(jià)格與美元指數(shù)動(dòng)態(tài)關(guān)系研究(基于WTI...

本科學(xué)生學(xué)年論文 國際石油期貨價(jià)格與美元指數(shù)動(dòng)態(tài)關(guān)系研究 ——基于 WTI 原油的實(shí)證檢驗(yàn)【摘要】 美元是國際石油價(jià)格的唯一結(jié)算貨幣,這導(dǎo)致國際石油價(jià)格與美 元走勢...

金融時(shí)間序列的混沌識(shí)別

金融時(shí)間序列的研究中, 識(shí)別金融時(shí)間序列是否為混沌 時(shí)間序列是研究者面臨的一個(gè)...商品價(jià)格( Frank & Stengos,1988,Kohzadi& Boyol,1995) ,期貨 (Chwee,1998,...

原油期貨市場的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能_基于信息份額模型的分析(1)

財(cái)經(jīng)論壇 原油期貨市場的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能—基于信息份額模型的分析 ——王群勇, 張曉峒(南開大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)研究所, 天津 *"""+) ) 摘 要: 近些年來石油價(jià)格的上漲對...

基于混沌理論的股指期貨噪聲趨勢交易(NTT)策略_圖文

數(shù)學(xué)描述即非線性時(shí)間序列, 例如股指期貨的高頻價(jià)格數(shù)據(jù)就是這樣一 種混沌時(shí)間...發(fā)展研究中心 假設(shè)初始投資資金40萬元,下表給出了兩種模型的結(jié)果對比: 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)...

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