本文關(guān)鍵詞：基于魯棒優(yōu)化的供電公司購(gòu)電組合模型

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【摘要】：針對(duì)當(dāng)前的電力市場(chǎng)宏觀環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境,本文充分考慮供電公司在多個(gè)電力市場(chǎng)中投資的復(fù)雜性和購(gòu)電投資組合模型對(duì)參數(shù)的敏感性,將魯棒優(yōu)化方法運(yùn)用到供電公司購(gòu)電投資組合模型中,用它來(lái)表達(dá)和求解數(shù)據(jù)和參數(shù)的不確定性問題,建立了基于魯棒均值-下半偏差模型和基于魯棒最壞情況的VaR模型的供電公司多市場(chǎng)購(gòu)電電量分配模型,為供電公司多市場(chǎng)購(gòu)電和風(fēng)險(xiǎn)控制提供了新思路。本文主要研究?jī)?nèi)容簡(jiǎn)述如下:第一章,緒論部分對(duì)電力市場(chǎng)中供電公司多市場(chǎng)購(gòu)電投資組合的研究背景、意義、現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并列出了本文研究工作的大綱。第二章,本章主要介紹了研究的數(shù)學(xué)理論背景:魯棒優(yōu)化的幾種常用形式、對(duì)偶理論和最壞情況下的VaR及它出現(xiàn)的各種不確定性。第三章,本章基于供電公司在多市場(chǎng)中購(gòu)電電價(jià)呈隨機(jī)波動(dòng)的特性,用均值-下半偏差作為購(gòu)電風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度,并用魯棒優(yōu)化處理電價(jià)的不確定性,建立了供電公司魯棒均值-下半偏差(Robust Mean Semi-Deviation)購(gòu)電策略優(yōu)化模型。最后利用廣西電網(wǎng)公司提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析,驗(yàn)證了模型的有效性和適用性,表明此模型對(duì)供電公司的投資組合決策具有一定的參考價(jià)值。第四章,本章考慮供電公司在多個(gè)實(shí)時(shí)電力市場(chǎng)中購(gòu)電投資退出時(shí)刻出現(xiàn)兩種不確定性的魯棒投資選擇問題:退出時(shí)刻分布的不確定性和退出時(shí)刻投資收益條件分布的不確定性。在退出時(shí)刻的分布和投資收益率的條件分布的部分信息是可用的情形下,以最壞情況下的VaR模型作為供電公司多市場(chǎng)購(gòu)電投資策略模型,然后將相關(guān)問題表示為能被有效解決的半定規(guī)劃問題。并利用廣西電網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析,結(jié)果表明模型的有效性和適用性,對(duì)供電公司的投資組合決策具有一定的指導(dǎo)意義。
【關(guān)鍵詞】：魯棒優(yōu)化 均值下半偏差 最壞情況下的VaR 對(duì)偶理論 退出時(shí)刻不確定性
【學(xué)位授予單位】：長(zhǎng)沙理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F426.61
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第一章 緒論9-15
• 1.1 研究背景及意義9-11
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-13
• 1.3 本文主要研究?jī)?nèi)容13-15
• 第二章 魯棒優(yōu)化與最壞情況下的VaR15-37
• 2.1 魯棒優(yōu)化15-22
• 2.2 Lagrange對(duì)偶理論22-24
• 2.3 風(fēng)險(xiǎn)度量方法的不確定性24-27
• 2.4 時(shí)間不確定性的最壞情況下的VaR27-37
• 第三章 基于魯棒均值-下半偏差模型供電公司購(gòu)電組合策略37-47
• 3.1 供電公司購(gòu)電決策模型37-40
• 3.2 魯棒約束下的供電公司購(gòu)電均值-下半偏差模型40-42
• 3.3 實(shí)證部分42-45
• 3.4 本章小結(jié)45-47
• 第四章 基于魯棒優(yōu)化的最壞情況下的VaR供電公司購(gòu)電組合策略模型47-61
• 4.1 供電公司購(gòu)電最壞情況下的VaR模型47-50
• 4.2 最壞情況下的VaR模型的兩類不確定性50-55
• 4.3 魯棒投資組合選擇55-58
• 4.4 實(shí)證部分58-60
• 4.5 本章小結(jié)60-61
• 結(jié)論61-62
• 參考文獻(xiàn)62-66
• 致謝66-67
• 附錄A 攻讀學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄67

【相似文獻(xiàn)】

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