隨著電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的深入發(fā)展,含日前市場(chǎng)、權(quán)利市場(chǎng)等多階段市場(chǎng)形式下的儲(chǔ)能裝置投資組合研究,需要重點(diǎn)關(guān)注輸電阻塞和電力擁堵的問題。為實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能利潤(rùn)的最大化,規(guī)避輸電阻塞和發(fā)/用電不平衡引起的節(jié)點(diǎn)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),文章提出了考慮金融/物理合約的儲(chǔ)能裝置投資組合策略。首先介紹了金融/物理輸電權(quán)、金融/物理儲(chǔ)能權(quán)的概念。然后利用條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（conditional value at risk,CVaR）作為風(fēng)險(xiǎn)度量,分別建立金融合約和物理合約的儲(chǔ)能投資組合模型。最后通過國(guó)內(nèi)某省電力現(xiàn)貨市場(chǎng)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證,并將基于金融/物理合約的投資組合風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避情況和無權(quán)利市場(chǎng)的投資組合進(jìn)行對(duì)比。仿真結(jié)果表明,所提出的投資組合模型能有效規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 

【文章來源】：電網(wǎng)技術(shù). 2020,44(10)北大核心EICSCD

【文章頁數(shù)】：8 頁

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
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本文編號(hào)：3525637