加權(quán)總體最小二乘法是理論上估計(jì)EIV模型參數(shù)相對(duì)嚴(yán)密的方法,其迭代過程中涉及的矩陣運(yùn)算較為耗時(shí),在處理大量級(jí)數(shù)據(jù)時(shí)尤其明顯。PEIV模型有助于提高加權(quán)總體最小二乘法的計(jì)算效率。本文基于PEIV模型和經(jīng)典最小二乘準(zhǔn)則給出了一種加權(quán)總體最小二乘法算法,算法的推導(dǎo)過程簡(jiǎn)潔,易于理解,迭代過程中無需重構(gòu)矩陣,減少了矩陣運(yùn)算量。最后通過仿真試驗(yàn)驗(yàn)證了算法的可靠性。試驗(yàn)結(jié)果表明,本文算法可以取得與現(xiàn)有算法相同的參數(shù)估計(jì)精度且計(jì)算效率更高。

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