基于線性和非線性Granger因果檢驗的方法,對能源市場間聯(lián)動關(guān)系進行研究。研究結(jié)果表明與線性Granger因果檢驗得出結(jié)論不同,非線性Granger因果檢驗方法得出日本和美國天然氣價格與原油價格無聯(lián)動關(guān)系,歐洲天然氣價格與原油價格具有聯(lián)動關(guān)系。

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【文章目錄】：
一、前言
二、模型構(gòu)建
    (一)線性Granger因果關(guān)系檢驗
    (二)非線性Granger因果關(guān)系檢驗
三、實證分析
    (一)樣本選取與說明
    (二)數(shù)據(jù)的基本統(tǒng)計分析
    (三)線性因果關(guān)系檢驗結(jié)果
    (四)非線性Granger因果關(guān)系檢驗結(jié)果
    (四)結(jié)論



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