在電力市場中,電價的作用基礎(chǔ)又重要,更是確保電力市場穩(wěn)定運行的關(guān)鍵所在。隨著電力體制改革的不斷深化,我國電力市場的市場化程度逐步深入。研究電價問題并且了解電價的波動性,對我國市場參與者和系統(tǒng)運營商都意義重大,更有利于保障電力市場穩(wěn)定運行,以及國家合理優(yōu)化配置資源。北歐電力市場的成功運營經(jīng)驗,對全球各國的電力改革都產(chǎn)生了深遠影響。因此研究北歐典型電力市場的電價預(yù)測問題,并分析不同外生變量對電價水平以及電價波動性的影響,都具有重要的作用和意義。本文通過選取以風(fēng)力發(fā)電為主的丹麥和以水力發(fā)電為主的瑞典,對兩個電力市場的不同電價時間序列,繪制了電價波動曲線。分析發(fā)現(xiàn),不同電力市場中的電價波動均存在波動聚集性、多周期性、均值回復(fù)性的特點,并且存在極值跳躍和杠桿效應(yīng)等現(xiàn)象。國內(nèi)外有關(guān)電價預(yù)測以及電價波動性分析的相關(guān)研究方法,主要包括時間序列分析方法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析法以及建立組合模型進行預(yù)測等方法。參考經(jīng)濟學(xué)中研究金融時間序列的方法,本文決定采用時間序列法建立模型,進行電價預(yù)測以及電價波動性的分析。本文通過分析丹麥和瑞典電力市場的電價波動特征,分別對兩個電力市場的實際電價數(shù)據(jù),建立了平穩(wěn)時間序列模型,自... 

【文章來源】：山東大學(xué)山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：88 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 背景
    1.2 意義
    1.3 研究現(xiàn)狀
    1.4 主要工作
第2章 時間序列理論研究方法
    2.1 模型背景介紹
    2.2 平穩(wěn)時間序列模型
    2.3 條件異方差模型
        2.3.1 ARCH模型
        2.3.2 GARCH族模型
    2.4 時間序列模型建立步驟
    2.5 本章小結(jié)
第3章 北歐電力市場實證研究
    3.1 電價波動的特征及影響因素
        3.1.1 電價的波動特點
        3.1.2 電價的影響因素
    3.2 軟件簡介
    3.3 丹麥電力市場實證研究
        3.3.1 數(shù)據(jù)預(yù)處理
        3.3.2 AR模型的建立與檢驗
        3.3.3 GARCH模型的建立與檢驗
        3.3.4 TGARCH模型的建立與檢驗
    3.4 瑞典電力市場實證研究
        3.4.1 數(shù)據(jù)預(yù)處理
        3.4.2 ARMA模型的建立與檢驗
        3.4.3 GARCH模型的建立與檢驗
        3.4.4 TGARCH模型的建立與檢驗
    3.5 本章小結(jié)
第4章 模型預(yù)測結(jié)果比較
    4.1 模型預(yù)測誤差評價方法
    4.2 丹麥電力市場預(yù)測結(jié)果
        4.2.1 預(yù)測結(jié)果綜合比較
        4.2.2 預(yù)測誤差具體分析
    4.3 瑞典電力市場預(yù)測結(jié)果
        4.3.1 預(yù)測結(jié)果綜合比較
        4.3.2 預(yù)測誤差具體分析
    4.4 本章小結(jié)
第5章 可再生能源發(fā)電對電價和電價波動的影響
    5.1 風(fēng)力發(fā)電對丹麥電價和電價波動的影響
        5.1.1 序列平穩(wěn)性檢驗
        5.1.2 外生變量對電價和電價波動的影響
    5.2 水力發(fā)電對瑞典電價和電價波動的影響
        5.2.1 序列平穩(wěn)性檢驗
        5.2.2 外生變量對電價和電價波動的影響
    5.3 本章小結(jié)
第6章 總結(jié)與展望
    6.1 全文總結(jié)
    6.2 工作展望
參考文獻
致謝
學(xué)位論文評閱及答辯情況表



本文編號：3169008