新巴塞爾資本協(xié)議的核心內(nèi)容之一即為建立銀行的內(nèi)部風(fēng)險評級體系,尤其自2008年由美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)爆發(fā)以來,各大金融機(jī)構(gòu)尤其是銀行更是加強(qiáng)了信貸的風(fēng)險評估與管理,將建設(shè)信貸管理系統(tǒng)及內(nèi)部風(fēng)險管理系統(tǒng)提上日程。2017年以來,各大P2P金融機(jī)構(gòu)頻頻暴雷,也多是因?yàn)閭鶆?wù)危機(jī)導(dǎo)致資金鏈斷裂。國內(nèi)監(jiān)管部門和各大金融機(jī)構(gòu)更是加強(qiáng)了信貸監(jiān)管和風(fēng)險管理的力度。目前,我國多數(shù)大型國有銀行和股份制銀行已經(jīng)逐步建立了信用風(fēng)險評級模型,調(diào)整了信貸管理的組織結(jié)構(gòu),并建立了比較完善的評級體系,涵蓋了針對客戶主體的信用評級和對針對貸款交易的債項(xiàng)評級;并加強(qiáng)了IT系統(tǒng)的建設(shè),開發(fā)推廣了信貸管理系統(tǒng)、客戶管理及內(nèi)部評級系統(tǒng)等操作平臺;在組織層面和技術(shù)層面保證內(nèi)部評級體系的有效運(yùn)行。而眾多中小銀行如城商行和農(nóng)商行,則處于體系及平臺建設(shè)的起步階段。本文首先對國內(nèi)外客戶信用評級的研究歷史和現(xiàn)狀進(jìn)行了梳理與研究,對定量分析和定性分析評級方法進(jìn)行了分析和對比。接著對遼寧省某中小銀行的現(xiàn)有的打分表評級方法進(jìn)行了介紹和缺點(diǎn)分析,在此基礎(chǔ)上提出了改進(jìn)的基于層次分析法和模糊綜合評價法的評級模型,并使用該算法逐步對評級方法和過程進(jìn)行了展示。然后對該銀行的信貸評級子系統(tǒng)的工作流程進(jìn)行了分析,將其劃分為客戶信息維護(hù)、財務(wù)信息管理和信用評級三個功能模塊,對各模塊的功能進(jìn)行了設(shè)計與實(shí)現(xiàn)。最后以大連某中小企業(yè)的數(shù)據(jù)為例,對改進(jìn)后的評級系統(tǒng)進(jìn)行了驗(yàn)證與測試。結(jié)果表明,系統(tǒng)的運(yùn)行結(jié)果比較準(zhǔn)確,無明顯功能性缺陷。另外也證明了改進(jìn)后的算法可以對客戶做出更精確的評級結(jié)果。本系統(tǒng)是基于信用評級的理論知識和算法,使用J2EE平臺進(jìn)行構(gòu)建,并利用Oracle數(shù)據(jù)庫設(shè)計、記錄數(shù)據(jù)管理過程中的管理型數(shù)據(jù)信息,對于整個系統(tǒng)采用數(shù)據(jù)層、中間層、應(yīng)用層三層結(jié)構(gòu)設(shè)計,以面向?qū)ο蠓椒?J2EE的MVC框架進(jìn)行開發(fā)。
【學(xué)位單位】：大連理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2018
【中圖分類】：TP311.52
【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 研究背景及選題意義
    1.2 信貸客戶評級的研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 主要研究內(nèi)容及論文結(jié)構(gòu)安排
2 客戶評級系統(tǒng)的建模
    2.1 原有評級方法概述
    2.2 改進(jìn)的評級方法介紹
    2.3 評級系統(tǒng)的建模過程
        2.3.1 模糊合成算子的選取
        2.3.2 評級對象和評級指標(biāo)的設(shè)計
        2.3.3 銀行信貸客戶的信用等級分析
        2.3.4 設(shè)定評語集
        2.3.5 計算隸屬度和評級分?jǐn)?shù)
3 信貸評級功能分析與設(shè)計
    3.1 客戶信用評級流程分析
    3.2 客戶信用評級功能模塊設(shè)計
        3.2.1 客戶信息管理
        3.2.2 客戶財務(wù)管理
        3.2.3 客戶信用評級
4 評級系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)與測試
    4.1 評級系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)
        4.1.1 客戶信息管理
        4.1.2 財務(wù)信息管理
        4.1.3 客戶信用評級
    4.2 測試結(jié)果
        4.2.1 運(yùn)行結(jié)果
        4.2.2 與原有方法比較
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2890839