【摘要】：針對(duì)現(xiàn)行新能源棄風(fēng)、棄光電量與火電企業(yè)的發(fā)電權(quán)置換交易機(jī)制存在的不確定性,提出發(fā)電權(quán)置換交易期權(quán)模型;在發(fā)電權(quán)置換價(jià)格服從正態(tài)分布等假設(shè)基礎(chǔ)上,推導(dǎo)期權(quán)定價(jià)和期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的有效區(qū)間。實(shí)證性算例分析結(jié)果表明:相對(duì)于基于火電企業(yè)機(jī)會(huì)成本的發(fā)電權(quán)置換交易模式,期權(quán)模式下發(fā)電權(quán)交易雙方的期望收益有明顯提高,即期權(quán)模式優(yōu)于現(xiàn)行的發(fā)電權(quán)交易模式。
【圖文】：

關(guān)；經(jīng)過驗(yàn)證，在Ｈ≥０．３情況下，圖１對(duì)Ｈ的變化并不敏感，具有較好的魯棒性。從圖１中可看出，有效的ρ（，Ｋ）大體呈現(xiàn)負(fù)的直線關(guān)系，這一結(jié)果是直觀的，即較高的期權(quán)價(jià)格和較低的執(zhí)行價(jià)格，或較低的期權(quán)價(jià)格和較高的執(zhí)行價(jià)格相匹配。圖１發(fā)電權(quán)期權(quán)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的有效區(qū)域Ｆｉｇｕｒｅ１Ｔｈｅｖａｌｉｄｉｔｙｒｅｇｉｏｎｏｆｔｈｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｒｉｇｈｔｏｐｔｉｏｎａｎｄｉｔｓｅｘｅｃｕｔｉｖｅｐｒｉｃｅ從圖１中選取ρ＝０．１１２５，Ｋ＝０．２５與ρ＝０．０３５，Ｋ＝０．３１這２種有效的期權(quán)購買合約，并代回式（６）、（９），可得：①新能源企業(yè)的期望收益ＥＶ１分別為２．５７２５×１０５和２．０９６７×１０５；②火電企業(yè)的期望收益ＥＦ１分別為２．２９４６×１０５和２．０７７５×１０５。類似地，由式（２）、（４）則可求得基于機(jī)會(huì)成本交易模式下，新能源企業(yè)的期望收益為１．７５５４×１０５，火電企業(yè)的期望收益為１．５９２３×１０５。比較基于機(jī)會(huì)成本和期權(quán)交易模式下新能源與火電企業(yè)的期望收益，不難發(fā)現(xiàn)：相對(duì)于現(xiàn)行的基于火電機(jī)會(huì)成本的交易辦法，該文提出的發(fā)電權(quán)置換期權(quán)交易方法可提高交易雙方的期望收益，也就是說期權(quán)交易方法優(yōu)于現(xiàn)行的基于火電機(jī)會(huì)成本的辦法。４結(jié)語隨著新能源的大力開發(fā)，新能源消納矛盾越來越突出，近年新能源與火電跨省跨區(qū)置換交易對(duì)新能源大范圍消納的市場(chǎng)化進(jìn)行了有益探索。新能源與火電發(fā)電權(quán)置換交易既可減少棄風(fēng)和棄光，也能帶來巨大的環(huán)境效益。但現(xiàn)行的發(fā)電權(quán)置換交易存在很多不確定性，對(duì)發(fā)電權(quán)置換交

關(guān)；經(jīng)過驗(yàn)證，在Ｈ≥０．３情況下，圖１對(duì)Ｈ的變化并不敏感，具有較好的魯棒性。從圖１中可看出，有效的ρ（，Ｋ）大體呈現(xiàn)負(fù)的直線關(guān)系，這一結(jié)果是直觀的，即較高的期權(quán)價(jià)格和較低的執(zhí)行價(jià)格，或較低的期權(quán)價(jià)格和較高的執(zhí)行價(jià)格相匹配。圖１發(fā)電權(quán)期權(quán)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的有效區(qū)域Ｆｉｇｕｒｅ１Ｔｈｅｖａｌｉｄｉｔｙｒｅｇｉｏｎｏｆｔｈｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｒｉｇｈｔｏｐｔｉｏｎａｎｄｉｔｓｅｘｅｃｕｔｉｖｅｐｒｉｃｅ從圖１中選取ρ＝０．１１２５，Ｋ＝０．２５與ρ＝０．０３５，Ｋ＝０．３１這２種有效的期權(quán)購買合約，并代回式（６）、（９），可得：①新能源企業(yè)的期望收益ＥＶ１分別為２．５７２５×１０５和２．０９６７×１０５；②火電企業(yè)的期望收益ＥＦ１分別為２．２９４６×１０５和２．０７７５×１０５。類似地，由式（２）、（４）則可求得基于機(jī)會(huì)成本交易模式下，新能源企業(yè)的期望收益為１．７５５４×１０５，火電企業(yè)的期望收益為１．５９２３×１０５。比較基于機(jī)會(huì)成本和期權(quán)交易模式下新能源與火電企業(yè)的期望收益，不難發(fā)現(xiàn)：相對(duì)于現(xiàn)行的基于火電機(jī)會(huì)成本的交易辦法，該文提出的發(fā)電權(quán)置換期權(quán)交易方法可提高交易雙方的期望收益，也就是說期權(quán)交易方法優(yōu)于現(xiàn)行的基于火電機(jī)會(huì)成本的辦法。４結(jié)語隨著新能源的大力開發(fā)，新能源消納矛盾越來越突出，近年新能源與火電跨省跨區(qū)置換交易對(duì)新能源大范圍消納的市場(chǎng)化進(jìn)行了有益探索。新能源與火電發(fā)電權(quán)置換交易既可減少棄風(fēng)和棄光，也能帶來巨大的環(huán)境效益。但現(xiàn)行的發(fā)電權(quán)置換交易存在很多不確定性，對(duì)發(fā)電權(quán)置換交

【參考文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

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本文編號(hào)：2733648