在電力市場(chǎng)中,電價(jià)的作用基礎(chǔ)又重要,更是確保電力市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵所在。隨著電力體制改革的不斷深化,我國(guó)電力市場(chǎng)的市場(chǎng)化程度逐步深入。研究電價(jià)問(wèn)題并且了解電價(jià)的波動(dòng)性,對(duì)我國(guó)市場(chǎng)參與者和系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商都意義重大,更有利于保障電力市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行,以及國(guó)家合理優(yōu)化配置資源。北歐電力市場(chǎng)的成功運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),對(duì)全球各國(guó)的電力改革都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。因此研究北歐典型電力市場(chǎng)的電價(jià)預(yù)測(cè)問(wèn)題,并分析不同外生變量對(duì)電價(jià)水平以及電價(jià)波動(dòng)性的影響,都具有重要的作用和意義。本文通過(guò)選取以風(fēng)力發(fā)電為主的丹麥和以水力發(fā)電為主的瑞典,對(duì)兩個(gè)電力市場(chǎng)的不同電價(jià)時(shí)間序列,繪制了電價(jià)波動(dòng)曲線。分析發(fā)現(xiàn),不同電力市場(chǎng)中的電價(jià)波動(dòng)均存在波動(dòng)聚集性、多周期性、均值回復(fù)性的特點(diǎn),并且存在極值跳躍和杠桿效應(yīng)等現(xiàn)象。國(guó)內(nèi)外有關(guān)電價(jià)預(yù)測(cè)以及電價(jià)波動(dòng)性分析的相關(guān)研究方法,主要包括時(shí)間序列分析方法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析法以及建立組合模型進(jìn)行預(yù)測(cè)等方法。參考經(jīng)濟(jì)學(xué)中研究金融時(shí)間序列的方法,本文決定采用時(shí)間序列法建立模型,進(jìn)行電價(jià)預(yù)測(cè)以及電價(jià)波動(dòng)性的分析。本文通過(guò)分析丹麥和瑞典電力市場(chǎng)的電價(jià)波動(dòng)特征,分別對(duì)兩個(gè)電力市場(chǎng)的實(shí)際電價(jià)數(shù)據(jù),建立了平穩(wěn)時(shí)間序列模型,自... 

【文章來(lái)源】：山東大學(xué)山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：88 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 背景
    1.2 意義
    1.3 研究現(xiàn)狀
    1.4 主要工作
第2章 時(shí)間序列理論研究方法
    2.1 模型背景介紹
    2.2 平穩(wěn)時(shí)間序列模型
    2.3 條件異方差模型
        2.3.1 ARCH模型
        2.3.2 GARCH族模型
    2.4 時(shí)間序列模型建立步驟
    2.5 本章小結(jié)
第3章 北歐電力市場(chǎng)實(shí)證研究
    3.1 電價(jià)波動(dòng)的特征及影響因素
        3.1.1 電價(jià)的波動(dòng)特點(diǎn)
        3.1.2 電價(jià)的影響因素
    3.2 軟件簡(jiǎn)介
    3.3 丹麥電力市場(chǎng)實(shí)證研究
        3.3.1 數(shù)據(jù)預(yù)處理
        3.3.2 AR模型的建立與檢驗(yàn)
        3.3.3 GARCH模型的建立與檢驗(yàn)
        3.3.4 TGARCH模型的建立與檢驗(yàn)
    3.4 瑞典電力市場(chǎng)實(shí)證研究
        3.4.1 數(shù)據(jù)預(yù)處理
        3.4.2 ARMA模型的建立與檢驗(yàn)
        3.4.3 GARCH模型的建立與檢驗(yàn)
        3.4.4 TGARCH模型的建立與檢驗(yàn)
    3.5 本章小結(jié)
第4章 模型預(yù)測(cè)結(jié)果比較
    4.1 模型預(yù)測(cè)誤差評(píng)價(jià)方法
    4.2 丹麥電力市場(chǎng)預(yù)測(cè)結(jié)果
        4.2.1 預(yù)測(cè)結(jié)果綜合比較
        4.2.2 預(yù)測(cè)誤差具體分析
    4.3 瑞典電力市場(chǎng)預(yù)測(cè)結(jié)果
        4.3.1 預(yù)測(cè)結(jié)果綜合比較
        4.3.2 預(yù)測(cè)誤差具體分析
    4.4 本章小結(jié)
第5章 可再生能源發(fā)電對(duì)電價(jià)和電價(jià)波動(dòng)的影響
    5.1 風(fēng)力發(fā)電對(duì)丹麥電價(jià)和電價(jià)波動(dòng)的影響
        5.1.1 序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)
        5.1.2 外生變量對(duì)電價(jià)和電價(jià)波動(dòng)的影響
    5.2 水力發(fā)電對(duì)瑞典電價(jià)和電價(jià)波動(dòng)的影響
        5.2.1 序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)
        5.2.2 外生變量對(duì)電價(jià)和電價(jià)波動(dòng)的影響
    5.3 本章小結(jié)
第6章 總結(jié)與展望
    6.1 全文總結(jié)
    6.2 工作展望
參考文獻(xiàn)
致謝
學(xué)位論文評(píng)閱及答辯情況表



本文編號(hào)：3169008