需求側資源的不確定性給負荷聚合商在雙重市場(日前電能市場和日前備用市場)的投標帶來了困難。首先分析需求側資源的不確定性,建立負荷聚合商在雙重市場的投資分配和利潤模型,該模型以最大化負荷聚合商日利潤為目標,并應用粒子群優(yōu)化算法以及MATLAB調用YALMIP、CPLEX工具箱進行求解。進一步考慮需求側資源不確定性引起的負荷聚合商利潤的風險,分析隨著風險偏好系數(shù)的改變利潤與風險值之間的動態(tài)關系以及可中斷負荷在雙重市場的投標量分配,討論日前電能市場投標約束對負荷聚合商投標策略和總體利潤的影響。算例分析驗證了負荷聚合商基于風險的投資策略的有效性。

【文章頁數(shù)】：6 頁

【部分圖文】：

圖1LA運行方式

LA內部通常包含各類負荷，由其統(tǒng)一管理。LA獲得電力公司發(fā)布的雙重市場電量需求，制定DR的投標策略，從IL購買電量，銷售給雙重市場以獲得利潤[13]。LA運行方式如圖1所示。1.2LA不確定因素建模

圖2粒子群優(yōu)化算法流程圖

該投標模型是混合整數(shù)線性規(guī)劃MILP(MixedIntegerLinearProgramming）模型，并且所求解的是LA在雙重市場的投標量分配，因備用市場投標的特殊性（即備用市場投標量確定后不能再投入電能市場），故采用粒子群優(yōu)化（PSO）算法進行求解。決策變量為ut、yt、....

圖3LA日利潤與RCVaR有效前沿曲線

雙重市場的風險偏好系數(shù)δ變化時，LA的日利潤與風險值RCVaR的關系曲線如圖3所示。LA日利潤與RCVaR的有效前沿曲線單調遞增，這說明在LA投標過程中期望利潤提高的同時伴隨著風險的上升，體現(xiàn)了市場“高風險高利潤、低風險低利潤”的現(xiàn)象。圖4為LA在雙重市場的日利潤。結合圖中可....

圖4LA在雙重市場的利潤

圖4為LA在雙重市場的日利潤。結合圖中可知，隨著δ增大，LA為規(guī)避風險，其投標策略偏于保守，電能和備用市場的利潤均下降。由于備用市場設置了懲罰且受實際調用概率的影響，電能市場的利潤一般高于備用市場，這也使雙重市場獲得平衡。4.2.2算例2：不同δ時3類IL在備用市場的投標量

本文編號：3958757