加權(quán)總體最小二乘法是理論上估計EIV模型參數(shù)相對嚴(yán)密的方法,其迭代過程中涉及的矩陣運算較為耗時,在處理大量級數(shù)據(jù)時尤其明顯。PEIV模型有助于提高加權(quán)總體最小二乘法的計算效率。本文基于PEIV模型和經(jīng)典最小二乘準(zhǔn)則給出了一種加權(quán)總體最小二乘法算法,算法的推導(dǎo)過程簡潔,易于理解,迭代過程中無需重構(gòu)矩陣,減少了矩陣運算量。最后通過仿真試驗驗證了算法的可靠性。試驗結(jié)果表明,本文算法可以取得與現(xiàn)有算法相同的參數(shù)估計精度且計算效率更高。

【文章頁數(shù)】：4 頁


本文編號：3852632